Moving Average-Strategien im Trading erfolgreich nutzen (2022)

Trading-Strategie des verschobenen Moving Average Channel

Einen Moving Average (Gleitenden Durchschnitt) zu verschieben, bedeutet, den Moving Average nach rechts zu schieben. Mit zwei verschobenen Moving Averages (Displaced Moving Averages = DMA) können wir eine Channel-Trading-Strategie (Trading-Kanal) entwickeln.

Die Trading-Strategie mit verschobenem Moving Average (DMA) stammt aus dem Buch New Frontiers in Technical Analysis: Effective Tools and Strategies for Trading and Investing von Paul Ciana. Paul Ciana ist ein Markttechniker, der für Bloomberg arbeitet. Er engagiert sich vor allem darin, technische Analysten einzustellen, um Bloombergs Angebote im Bereich der Technischen Analyse zu verbessern.

Dieser verschobene Moving Average Channel (Gleitender Durchschnitt Kanal) besteht aus zwei Moving Averages:

• 6-Perioden Simple Moving Average (Einfacher Gleitender Durchschnitt) der Hochs von Kursstäben, die um 4 Perioden nach rechts verschoben werden.
• 6-Perioden Simple Moving Average (Einfacher Gleitender Durchschnitt) der Tiefs von Kursstäben, die um 4 Perioden nach rechts verschoben werden.

Trading-Regeln für den verschobenen Moving Average Channel

Die folgenden Regeln stellen unsere Anpassung des verschobenen Moving Average Channel (DMA) für das Trading dar.

Long-Trading-Strategie

1. Kurs über dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel auf einem höheren Zeitrahmen
2. Kurs innerhalb des verschobenen Moving Average Channel (DMA) im Trading-Zeitrahmen
3. Platzieren Sie eine Kaufstopp-Order einen Tick über dem Kursstab, der über dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel im Trading-Zeitrahmen schloss.

Short-Trading-Strategie

1. Kurs unter dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel auf einem höheren Zeitrahmen
2. Kurs innerhalb des verschobenen Moving Average (DMA) Channel im Trading-Zeitrahmen
3. Platzieren Sie eine Verkaufstopp-Order einen Tick unter dem Kursstab, der unter dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel im Trading-Zeitrahmen schloss.

Trading-Beispiele für den verschobenen Moving Average Channel

Gewinn-Trade für eine Long-Position des verschobenen Moving Average Channel

Dieses Beispiel bezieht sich auf einen Tages-Chart von Procter and Gamble Company (PG). Der untere Teil zeigt einen Wochen-Chart, der unseren höheren Trading-Zeitrahmen darstellt.

1. Die Kurse bewegen sich über den Channel, sodass die Marktausrichtung bullisch wird.
2. Das Tief des Kursstabes stieg und blieb über dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel, sodass die bullische Ausrichtung bestätigt wurde.
3. Diese Kerze schloss über dem Channel, aber der nächste Kursstab löste unsere Kaufstopp-Order nicht aus. Etwa eine Woche später erhielten wir einen zweiten Signal-Kursstab (grüner Pfeil). Also eröffneten wir am nächsten Tag eine Kauf-Position und beteiligten uns somit am stabilen Aufwärtstrend.

Verlust-Trade für eine Short-Position des verschobenen Moving Average Channel

Dieser Chart zeigt die Kursbewegung der Aktie DBS Group Holdings Limited, die an der Singapore Exchange gehandelt wird.

1. Die Kurse bewegten sich unter den Channel und wiesen damit auf den Beginn eines Abwärtstrends hin.
2. Entsprechend unseren Regeln gab es zwei gewinnbringende Swing-Trades. Aber in diesem Beispiel konzentrieren wir uns auf das letzte Trade-Setup, welches zu einem Verlust-Trade führte (roter Pfeil).
3. Vor diesem Trade-Setup gerieten die Tiefs des Candlesticks auf dem Tages-Chart über den verschobenen Moving Average (DMA) Channel. Dieses bullische Momentum deutete darauf hin, dass dieses Trading-Setup wohl nicht so erfolgreich werden könnte, wie es bei den vorherigen Setups der Fall war.

Die drei aufeinander folgenden Dojis nach unserem Short-Einstieg vermittelten uns ein frühzeitiges Warnsignal für einen Misserfolg dieses Trades.

Schlussbemerkung zum verschobenen Moving Average Channel

Der Einsatz des verschobenen Moving Average Channel auf zweifachem Zeitrahmen ist ein tragfähiger Ansatz.

Moving Average Channels sind nützliche Trading-Instrumente, weil sie starke Trendbewegungen hervorheben. Machen Sie Kursstäbe ausfindig, die sich gänzlich außerhalb des verschobenen Moving Average Channels befinden. Diese zeigen bemerkenswerte Kursbewegungen auf, die Sie weiter nach Hinweisen von Marktstärke untersuchen können.

Das erwähnte Buch von Paul Ciana beinhaltet viele Informationen zum Trading des verschobenen Moving Average Channel. Dazu gehört auch, was die Neigung des verschobenen Moving Average Channels bedeutet und wie das Beta einer Aktie die Wirksamkeit des verschobenen Moving Average Channels beeinflusst.

Eine ähnliche Trading-Strategie stellt das Moving Average Channel Daytrading-Setup von Jake Bernstein dar.

Eine weitere Trading-Strategie, die den verschobenen Moving Average benutzt, ist das Alligator-System von Bill William, bei dem drei verschobene Moving Averages zum Einsatz kommen.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Website veröffentlicht: Displaced Moving Average Channel Trading Strategy

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

Weiterlesen:

• Der Gleitende Durchschnitt – umfassende Trading-Anleitung
• Gleitende Durchschnitte: 3 bewährte Trading-Methoden
• „Das Goldene Kreuz“ – Strategie mit Gleitenden Durchschnitten für Trader der Price Action
• 3 Chartmuster für das Timing Ihres Trade-Einstiegs

Trading-Methode der natürlichen Zahl und der Moving Average

George Kleinman schrieb über die Trading-Methode der „natürlichen Zahl“ beim Trading von Rohstoffen und Finanz-Futures in seinen Büchern: A Step-by-Step Guide to Mastering the Markets und The New Commodity Trading Guide: Breakthrough Strategies für Capturing Market Profits. Beide Bücher sind auch in deutscher Sprache erhältlich:

• Rohstoffe und Financial Futures handeln. Schritt für Schritt die Märkte beherrschen
• Financial Times Börsenpraxis: Warentermingeschäfte. Rohstoffe auf dem Weltmarkt erfolgreich traden

Die natürlichen Zahlen sind die ganzen Zahlen, mit denen wir rechnen (Grundrechnungsarten). Aber George Kleinman hat eine andere Definition für diese Zahlen. Er versteht unter natürlichen Zahlen die runden Zahlen, die „reiner“ sind. Grundsätzlich bezieht er sich auf Zahlen, die für die Marktteilnehmer wichtig sind.

Kleinman hat diese Trading-Methode zwar für die Rohstoffmärkte entwickelt, aber ich finde, dass dieses Konzept auch für die Forex-Märkte nützlich ist, in denen runde Zahlen besonders bedeutungsvoll sind.

Trading-Regeln für die Methode der natürlichen Zahlen

Diese Trading-Strategie verwendet einen Trailing-Verluststopp. Für Long-Positionen gilt: Sobald sich die Kurse über eine runde Zahl bewegen, verschieben wir den Verluststopp zur ganzen Zahl knapp unter dieser. Das gleiche Prinzip gilt für Short-Positionen.

Long-Trade-Setup

1. Die Bar schließt über dem 180-Perioden Gewichteten Gleitenden Durchschnitt (Weighted Moving Average); diese Bar ist die Setup-Bar.
2. Die Kurse überschreiten das Hoch der Setup-Bar.
3. Platzieren Sie einen Kaufstopp an der am nächsten gelegenen natürlichen Zahl.

Das Trading-Setup wird ungültig, wenn eine Bar unter dem Gewichteten Gleitenden Durchschnitt schließt.

Short-Trade-Setup

1. Die Bar schließt unter dem 180-Perioden Gewichteten Gleitenden Durchschnitt (Setup-Bar).
2. Die Kurse fallen unter das Tief der Setup-Bar.
3. Platzieren Sie einen Verkaufsstopp an der am nächsten gelegenen natürlichen Zahl.

Das Trading-Setup wird ungültig, wenn eine Bar über dem Gewichteten Gleitenden Durchschnitt schließt.

Beispiele für die Trading-Methode der natürlichen Zahl

Gewinn-Trade

In diesem 30-Minuten-Chart von 6E Futures (EUR/USD) haben wir als Hilfe bei dieser Trading-Methode alle 10 Ticks eine waagerechte Linie eingefügt. Nutzer von Ninjatrader können den Abstand der waagerechten Gitterlinien durch einen Rechtsklick auf die waagerechte Achse und durch Auswahl von „Properties“ auf 10 Ticks verändern.

1. Diese Bar schloss unter dem 180-Perioden Gewichteten Gleitenden Durchschnitt (orange) und wurde zur Setup-Bar.
2. Die folgende Bar unterschritt das Tief der Setup-Bar und bestätigte den Abwärtstrend. Unsere Verkaufs-Order bei 1.3580 wurde durch die gleiche Bar ausgelöst. Es ist günstiger, wenn Sie Ihre Verkaufs-Order im Voraus platzieren, da sich die Kurse rasch am Einstieg vorbeibewegen können, nachdem der Trend bestätigt wurde.
3. Die rote Linie markiert unseren Einstiegspunkt, die grüne Linie unseren Ausstieg. Wir nutzten die Trailing Stop-Loss-Methode. Als die Kurse 1.3530 erreichten, verschoben wir den Verluststopp auf 1.3540. Die Kurse prallten ab und lösten den Verluststopp aus, was uns einen Gewinn von 40 Ticks einbrachte.

Verlust-Trade

Dies ist ein weiterer 30-Minuten-Chart von 6E Futures (EUR/USD). Dieses Beispiel ist das genaue Gegenteil zum obigen Gewinn-Trade. Wir sind zum ungünstigsten Kurs eingestiegen.

1. Diese Bar schloss über dem 180-Perioden Gewichteten Gleitenden Durchschnitt.
2. Die Kurse überschritten das Hoch der Setup-Bar, bevor sich eine zweistündige Seitwärtsbewegung einstellte. Wir platzierten einen Kaufstopp an der am nächsten gelegenen runden Zahl 1.3600. George Kleinman nennt Zahlen, die mit zwei oder mehreren Nullen enden, „die natürlichen Musterzahlen“.
3. Die Preise stiegen und lösten den Kaufstopp aus, bevor es zu einem massiven Kurssturz kam. Die Trading-Methode der natürlichen Zahlen schreibt vor, dass unser erster Verluststopp die am nächsten gelegene runde Zahl war. So konnten wir unseren Verlust auf 10 Ticks begrenzen.

Wären wir gelassen geblieben und hätten das nächste Short-Trade-Setup genommen, so hätten wir den Abwärtsschub als Gewinn verbuchen können.

Schlussbemerkungen zur Trading-Methode der natürlichen Zahl

Die Trading-Methode der natürlichen Zahl stellt einen einzigartigen Ansatz dar. Anstatt sich auf Indikatoren oder Chart-Formationen für den Einstieg in einen Trade zu verlassen, benutzt dieser Ansatz wichtige natürliche Zahlen.

Es ist eine sichere Methode für Ausbrüche und sie funktioniert gut, wenn sich der Markt rasch in eine Richtung bewegt. Der Markt neigt dazu, sich um den langfristig orientierten gewichteten Gleitenden Durchschnitt zu schlängeln und Zickzack-Bewegungen zu machen. Der Einstieg bei der am nächsten gelegenen runden Zahl reduziert diese Zickzack-Bewegungen jedoch.

Außerdem begrenzen die eindeutigen Trade-Management-Regeln unsere Verluste und erlauben es uns, unverhoffte Gewinne zu sichern.

Eine ausschlaggebende Entscheidung ist die Auswahl der Abstände zwischen den natürlichen Zahlen. Diese Entscheidung wirkt sich auf alle Bereiche der Strategie aus, von der Auslösung des Trades bis zum Trade-Management. Sie ist abhängig von der Volatilität des Instruments und vom Marktkonsens in Bezug auf wichtige psychologische Bereiche. Achten Sie darauf, wenn sich die Kurse ober- bzw. unterhalb der Setup-Bar bewegen, denn dies gibt Hinweise auf die Qualität des jeweiligen Trades.

Beschäftigen Sie sich mit dem Gewinn-Trade. Die Kurse bewegten sich auf überzeugende Weise unter das Tief der Setup-Bar. Beim Verlust-Trade war es so, dass die Bar, die das Hoch der Setup-Bar testete, als Doji abschloss, woraufhin der Markt in eine Seitwärtsbewegung überging.

Die Daytrading-Strategie von Jjrvat (Forum-Thread) ist ein weiteres Trading-Setup, das den Gewichteten Gleitenden Durchschnitt zur Trendbestimmung verwendet.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Website veröffentlicht: The Natural Number Trading Method

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

Entzauberung des verschobenen Moving Average

Wenn Sie den normalen Gleitenden Durchschnitt (Moving Average) auf Ihrem Chart nach rechts oder nach links verschieben, erhalten Sie einen Verschobenen Gleitenden Durchschnitt (Displaced Moving Average – DMA). Viele Trading-Strategien verwenden verschobene gleitende Durchschnitte als Verfeinerung gegenüber den normalen Gleitenden Durchschnitten.

Aber welchen Wert bringt es, Gleitende Durchschnitte nach rechts oder links zu verschieben? Handelt es sich dabei um eine Verbesserung gegenüber dem normalen Gleitenden Durchschnitt? Das wollen wir nun herausfinden.

Die Verschiebung des Gleitenden Durchschnitts nach rechts

Der Vergleich des normalen Moving Average mit dem verschobenen Gleitenden Durchschnitt

In diesem Beispiel nutzten wir einen 6-Perioden einfachen Gleitenden Durchschnitt (orange) auf dem Tages-Chart von Southwest Airlines. Danach haben wir einen 6-Perioden einfachen Gleitenden Durchschnitt hinzugefügt, der um 4 Perioden nach rechts verschoben wurde (blau). Wir haben diese Einstellung von der DMA-Channel Trading-Strategie übernommen.

Wir zeigen die Kurse mit einem Linien-Chart und nicht in einem üblichen Candlestick-Chart, um die Kursüberschneidungen deutlicher hervorzuheben.

In diesem Chart wird deutlich, dass die Kurse immer zuerst den normalen Gleitenden Durchschnitt kreuzen, bevor sie den verschobenen Gleitenden Durchschnitt kreuzen.

Die Wirkungen durch den Gebrauch des verschobenen Gleitenden Durchschnitts sind folgende:

• Weniger Überkreuzungssignale
• Zuverlässigere Signale, die kleine Trends ausfiltern
• Größere zeitliche Verzögerung bei den Signalen

Das klingt wie der Unterschied zwischen einem schnellen Gleitenden Durchschnitt (Einstellung von kürzeren Perioden) und einem langsamen Gleitenden Durchschnitt (Einstellung von längeren Perioden). Ist der Verschobene Gleitende Durchschnitt also einfach ein langsamerer Gleitender Durchschnitt?

Vergleich zwischen dem verschobenen und dem langsameren Moving Average

Wir haben die Zeiteinstellung des einfachen Gleitenden Durchschnitt auf 12 Perioden verdoppelt, um zu untersuchen, ob es sich beim verschobenen Gleitenden Durchschnitt lediglich um einen langsamen Gleitenden Durchschnitt handelt. Hier sind die wichtigsten Beobachtungen:

• Der 12-Perioden Gleitende Durchschnitt folgt dem verschobenen Gleitenden Durchschnitt sehr gut während eines Trends.
• Der Verschobene Gleitende Durchschnitt zeigt eine größere zeitliche Verzögerung an den Wendepunkten.

Die Wirkungen des nach rechts Verschobenen Gleitenden Durchschnitts

Die Zusammenfassung unserer Beobachtungen ergab, dass ein Verschobener Gleitender Durchschnitt tatsächlich ein langsamer Gleitender Durchschnitt mit einer größeren zeitlichen Verzögerung an den Wendepunkten ist.

Wir können einen Verschobenen Gleitenden Durchschnitt somit nicht einfach durch die Abstimmung der Periode eines Einfachen Gleitenden Durchschnitts abbilden. Der Verschobene Gleitende Durchschnitt ist jedoch kein geheimnisvolles Prognoseinstrument, indem wir ihn einfach nach rechts in die Zukunft verschieben.

Ich verwende keine nach rechts verschobenen Gleitenden Durchschnitte. Dies erfordert zwei Eingaben (die Rückschauperiode und die Verschiebungsperiode) und verkompliziert den ursprünglich einfachen Trading-Indikator. Der zusätzliche Nutzen ist ebenfalls begrenzt. Bis jetzt ist es einfach eine andere Art vom Gleitenden Durchschnitt, die funktionieren kann, sobald Sie gelernt haben, damit umzugehen.

Falls Sie den Verschobenen Gleitenden Durchschnitt in Ihr Trading integrieren wollen, dann können Sie einen Blick auf das DMA-Channel- und Alligator-System von Bill William werfen.

Die Verschiebung des Moving Average nach links

Die Verschiebung des Gleitenden Durchschnitts nach links nimmt dem Gleitenden Durchschnitt den Wert für die Echtzeitanalyse.

Zyklusanalyse

Den Gleitenden Durchschnitt jedoch um die Hälfte des Beobachtungszeitraums nach links zu verschieben, zentriert den ihn und ist nützlich für die Zyklusanalyse. Ein zentrierter Gleitender Durchschnitt kann dazu dienen, den Trend aus dem Kurs herauszuhalten, um Marktzyklen ausfindig zu machen.

Beispiel verschobener Keltner Kanal

In diesem Beispiel verwenden wir einen zentrierten Keltner Kanal zur Zyklusanalyse. Dieser besteht aus einem 41-Perioden Gleitenden Durchschnitt des typischen Preises (Hoch + Tief und Schlusskurs / 3) und zwei Kanal-Linien (2 Mal Average True Range vom Gleitenden Durchschnitt entfernt). Danach verschieben wir den Kanal um 20 Perioden nach links, um ihn in der Mitte zu platzieren.

Der zentrierte Kanal hebt die Hochs und Tiefs des Zyklus hervor. Wir können das mögliche Timing des nächsten Zyklus-Tiefs (oder Zyklus-Hochs) vorhersagen, indem wir den Zeitraum des Zyklus abschätzen. In diesem Chart des S&P ETF ist das projizierte Timing für das nächste Zyklus-Tief zu sehen, welches auch gut getroffen wurde.

Ich empfehle Ihnen folgende Links, falls Sie noch mehr über die Zyklusanalyse mithilfe des zentrierten Gleitenden Durchschnitts erfahren wollen:

• „The Profit Magic of Stock Transaction Timing“ von J.M. Hurst
• „Mastering Hurst Cycle Analysis: A modern treatment of Hurst`s original system of financial market analysis“ von Christopher Grafton
• Detrended Price Oscillator
• „Decoding The Hidden Market Rhythm – Part 1: Dynamic Cycles: A Dynamic Approach To Identify And Trade Cycles That Influence Financial Markets (WhenToTrade) (Volume 1)

Schlussbemerkung zum verschobenen Moving Average

Verschobene Gleitende Durchschnitte in verschiedene Richtungen haben unterschiedliche Auswirkungen. Das Verschieben des Moving Average nach rechts bedeutet eine erhöhte zeitliche Verzögerung. Zudem leistet die Verschiebung nach links Hilfe bei der Zyklusanalyse.

Die Grundlage des verschobenen Moving Average ist ein einfacher Trading-Indikator. Aber es ist wichtig, die Auswirkungen der Verschiebung des Gleitenden Durchschnitts zu kennen, bevor wir diese in unsere Trading-Strategien integrieren.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Website veröffentlicht: Demystifying the displaced moving average

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud