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Moving Average Strategien im Trading erfolgreich nutzen (2021)

Tradingstrategie des verschobenen Moving Average Channel

Einen Moving Average (Gleitenden Durchschnitt) zu verschieben, bedeutet, den Moving Average nach rechts zu schieben. Mit zwei verschobenen Moving Averages (Displaced Moving Averages = DMA) können wir eine Channel-Tradingstrategie (Tradingkanal) entwickeln.

Die Tradingstrategie mit verschobenem Moving Average (DMA) stammt aus dem Buch New Frontiers in Technical Analysis: Effektive Tools and Strategies for Trading and Investing von Paul Ciana. Paul Ciana ist ein Markttechniker, der für Bloomberg arbeitet. Er engagiert sich vor allem darin, technische Analysten einzustellen, um Bloombergs Angebote im Bereich der Technischen Analyse zu verbessern.

Dieser verschobene Moving Average Channel (Gleitender Durchschnitt Kanal) besteht aus zwei Moving Averages:

  • 6-Perioden Simple Moving Average (Einfacher Gleitender Durchschnitt) der Hochs von Kursstäben, die um 4 Perioden nach rechts verschoben werden.
  • 6-Perioden Simple Moving Average (Einfacher Gleitender Durchschnitt) der Tiefs von Kursstäben, die um 4 Perioden nach rechts verschoben werden.

Tradingregeln für den verschobenen Moving Average Channel

Die folgenden Regeln stellen unsere Anpassung des verschobenen Moving Average Channel (DMA) für das Trading dar.

Long-Trading Strategie

  1. Kurs über dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel auf einem höheren Zeitrahmen
  2. Kurs innerhalb des verschobenen Moving Average Channel (DMA) im Trading-Zeitrahmen
  3. Platzieren Sie eine Kaufstopporder einen Tick über dem Kursstab, der über dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel im Trading-Zeitrahmen schloss.

Short-Trading Strategie

  1. Kurs unter dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel auf einem höheren Zeitrahmen
  2. Kurs innerhalb des verschobenen Moving Average (DMA) Channel im Trading-Zeitrahmen
  3. Platzieren Sie eine Verkaufstopporder einen Tick unter dem Kursstab, der unter dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel im Trading-Zeitrahmen schloss.


Tradingbeispiele für den verschobenen Moving Average Channel

Gewinntrade für eine Long-Position des verschobenen Moving Average Channel

DMA Channel Tradingbeispiel Procter & Gamble
1. Die Kurse bewegten sich über den DMA Channel | 2. Tief der Kerze über dem Channel zeigt einen starken Trend auf dem höheren Zeitrahmen. | 3. Die Kerze schließt außerhalb des Channel, aber die Kauforder wurde nicht getriggert.

Dieses Beispiel bezieht sich auf einen Tageschart von Procter and Gamble Company (PG). Der untere Teil zeigt einen Wochenchart, der unser höhere Trading-Zeitrahmen ist.

  1. Die Kurse bewegen sich über den Channel, so dass die Marktausrichtung bullisch wird.
  2. Das Tief des Kursstabes stieg und blieb über dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel, so dass die bullische Ausrichtung bestätigt wurde.
  3. Diese Kerze schloss über dem Channel, aber der nächste Kursstab löste unsere Kaufstopporder nicht aus. Etwa eine Woche später, erhielten wir einen zweiten Signal-Kursstab (grüner Pfeil). Wir eröffneten am nächsten Tag eine Kaufposition und beteiligten uns somit am stabilen Aufwärtstrend.

Verlusttrade für eine Short-Position des verschobenen Moving Average Channel

DMA Channel Tradingbeispiel
1. Die Kurse bewegten sich unter dem DMA Channel. | 2. Profitable Trades. | 3. Die Tiefs der Kerzen befanden sich über dem DMA Channel; ein bullisches Zeichen.

Dieser Chart zeigt die Kursbewegung der Aktie DBS Group Holdings Limited, die an der Singapore Exchange gehandelt wird.

  1. Die Kurse bewegten sich unter dem Channel und wiesen damit auf den Beginn eines Abwärtstrends hin.
  2. Entsprechend unseren Regeln gab es zwei gewinnbringende Swing-Trades. Aber in diesem Beispiel konzentrieren wir uns auf das letzte Trade Setup, was zu einem Verlusttrade führte (roter Pfeil).
  3. Vor diesem Trade Setup gerieten die Tiefs des Candlesticks auf dem Tageschart über den verschobenen Moving Average (DMA) Channel. Dieses bullische Momentum deutete darauf hin, dass dieses Trading Setup wohl nicht so erfolgreich werden könnte, wie es bei den vorherigen Setups der Fall war.

Die drei aufeinander folgenden Dojis nach unserem Short-Einstieg vermittelten uns ein frühzeitiges Warnsignal für einen Misserfolg dieses Trades.

Schlussbemerkung zum verschobenen Moving Average Channel

Der Einsatz des verschobenen Moving Average Channel auf zweifachem Zeitrahmen ist eine tragfähiger Ansatz.

Moving Average Channels sind nützliche Tradinginstrumente, weil sie starke Trendbewegungen hervorheben. Machen Sie Kursstäbe ausfindig, die sich gänzlich außerhalb des verschobenen Moving Average Channels befinden. Sie zeigen bemerkenswerte Kursbewegungen auf, die Sie weiter nach Hinweisen von Marktstärke untersuchen können.

Das erwähnte Buch von Paul Ciana beinhaltet viele Informationen zum Trading des verschobenen Moving Average Channel, und dazu gehört auch, was die Neigung des verschobenen Moving Average Channels bedeutet und wie das Beta einer Aktie die Wirksamkeit des verschobenen Moving Average Channels beeinflusst.

Eine ähnliche Tradingstrategie stellt das Moving Average Channel Daytrading Setup von Jake Bernstein dar.

Eine weitere Tradingstrategie, die den verschobenen Moving Average benutzt, ist das Alligator System von Bill William, bei dem drei verschobene Moving Averages zum Einsatz kommen.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: Displaced Moving Average Channel Trading Strategy

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

Weiterlesen:

Tradingmethode der natürlichen Zahl und der Moving Average

George Kleinman schrieb über die Tradingmethode der „natürlichen Zahl“ beim Trading von Rohstoffen und Finanzfutures in seinen Büchern: A Step-by-Step Guide to Mastering the Markets und „The New Commodity Trading Guide: Breakthrough Strategies für Capturing Market Profits“. Beide Bücher sind auch in deutscher Sprache erhältlich:
Rohstoffe und Financial Futures handeln. Schritt für Schritt die Märkte beherrschen
Financial Times Börsenpraxis: Warentermingeschäfte. Rohstoffe auf dem Weltmarkt erfolgreich traden

Die natürlichen Zahlen sind die ganzen Zahlen, mit denen wir rechnen (Grundrechnungsarten). Aber George Kleinman hat eine andere Definition für diese Zahlen. Er versteht unter natürlichen Zahlen die runden Zahlen, die „reiner“ sind. Grundsätzlich bezieht er sich auf Zahlen, die für die Marktteilnehmer wichtig sind.

Kleinman hat diese Tradingmethode zwar für die Rohstoffmärkte entwickelt, aber ich finde, dass dieses Konzept auch für die Forexmärkte nützlich ist, in denen runde Zahlen bedeutungsvoll sind.

Tradingregeln für die Methode der natürlichen Zahlen

Diese Tradingstrategie verwendet einen Trailing-Verluststopp. Für Longpositionen gilt: Sobald sich die Kurse über eine runde Zahl bewegen, verschieben wir den Verluststopp zur ganzen Zahl knapp unter dieser. Das gleiche Prinzip gilt für Shortpositionen.

Longtrade-Setup

  1. Die Bar schließt über dem 180-Perioden gewichteten gleitenden Durchschnitt (weighted moving average); diese Bar ist die Setup Bar.
  2. Die Kurse überschreiten das Hoch der Setup Bar.
  3. Platzieren Sie einen Kaufstopp an der am nächsten gelegenen natürlichen Zahl.

Wenn eine Bar unter dem gewichteten gleitenden Durchschnitt schließt, wird das Trading Setup ungültig.

Shorttrade-Setup

  1. Die Bar schließt unter dem 180-Perioden gewichteten gleitenden Durchschnitt (Setup Bar).
  2. Die Kurse fallen unter das Tief der Setup Bar.
  3. Platzieren Sie einen Verkaufsstopp an der am nächsten gelegenen natürlichen Zahl.

Wenn eine Bar über dem gewichteten gleitenden Durchschnitt schließt, wird das Trading Setup ungültig.

Beispiele für die Tradingmethode der natürlichen Zahl

Gewinntrade

Tradingmethode der natürlichen Zahlen und Moving Average
1. Kerze schließt unter dem WMA | 2. Das Tief der Setup Kerze wurde unterschritten. | 3. Einstieg- und Ausstieg Positionen.

In diesem 30-Minuten Chart von 6E Futures (EUR/USD) haben wir als Hilfe bei dieser Tradingmethode alle 10 Ticks eine waagerechte Linie eingefügt. (Nutzer von Ninjatrader können durch einen Rechtsklick auf die waagerechte Achse und durch Auswahl von „Properties“ den Abstand der waagerechten Gitterlinien auf 10 Ticks verändern.)

  1. Diese Bar schloss unter dem 180-Perioden gewichteten gleitenden Durchschnitt (orange) und wurde zur Setup Bar.
  2. Die folgende Bar unterschritt das Tief der Setup Bar und bestätigte den Abwärtstrend. Unsere Verkaufsorder bei 1.3580 wurde durch die gleiche Bar ausgelöst. Es ist günstiger, wenn Sie Ihre Verkaufsorder im Voraus platzieren, da sich die Kurse rasch am Einstieg vorbei bewegen können, nachdem der Trend bestätigt wurde.
  3. Die rote Linie markiert unseren Einstiegspunkt, und die grüne Linie bezeichnet unseren Ausstieg. Wir nutzten die Trailing Stop Loss Methode. Als die Kurse 1.3530 erreichten, verschoben wird den Verluststopp auf 1.3540. Die Kurse prallten ab und lösten den Verluststopp aus, was uns einen Gewinn von 40 Ticks einbrachte.

Verlusttrade

Tradingmethode Euro-Future
1. Kerze schloß unter WMA | 2. Hoch der Setup Kerze wurde überschritten. | 3. Gekauft zum schlechtesten Kurs.

Dies ist ein weiterer 30-Minuten-Chart von 6E Futures (EUR/USD). Dieses Beispiel ist das genaue Gegenteil zum obigen Gewinntrade. Wir sind zum ungünstigsten Kurs eingestiegen.

  1. Diese Bar schloss über dem 180-Perioden gewichteten gleitenden Durchschnitt.
  2. Die Kurse überschritten das Hoch der Setup Bar, bevor sich für zwei Stunden eine Seitwärtsbewegung einstellte. Wir platzierten einen Kaufstopp an der am nächsten gelegenen runden Zahl 1.3600. (George Kleinman nennt Zahlen, die mit zwei oder mehreren Nullen enden, „die natürlichen Musterzahlen“.)
  3. Die Preise stiegen und lösten den Kaufstopp aus, bevor es zu einem massiven Kurssturz kam. Die Tradingmethode der natürlichen Zahlen schreibt vor, dass unser erster Verluststopp die am nächsten gelegene runde Zahl war, so dass wir unseren Verlust auf 10 Ticks begrenzen konnten.

Wären wir gelassen geblieben und hätten das nächste Short-Trade-Setup genommen, so hätten wir den Abwärtsschub als Gewinn verbuchen können.

Schlussbemerkungen zur Tradingmethode der natürlichen Zahl

Die Tradingmethode der natürlichen Zahl stellt einen einzigartigen Ansatz dar. Anstatt sich auf Indikatoren oder Chartformationen für den Einstieg in einen Trade zu verlassen, benutzt dieser Ansatz wichtige natürliche Zahlen.

Es ist eine sichere Methode für Ausbrüche, und sie funktioniert gut, wenn sich der Markt rasch in eine Richtung bewegt. Der Markt neigt dazu, sich um den langfristig orientierten gewichteten gleitenden Durchschnitt zu schlängeln und Zickzackbewegungen zu machen. Aber der Einstieg bei der am nächsten gelegenen runden Zahl reduziert diese Zickzackbewegungen.

Außerdem begrenzen die eindeutigen Trademanagement-Regeln unsere Verluste und erlauben uns, unverhoffte Gewinne zu sichern.

Eine ausschlaggebende Entscheidung ist die Auswahl der Abstände zwischen den natürlichen Zahlen. Diese Entscheidung wirkt sich auf alle Bereiche der Strategie aus und zwar von der Auslösung des Trades bis zum Trademanagement. Sie ist abhängig von der Volatilität des Instruments und vom Marktkonsens in Bezug auf wichtige psychologische Bereiche.

Achten Sie darauf, wenn sich die Kurse ober- bzw. unterhalb der Setup Bar bewegen, denn dies gibt Hinweise auf die Qualität des jeweiligen Trades.

Beschäftigen Sie sich mit dem Gewinntrade. Die Kurse bewegten sich auf überzeugende Weise unter das Tief der Setup Bar. Beim Verlusttrade war es so, dass die Bar, die das Hoch der Setup Bar testete, als Doji abschloss, woraufhin der Markt in eine Seitwärtsbewegung überging.

Die Daytrading-Strategie von Jjrvat (Forum-Thread) ist ein weiteres Tradingsetup, das den gewichteten gleitenden Durchschnitt verwendet, um den Trend zu bestimmen.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: The Natural Number Trading Method

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

Weiterlesen:

Entzauberung des verschobenen Moving Average

Wenn Sie den normalen gleitenden Durchschnitt (Moving Average) auf Ihrem Chart nach rechts oder nach links verschieben, erhalten Sie einen verschobenen gleitenden Durchschnitt (displaced moving average). Viele Tradingstrategien verwenden verschobene gleitende Durchschnitte als Verfeinerung gegenüber den normalen gleitenden Durchschnitten.

Aber welchen Wert bringt es, gleitende Durchschnitte nach rechts oder links zu verschieben?

Handelt es sich dabei um eine Verbesserung gegenüber dem normalen gleitenden Durchschnitt?

Das wollen wir nun herausfinden.

Die Verschiebung des gleitenden Durchschnitts nach rechts

Der Vergleich des normalen Moving Average mit dem verschobenen gleitenden Durchschnitt

Verschobener Gleitender Durchschnitt versus normalen Gleitenden Durchschnitt
Die Kurse kreuzen den regulären Gleitenden Durchschnitt zuerst. | Der reguläre Gleitende Durchschnitt erwischte auch kleinere Bewegungen, welche der verschobene Gleitende Durchschnitt ignorierte.

In diesem Beispiel nutzten wir einen 6-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt (orange) auf dem Tageschart von Southwest Airlines. Danach haben wir einen 6-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt hinzugefügt, der um 4 Perioden nach rechts verschoben wurde (blau). (Wir haben diese Einstellung von der DMA Channel Tradingstrategie übernommen; DMA = displaced moving average = verschobener gleitender Durchschnitt.)

Um die Kursüberschneidungen hervorzuheben, haben wir die Kurse mit einem Linienchart gezeigt, anstatt die üblichen Candlestickcharts zu verwenden.

Auf diesen Chart wird deutlich, dass die Kurse immer zuerst den normalen gleitenden Durchschnitt kreuzen, bevor sie den verschobenen gleitenden Durchschnitt kreuzen.

Die Wirkungen durch den Gebrauch des verschobenen gleitenden Durchschnitts sind folgende:

  • Weniger Überkreuzungssignale
  • Zuverlässigere Signale, die kleine Trends ausfiltern
  • Größere zeitliche Verzögerung bei den Signalen

Das klingt wie der Unterschied zwischen einem schnellen gleitenden Durchschnitt (Einstellung von kürzeren Perioden) und einem langsamen gleitenden Durchschnitt (Einstellung von längeren Perioden).

Ist also der verschobene gleitende Durchschnitt einfach ein langsamerer gleitender Durchschnitt?

Vergleich zwischen dem verschobenen und dem langsameren Moving Average

Verschobener Moving Average versus Langsamer Gleitender Durchschnitt
Der verschobene Gleitende Durchschnitt reagiert an Wendepunkten mit Verzögerung. | Der langsame Gleitende Durchschnitt folgt gut dem verschobenen Gleitenden Durchschnitt während Trends.

Um zu untersuchen, ob es sich beim verschobenen gleitenden Durchschnitt lediglich um einen langsamen gleitenden Durchschnitt handelt, haben wir die Zeiteinstellung des einfachen gleitenden Durchschnitt auf 12 Perioden verdoppelt.

Die wichtigsten Beobachtungen:

  • Der 12-Perioden gleitende Durchschnitt folgt dem verschobenen gleitenden Durchschnitt sehr gut während eines Trends.
  • Der verschobene gleitende Durchschnitt zeigt an Wendepunkten eine größere zeitliche Verzögerung.

Die Wirkungen des nach rechts verschobenen gleitenden Durchschnitts

Die Zusammenfassung unserer Beobachtungen ergab, dass ein verschobener gleitender Durchschnitt tatsächlich ein langsamer gleitender Durchschnitt mit einer größeren zeitlichen Verzögerung an Wendepunkten ist.

Wir können somit einen verschobenen gleitenden Durchschnitt nicht einfach durch die Abstimmung der Periode eines einfachen gleitenden Durchschnitts abbilden. Der verschobene gleitende Durchschnitt ist jedoch kein geheimnisvolles Prognoseinstrument, indem wir ihn einfach nach rechts in die Zukunft verschieben.

Ich verwende keine nach rechts verschobenen gleitenden Durchschnitte. Dies erfordert zwei Eingaben (die Rückschauperiode und die Verschiebungsperiode) und verkompliziert den ursprünglich einfachen Tradingindikator. Und der zusätzliche Nutzen ist begrenzt. Bis jetzt ist es einfach eine andere Art von gleitenden Durchschnitt, der funktionieren kann, wenn Sie gelernt haben, damit umzugehen.

Wenn Sie den verschobenen gleitenden Durchschnitt bei Ihrem Trading verwenden wollen, können Sie einen Blick auf das DMA Channel und das Alligator-System von Bill William werfen.

Die Verschiebung des Moving Average nach links

Die Verschiebung des gleitenden Durchschnitts nach links nimmt dem gleitenden Durchschnitt den Wert für die Echtzeitanalyse.

Zyklusanalyse

Den gleitenden Durchschnitt jedoch nach links zu verschieben und zwar um die Hälfte des Beobachtungszeitraums, zentriert den gleitenden Durchschnitt und ist nützlich für die Zyklusanalyse.

Ein zentrierter gleitender Durchschnitt kann dazu dienen, den Trend aus dem Kurs herauszuhalten, um Marktzyklen ausfindig zu machen.

Verschobener Keltner Kanal Beispiel

Keltner Kanal und Moving Average
Kurs – Zentrierter Keltnerkanal | Zyklustief – Zyklushoch – Projiziertes Zyklustief | Der Kanal ist nach links verschoben und endet hier.

In diesem Beispiel verwenden wir einen zentrierten Keltnerkanal zur Zyklusanalyse.

Dieser Keltner Kanal besteht aus einem 41-Perioden gleitenden Durchschnitt des typischen Preises (Hoch + Tief und Schlusskurs / 3) und zwei Kanal-Linien (2 mal Average True Range vom gleitenden Durchschnitt entfernt). Danach verschieben wir den Kamal um 20 Perioden nach links, um ihn in der Mitte zu platzieren.

Der zentrierte Kanal hebt die Hochs und Tiefs des Zyklus hervor. Indem wir den Zeitraum des Zyklus abschätzen, können wir das mögliche Timing des nächsten Zyklus-Tiefs (oder Zyklus-Hochs) vorhersagen. In diesem Chart des S&P ETF ist das projizierte Timing für das nächste Zyklus-Tiefs zu sehen, welches auch gut getroffen wurde.

Um noch mehr über die Zyklusanalyse mithilfe des zentrierten gleitenden Durchschnitts zu erfahren, kann ich folgendes empfehlen:

Schlussbemerkung zum verschobenen Moving Average

Verschobene gleitende Durchschnitte in verschiedene Richtungen haben unterschiedliche Auswirkungen. Das Verschieben des Moving Average nach rechts bedeutet mehr zeitliche Verzögerung, und die Verschiebung nach links leistet Hilfe bei der Zyklusanalyse.

Die Grundlage des verschobenen Moving Average ist zwar ein einfacher Tradingindikator, aber es ist wichtig, die Auswirkungen der Verschiebung des gleitenden Durchschnitts zu kennen, bevor wir diese in unsere Tradingstrategien integrieren.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: Demystifying the displaced moving average

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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