Daytrading nur mit dem 20er Gleitenden Durchschnitt 05/2019

Daytrading ist eine schnelle Angelegenheit mit vielen Faktoren. Damit man erfolgreich traden kann, ist es ist am besten, wenn man sich an eine einfache Tradingmethode hält.

Trader, die nach Einfachheit streben, haben eine gute Wahl getroffen, wenn sie nur den 20er Gleitenden Durchschnitt für das Daytrading verwenden.

20 ist keine magische Zahl oder das am besten gehütete Geheimnis beim Daytrading. Grundsätzlich ist jede mittlere Zeitperiode zweckmäßig für das Daytrading. Eine lange Zeitperiode des 200er Gleitenden Durchschnitts hat zu viel Verzögerung und ist Daytradern nicht dienlich. Eine kurze Zeitperiode des 3er Gleitenden Durchschnitts verhält sich fast wie der Kurs (Preis) selbst und ist größtenteils überflüssig.

Wenn es um die Auswahl geht, entscheiden wir uns für den Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt. Aber ein Einfacher Gleitender Durchschnitt wird auch gut funktionieren. Am wichtigsten ist dabei die Beständigkeit, und deshalb sollten Sie weder die Zeitperiode noch die Art des Gleitenden Durchschnitts verändern.

1. Die Anwendung des Gleitenden Durchschnitts für die Analyse der Marktverhältnisse

Den Kontext der Price Action zu erfassen, ob der Markt tendiert oder sich in einer Konsolidierung befindet, erfordert Einschätzungsvermögen und Erfahrung. Ein Gleitender Durchschnitt kann dabei behilflich sein, die Price Action abzuklären.

Folgende Fragen können Ihnen dabei helfen, die Marktverhältnisse bzw. den Marktkontext zu verdeutlichen, indem Sie einen Gleitenden Durchschnitt einsetzen:

  1. Befinden sich die Kurse (Preise) derzeit über oder unter dem Gleitenden Durchschnitt?
  2. Wie sind die Kurse dorthin gelangt?
  3. Haben sich die Kurse mit dem Gleitenden Durchschnitt überschnitten?
  4. Wie sieht es mit der Neigung der Linie des Gleitenden Durchschnitts aus?
  5. Hat sich diese Neigung häufig verändert?

Die Antworten auf diese Fragen können nicht getrennt voneinander erfolgen. Wir müssen diese integrieren, um eine Analyse zu entwickeln.

Beispiel für den Einsatz des Gleitenden Durchschnitts im Zusammenhang mit der Price Action

Dies ist ein Beispiel eines 5-Minuten Charts von NQ-Futures. Es zeigt die ersten 20 Candlesticks der Handelssitzung.

Daytrading mit Gleitenden Durchschnitt
Nasdaq Future (NQ) 5-Minuten Chart

Nun wollen wir versuchen, die obigen 5 Fragen zu beantworten.

  1. Die Kurse befinden sich jetzt über dem Gleitenden Durchschnitt.
  2. Die Kurse sind nach einem Abprall vom Gleitenden Durchschnitt dorthin gelangt. Sie haben jedoch nicht das letzte Swing-Hoch überschritten.
  3. Sieben von den 20 Candlesticks haben sich mit den Gleitenden Durchschnitt überschnitten. Diese Kerzen wiesen größtenteils lange untere Schatten (Lunten) auf. Die Candlesticks, die sich nicht mit dem Gleitenden Durchschnitt überschnitten haben, befanden sich alle über demselben.
  4. Die Neigung des Gleitenden Durchschnitts ist positiv (d.h. nach oben steigend), aber nicht übermäßig steil.
  5. Die Linie des Gleitenden Durchschnitts drehte an zwei Stellen für einen Moment nach unten.

Einbezug und Analyse des Tradingkontextes

Die Kurse (Preise) befanden sich hauptsächlich über dem Gleitenden Durchschnitt und prallten von diesem ab. Diese Zeichen deuten darauf hin, dass es sich um einen bullischen Tag handelte.

Aber die Neigung der Linie des Gleitenden Durchschnitts verläuft nicht steil und gerät an zwei Stellen in den negativen Bereich. Daher befindet sich der Markt trotz der bullischen Ausrichtung nicht in einem starken Trend.

Wie sehen die Schlussfolgerungen unserer Analyse für unser Daytrading aus?

Bis bärische Hinweise auftauchen, sollten wir ausschließlich Long-Trades eingehen. Aber da ein starker Trend fehlt, sollten wir enger gesteckte Gewinnziele anstreben.

2. Daytrading-Setups mit Gleitendem Durchschnitt

Nachdem wir die Marktverhältnisse (Marktkontext) analysiert haben, müssen wir uns nach Trade-Setups umsehen, und auch hier ist der Gleitende Durchschnitt wieder ein brauchbares Instrument.

In einem Aufwärtstrend erfolgt ein Kaufsignal bei einem Rücklauf (Retracement) der Kurse nach unten zum 20er Gleitenden Durchschnitt. In einem Abwärtstrend entsteht ein Verkaufsignal beim Rücklauf (Pullback) der Kurse nach oben zum 20er Gleitenden Durchschnitt.

Dieser Chart zeigt die Price Action nach unserer Analyse der Marktverhältnisse.

5-Minuten Chart des Nasdaq Futures
Vorangegangener Chart auf der linken Seite

Die aus zwei Candlesticks bestehende Umkehrformation am Gleitenden Durchschnitt war ein Kaufsignal. Da die Marktverhältnisse bullisch waren, sind wir den Trade eingegangen. Wie jedoch die Kontext-Analyse nahelegte, sollten wir keine großen Gewinne erwarten.

Wir können auch die Candlestickmuster mit dem Gleitenden Durchschnitt nutzen, um Einstiege festzulegen.

3. Trade-Management

Obwohl dies nicht für dieses Beispiel gilt, stellt der Gleitende Durchschnitt auch ein natürliches Instrument für die Platzierung von Trailingstops dar, also nachgezogene Stopps zur Gewinnmitnahme. Der Gleitende Durchschnitt folgt als Trendfolge-Indikator dem Trend des Preises, aber er hinkt dem Trend hinterher aufgrund seiner verzögerten Reaktion.

Daher sichert ein Trailingstop auf der Grundlage des Gleitenden Durchschnitts den Gewinn und ermöglicht gleichzeitig genügend Spielraum für eventuelle Sägezahn-Kursbewegungen (sogenannte „Whipsaws“).

Abschließende Bemerkungen: Daytrading mit dem Gleitenden Durchschnitt

Daytrading mit dem Gleitenden Durchschnitt ist ein einfacher Ansatz zur Erfassung von Intraday-Trends. Es ist ein wertvolles Instrument für Trader, die bezüglich der Price Action noch Lernende sind. Da es hier um die Interaktion von Kursverlauf und Durchschnittslinie geht, ist alles, worum es geht, auf dem Chart veranschaulicht. Wenn wir also den Gleitenden Durchschnitt betrachten, müssen wir uns auch den Kursverlauf ansehen.

Nun können Sie sofort mit dem Üben beginnen, indem Sie einen 20er Gleitenden Durchschnitt in Ihrer Chartanalyse nutzen. Nach entsprechender Übung ist der 20er Gleitende Durchschnitt möglicherweise der einzige Indikator, den Sie brauchen.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: Day Trading with only the 20-Period Moving Average

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud