Daytrading mit dem 20er Gleitenden Durchschnitt (2022)

Daytrading ist ein schnelles und spannendes Geschäft mit vielen Facetten. Daher besteht der beste Weg darin, Ihre Tradingmethode einfach zu halten, um einen reibungslosen Handel zu gewährleisten. Anstatt weitere Indikatoren zu verwenden, schauen wir uns in diesem Artikel an, wie wir das Beste aus einem einzigen Indikator herausholen können, und zwar geht es hier um den Gleitenden Durchschnitt.

Vielleicht denken Sie, dass die Beschränkung auf nur einen Indikator Ihre Analysemöglichkeiten einschränkt. Aber weniger ist oft mehr. Für Daytrader, die nach Einfachheit suchen, ist die Beherrschung eines vielseitigen Indikators der richtige Ansatz. Und der Gleitende Durchschnitt (engl. Moving Average: MA) ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser, das Sie sich wünschen.

Gleitender Durchschnitt als Trading Werkzeug

In diesem Beitrag werden wir uns vor allem damit beschäftigen, einen 20-Perioden Gleitenden Durchschnitt als Daytrading-Instrument für Pullback-Trades in Trends zu verwenden.

Nein, 20 ist keine magische Zahl. Sie ist auch nicht das am besten gehütete Geheimnis unter erfolgreichen Tradern. Sie können jeden mittelfristigen Beobachtungszeitraum anhand historischer Daten für Ihren Gleitenden Durchschnitt nutzen, wenn Sie Daytrading betreiben. Dem liegen folgende Überlegungen zugrunde:

  • Ein langfristiger Gleitender Durchschnitt (z.B. 200 Perioden) hinkt zu sehr hinterher und ist Tradern nicht dabei behilflich, schnell zu sein.
  • Ein kurzfristiger Gleitender Durchschnitt (z.B. 3 Perioden) ist fast wie der Kurswert selbst und trägt wenig zu dessen Analyse bei.

Was den Gleitenden Durchschnitt anbelangt, so setzen wir hier auf den exponentiellen Durchschnitt. Ein Einfacher Gleitender Durchschnitt würde aber auch gut funktionieren. Entscheidend ist dabei die Konstanz. Wählen Sie einen bestimmten Typ und halten Sie sich daran. Ändern Sie nicht ständig den Zeitraum oder die Art Ihres Gleitenden Durchschnitts. Dieser Ansatz erfordert, dass Sie interpretieren, wie die Price Action mit dem Gleitenden Durchschnitt interagiert. Daher ist es äußerst wichtig, immer den gleichen Gleitenden Durchschnitt zu verwenden.

Nun werden wir die drei Funktionen des Gleitenden Durchschnitts erörtern:

  1. Wie man das Marktumfeld analysiert
  2. Wie man Einstiege für Trades ausfindig macht
  3. Wie man Verluststopps verschiebt bzw. nachzieht (Ausstiege)


Die Analyse des Marktumfelds mit dem Gleitenden Durchschnitt

Die Kursentwickelung ist vom Marktumfeld abhängig. Wird die Price Action ständig in eine Richtung getrieben? Oder pendelt der Markt innerhalb einer Kursspanne? Das Herausfinden der Marktausrichtung ist für jeden Trader von entscheidender Bedeutung. Und das zu erreichen, erfordert Umsicht und Erfahrung.

Mal sehen, wie der Gleitende Durchschnitt hier behilflich sein kann. Es folgen einige Fragen, die Ihnen helfen sollen, die Price Action mit dem Gleitenden Durchschnitt zu verdeutlichen:

  1. Befinden sich die Kurse derzeit über oder unter dem Gleitenden Durchschnitt?
  2. Wie ist der Markt dorthin gelangt?
  3. Gibt es eine Überschneidung zwischen den Kursen und dem Gleitenden Durchschnitt?
  4. Wie verläuft die Neigung des Gleitenden Durchschnitts?
  5. Hat sich die Neigung mehrmals verändert?

Mithilfe dieser Fragen erleichtern Sie sich die Analyse der Price Action in Bezug auf den Gleitenden Durchschnitt. Diese Methode ist hervorragend geeignet, um die Wirksamkeit eines Gleitenden Durchschnitts zu verdeutlichen.

Bevor wir uns den folgenden Beispielen zuwenden, bedenken Sie, dass Sie die Antworten auf die oben genannten Fragen nicht getrennt interpretieren sollten. Sie müssen diese integrieren, um eine ganzheitliche Marktanalyse zu erstellen. Betrachten wir nun zwei Beispiele, um zu erfahren, wie wir das erreichen können:

Beispiel 1

Hierbei handelt es sich um ein Beispiel mit einem 5-Minuten-Chart von NQ-Futures. Er zeigt die ersten 20 Kursstäbe der Handelssitzung.

Daytrading mit gleitenden Durchschnit

Nun wenden wir uns der Beantwortung der fünf obigen Fragen zu:

  1. Die Kurse befinden sich jetzt über dem Gleitenden Durchschnitt.
  2. Dies geschah nach einem Abprall vom Gleitenden Durchschnitt. Allerdings ist das letzte Hoch des Swings nicht überschritten worden.
  3. Sieben der letzten 20 Candlesticks überkreuzten den Gleitenden Durchschnitt. Die Kursstäbe, die den Durchschnitt schnitten, wiesen lange untere Dochte auf. Die Kerzen, die den Durchschnitt nicht überlagerten, befanden sich alle über der Durchschnittslinie.
  4. Die Neigung des Durchschnitts ist nach oben gerichtet, aber sie verläuft nicht allzu steil.
  5. In zwei Fällen richtete sich der Neigungswinkel für einen Moment nach unten (rot gefärbte Linie).

Die Kurse befanden sich zumeist über dem Gleitenden Durchschnitt und bewegten sich von dort aus aufwärts. Dies war ein Anzeichen dafür, dass die Handelssitzung bullisch ausgerichtet war. Die Linie des Gleitenden Durchschnitts verlief jedoch nicht steil, und in zwei Fällen war sie sogar abwärts gerichtet. Trotz der bullischen Ausrichtung handelte es sich nicht um einen stark ausgeprägten Trend.

Beispiel 2

Nun betrachten wir ein weiteres Beispiel. Dieser Chart zeigt 20 Fünf-Minuten-Kerzen des ES-Futuresmarktes zeigt.

Analyse der Marktrichtung mit Gleitenden Durchschnitt

Wir beziehen uns wieder auf die oben genannten fünf Fragen.

  1. Die Kurse notieren jetzt unter dem Gleitenden Durchschnitt. Aber der letzte Candlestick überkreuzt den Gleitenden Durchschnitt.
  2. Dies geschah aufgrund eines bärischen Schubs in Form einer sogenannten Outside-Bar.
  3. Dreizehn Candlesticks überschritten den Gleitenden Durchschnitt. Drei Candlesticks befanden sich in der unmittelbaren Nähe des Durchschnitts.
  4. Der Neigungswinkel der Durchschnittslinie war geringfügig nach unten gerichtet.
  5. Innerhalb dieser 20 Candlesticks hatte der Neigungswinkel fünfmal die Richtung geändert.

Die meisten Candlesticks haben sich hier mit dem Gleitenden Durchschnitt überkreuzt. Die seitwärts verlaufende Kursentwicklung war offensichtlich. Außerdem sollten Sie folgendes berücksichtigen:

Außerdem sollten Sie folgendes berücksichtigen:

  • Die aufeinanderfolgenden Candlesticks (vierter bis neunter) überschneiden sich mit dem Gleitenden Durchschnitt, aber der jeweilige Schlusskurs befand sich jedes Mal darunter.
  • Der Kursschub unter den Gleitenden Durchschnitt fiel ausgeprägter aus, als die Versuche, über diesen zu steigen.

Wenn Sie sich für eine Seite entscheiden müssten bei der Einschätzung, würde diese auf abwärts gerichtet lauten. Folglich war der Markt daher auf eine Kursspanne mit einer leicht bärischen Kurstendenz begrenzt. Wie unten zu sehen ist, erfolgte schließlich ein Ausbruch nach unten, sodass der Markt in einen Abwärtstrend mündete.

Ex-post Analyse der Richtung eines Marktes mit Gleitenden Durchschnitt
Das sind die 20 Kerzen, die wir vorher analysiert hatten.

Daytrading-Setups mit dem Gleitenden Durchschnitt

Nach der Analyse des Marktes besteht der nächste Schritt darin, ein Trade-Setup ausfindig zu machen. Trade-Setups bestimmen den genauen Einstiegspunkt. Wir werden also nun sehen, wie wir Trade-Einstiege mithilfe des Gleitenden Durchschnitts finden.

Zunächst haben Sie erkannt, dass Ihnen der Gleitende Durchschnitt nicht für jeden Trade den besten Einstieg bieten kann. Das vermag kein Indikator. Aber er kann Ihnen einen sinnvollen Mikrorahmen als Entscheidungshilfe bieten.

Sobald Sie die Marktausrichtung erkannt haben, können Sie jederzeit auf technischer Basis in den Markt einsteigen. Gemäß Ihrem individuellen Sicherheitsbedürfnis wählen Sie jedoch Einstiegsstrategien auf einer Skala von konservativ bis aggressiv.

Mithilfe eines Gleitenden Durchschnitts haben Sie die Wahl, Ihren Einstieg zwischen drei Aggressionsstufen für einen Pullback-Trade auszuwählen:

  1. Bevor der Pullback den Gleitenden Durchschnitt erreicht.
  2. Genau dann, wenn der Pullback auf den Gleitenden Durchschnitt trifft.
  3. Nachdem der Pullback den Gleitenden Durchschnitt gegen den Trend gekreuzt hat.

Die folgende ES-Handelssitzung habe ich ausgewählt, um die verschiedenen Einstiege zu veranschaulichen:

Trade-Einstiege am Gleitenden Durchschnitt mit unterschiedlicher Aggressivität
Einstiege am Gleitenden Durchschnitt mit unterschiedlicher Aggressivität: 1. Trendkerze gegen die Richtung des MA, ohne den MA zu testen. | 2. Kauf-Limit-Order am Gleitenden Durchschnitt | 3. Bullisches Kursmuster am MA; Innenkerze | 4. Erste Umkehrkerze, nachdem der Markt unter den MA gedrückt wurde.

Die vier Einstiege im obigen Chart (von links nach rechts) zeigen die verschiedenen Aggressionsstufen absteigend von extrem aggressiv (1), über mittel (2) und mäßig (3) bis gering aggressiv (4).

  1. Erwarten Sie in einem starken Trend nicht, dass der Markt den Gleitenden Durchschnitt testet. Daher ist ein Trend-Kursstab gegen die Richtung des Gleitenden Durchschnitts ein sinnvoller Einstieg.
  2. Wenn Sie erwarten, dass der Pullback im Bereich des Gleitenden Durchschnitts endet, gibt es zwei Einstiegsmöglichkeiten: Die Platzierung einer Limit-Order beim Gleitenden Durchschnitt ist die aggressivere Methode.
  3. Warten Sie auf ein Kursmuster im Bereich des Gleitenden Durchschnitts, bevor Sie mit einer Stop Order einsteigen, falls Sie mehr Bestätigung für das Eröffnen einer Position benötigen. Lesen Sie hierzu den Artikel: Candlestickformationen mit Gleitendem Durchschnitt.
  4. Sie sollten den Einstieg bei einem etablierten Trend, der zu ausgeprägteren Rücksetzern (Pullbacks) neigt, erst in Betracht ziehen, nachdem der Markt den Gleitenden Durchschnitt durchbrochen hat. Warten Sie in diesem Fall auf die erste Kurswende, sobald der Markt unter den Gleitenden Durchschnitt gefallen ist. Dies ist der konservativste unter den hier vorgestellten Pullback-Einstiegen.

Natürlich ist die obige Kategorisierung nicht vollständig. Ich habe es so konzipiert, um zu zeigen, wie man mithilfe eines Gleitenden Durchschnitts ein Price Action Trading-System entwickeln kann. Sie sollten versuchen, einen geeigneten Rahmen zu schaffen, der auf Ihrem Marktverständnis und Ihren Erfahrungen mit Gleitenden Durchschnitten basiert.

Trade-Management: Der Gleitende Durchschnitt als nachgezogener Verluststopp

Ein Gleitender Durchschnitt folgt der Kursentwicklung per Definition, bleibt aber hinter ihr zurück. Daher hat ein Trailing-Stop, also ein nachgezogener Stopp, der auf einem Gleitenden Durchschnitt beruht, folgendes Potenzial:

  • Er sichert den Gewinn und
  • Lässt genügend Spielraum für Zickzack-Kursbewegungen.

Betrachten wir nun den Gleitenden Durchschnitt als nachgezogenen Verluststopp in der Praxis.

Methode 1: Nachgezogener Verluststopp auf der Linie des Gleitenden Durchschnitts

Der herkömmliche Ansatz besteht darin, Ihre Stop-Loss Order an den Gleitenden Durchschnitt anzupassen. Das Niveau des Gleitenden Durchschnitts ist gleichzeitig Ihr Verluststopp-Level. Das folgende Beispiel veranschaulicht diese Taktik:

Gleitenden Durchschnitt als Trailing Stop nutzen
Den Gleitenden Durchschnitt als Trailing-Stop nutzen: 1. Passen Sie Ihre Stop-Loss Order an den Gleitenden Durchschnitt an. | 2. Der Gleitende Durchschnitt funktioniert hervorragend als Stop-Loss in starken Trendphasen. | 3. Der Großteil des Gewinnpotenzials wurde mitgenommen.
  1. Stimmen Sie Ihre Verluststopp-Order auf den Gleitenden Durchschnitt ab. Das können Sie manuell erledigen oder Ihre Handelsplattform so programmieren, dass dies automatisch erfolgt.
  2. In starken Intraday-Trends leistet der Gleitende Durchschnitt hervorragende Arbeit bei der Gewinnsicherung.
  3. Wie Sie sehen können, wurde in diesem Beispiel das Gewinnpotential größtenteils ausgeschöpft.

Diese Taktik mag im obigen Beispiel ideal erscheinen, allerdings funktioniert sie nur in dynamischen Trends mit minimalen und geringfügigen Pullbacks. Die Leistung leidet, wenn der Trend aus einer Reihe von tieferen Kurskorrekturen (Pullbacks) besteht.

Wenn Sie damit rechnen müssen, dass es wahrscheinlich zu tieferen Pullbacks kommt, sollten Sie die folgende Vorgehensweise in Erwägung ziehen.

Methode 2: Nachgezogener Verluststopp mit Pivots, die durch den Gleitenden Durchschnitt bestimmt werden

Um es einfach zu halten, betrachten wir ein Beispiel eines Short Trades. Die Konzepte lassen sich in Long Trades ebenfalls einsetzen. Richtlinien für den Trailing-Stop bei einer Short Position:

  • Wenn die Kurse eines Rücksetzers (Pullback) über den Gleitenden Durchschnitt steigen, müssen Sie sich auf eine Anpassung Ihres Verluststopps vorbereiten.
  • Wenn die Kurse unter den Gleitenden Durchschnitt fallen und sich von dessen Linie entfernen, verschieben Sie den Stop-Loss auf den höchsten Kurswert, der während dieses Pullbacks erreicht wurde.

Der nachfolgende Chart unterstützt Sie beim Verstehen dieser Methode:

Methode für das Trailing Stop basiert auf Pivotpunkten
Methode für den Trailing-Stop basiert auf Pivotpunkten: 1. Passen Sie Ihren Stop-Loss hier an. | Wenn Sie sehen, dass der Markt nach unten drückt und sich vom Gleitenden Durchschnitt weg bewegt. | 3. Passen Sie Ihren Stop-Loss hierhin an. | 4. Wenn der Markt nach unten drückt und sich vom Gleitenden Durchschnitt entfernt. | 5. Und so weiter…

Angenommen, Sie befinden sich bereits in einer Short Position:

  1. Sobald der Markt den Gleitenden Durchschnitt überschreitet, sollten Sie erwägen, den Verluststopp zu reduzieren. Aber ändern Sie Ihren Stop-Loss noch nicht!
  2. Sie sollten Sie Ihren Verluststopp an den Kursbereich in Punkt 1 anpassen, wenn die Kurse unter den Gleitenden Durchschnitt fallen. Dies ist auch der höchste Kurswert, den der Pullback an dieser Stelle erreicht hat.
  3. Auch hier handelt es sich um ein weiteres mögliches Verluststopp-Level.
  4. Verschieben Sie Ihre Stop-Loss Order nur dann, wenn Sie einen deutlichen Vorstoß vom Gleitenden Durchschnitt in Richtung des Trends beobachten.

Dabei verlassen wir uns nicht ausschließlich auf das Niveau des Gleitenden Durchschnitts. Stattdessen verwenden wir den Gleitenden Durchschnitt bis folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

  • Sie finden zuverlässige Pullbacks, mit denen Sie Ihre Verluststopps anpassen können.
  • Sie kennen die genaue zeitliche Abstimmung, wann Ihr Stop-Loss angepasst werden muss.

Wie Sie erkennen können, weist dieser Ansatz mehr Price Action Analysen auf als der erste Ansatz.

Abschließende Anmerkungen zum Daytrading mit dem Gleitenden Durchschnitt

Daytrading mit einem Gleitenden Durchschnitt ist ein einfacher Ansatz zur Erfassung von Intraday-Trends. Noch wichtiger ist jedoch, dass es sich hierbei um ein wertvolles Instrument für Trader handelt, die Price Action erlernen. Der wesentliche Grund dafür ist, dass Sie einen Gleitenden Durchschnitt auf dem Chart selbst grafisch darstellen. Daher können Sie beobachten, wie dieser mit der Price Action in Beziehung steht.

Wenn Sie sich einen Gleitenden Durchschnitt anschauen, dann müssen Sie auch die Price Action betrachten. Sie werden dadurch also nicht von der Marktstruktur abgelenkt. Die meisten Konzepte, die wir in dieser Anleitung erörtert haben, gelten auch für die Analyse von Tagescharts. Sie können diese somit auch außerhalb Ihrer Intraday-Handelssitzungen anwenden.

Öffnen Sie nun einen Chart und versehen Sie diesen mit dem 20-Perioden Gleitenden Durchschnitt. Bei entsprechender Übung könnte dieser Indikator der einzige sein, den Sie für Ihr Daytrading benötigen.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: The 20-Period Moving Average as your only Day Trading Tool
Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

2 Gedanken zu „Daytrading mit dem 20er Gleitenden Durchschnitt (2022)“

  1. Moin, Hallo
    Ich trade erfolgreich (!) mit dem Metatrader 4, indem ich einen Gleidenden Durchschnitt als Verluststopp (als Expert Advisor) benutze.
    Nur wenn sich dieses Trademanagement auch in der TWS anwenden lässt, würde ich wechselen. Oder MT4 müsste mit der TWS verbunden werden können.

    Besten Gruss
    Manfred Grimm

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