Eine eigene Trading Strategie zu entwickeln ist der Schritt, der aus einem interessierten Marktbeobachter einen echten Trader macht. Denn eine fremde Strategie blind zu kopieren funktioniert selten — jeder Trader hat einen anderen Stil, ein anderes Risikoprofil und andere Zeitressourcen.
Diese Anleitung führt dich in 10 konkreten Schritten durch den Aufbau deiner ersten Handelsstrategie: von der Marktideologie über Einstieg und Ausstieg bis zum Backtesting. Das Ziel ist nicht die perfekte Strategie — sondern eine, die zu dir passt und die du schrittweise verbessern kannst.
Trading Strategie entwickeln in
30 Sekunden erklärt
- Bei der Entwicklung einer Trading-Strategie (Handelsstrategie) gibt es einige wichtige Fakten zu beachten: Definieren Sie Ihre Handelsziele und stellen Sie sicher, dass sie spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitgebunden sind (SMART-Ziele). Sie sollten wissen, was Sie mit Ihrer Strategie erreichen möchten.
- Verstehen Sie den Markt, in dem Sie handeln möchten. Analysieren Sie historische Daten, Trends und Marktbewegungen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Instrumente, wie Aktien, Devisen oder Rohstoffe, und deren Eigenschaften.
- Entwickeln Sie eine klare Vorstellung von Ihrem Risikotoleranzniveau und setzen Sie ein angemessenes Risikomanagement ein. Bestimmen Sie beispielsweise den maximalen Verlust, den Sie bereit sind zu akzeptieren, und setzen Sie Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen.
- Definieren Sie Ihre Trading-Strategie klar und präzise. Überlegen Sie, welche Instrumente der technischen Analyse (basierend auf Chartmustern und/oder Indikatoren) Sie verwenden möchten. Entscheiden Sie, welche Handelssignale Sie verwenden werden, um Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.
- Testen Sie Ihre Handelsstrategie mit historischen Daten, um ihre Leistung und Rentabilität zu überprüfen. Überprüfen Sie, wie die Strategie in verschiedenen Marktbedingungen funktioniert hat. Passen Sie Ihre Strategie gegebenenfalls an und optimieren Sie sie. Überprüfen Sie regelmäßig die Performance Ihrer Trading-Strategie und machen Sie Anpassungen, falls erforderlich. Die Märkte ändern sich ständig, daher ist es wichtig, Ihre Strategie auf dem neuesten Stand zu halten.
Die meisten Trader lernen Ihre ersten Trading-Strategien von anderen Tradern. Meine Trading-Laufbahn hat ebenfalls so begonnen. Aber viele Trader stellen die Frage, wie sie zu ihrer eigenen Trading-Strategie kommen können.
Die gute Nachricht ist: Ihre erste Trading-Strategie zu entwickeln, ist einfach.
Die schlechte Nachricht ist: Eine gewinnbringende Trading-Strategie zu entwickeln, ist schwierig.
Beginnen Sie mit den richtigen Erwartungen. Eine Trading-Strategie zusammenzustellen, ist einfach. Lernen Sie mehr über einige Trading-Instrumente, dann schaffen Sie es.
Allerdings ist es nicht realistisch zu glauben, dass Sie Ihre erste Trading-Strategie reich machen wird.
Einen objektiven Tradingvorteil zu finden, ist schwierig. Außerdem werden Sie erkennen, dass gewinnbringendes Trading über Ihre Trading-Strategie hinausgeht.
Warum sollten Sie also eine eigene Trading-Strategie entwickeln? Warum sollten Sie nicht die Trading-Strategie eines erfolgreichen Traders anwenden?
Trader können zwar ihre Instrumente und Ansätze teilen, aber kein Trader kann oder will Ihnen Gewinne garantieren. Jeder Trader ist anders. Deshalb können Sie nur von einer einzigartigen und persönlichen Zusammenstellung von Instrumenten profitieren.
Der beste und tragfähigste Ansatz besteht darin, Ihre eigene Trading-Strategie aufzubauen.
Folgen Sie diesen zehn Schritten, um Ihre erste Trading-Strategie zu entwickeln:
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Schritt 1: Schaffen Sie sich eine Marktideologie
Bevor Sie sich daran machen, Ihre eigene Trading-Strategie zu entwickeln, müssen Sie eine Idee darüber ausbilden, wie der Markt funktioniert. Am wichtigsten dabei ist aber, dass Sie diese Frage beantworten müssen.
Warum glauben Sie, dass Sie durch die Märkte Geld verdienen können?
Schaffen Sie sich eine Marktideologie, indem Sie viel lesen. Lesen Sie über die technische und fundamentale Analyse.
Vermeiden Sie den Anspruch vom schnellen Reichwerden.
Denken Sie über Angebot und Nachfrage nach.
Stellen Sie Theorien in Frage, die den Anspruch erheben, dass Menschen absolut rational sind.
Ihre Ideologie wird jeden der folgenden Schritte bestimmen. Schenken Sie ihr die Aufmerksamkeit, die sie verdient.
Ich lege Ihnen eindringlich nahe, bei der Entwicklung Ihrer ersten Trading-Strategie an das folgende Prinzip zu halten:
Die Trading-Strategie sollte so einfach wie möglich sein.
Sie wollen bestimmt nicht gleich zu Anfang von einer komplexen Strategie überfordert werden. Zudem ist eine Strategie mit vielen variablen Bestandteilen schwerer zu handhaben und zu verbessern.
Schritt 2: Den Markt für Ihre Trading-Strategie auswählen
Forex? Aktien? Optionen? Futures?
Wenn Sie sich für die Forex entscheiden, müssen Sie verstehen, was Sie mit einer Devisenquote kaufen und verkaufen. Stellen Sie sicher, dass Sie über die verschiedenen Modelle der Forex-Broker Bescheid wissen. Verstehen Sie, wie die Margin berechnet wird.
Oder wenn Sie den Aktienhandel auswählen, dann müssen Sie wissen, was eine Aktie ist. Sie müssen den Unterschied zwischen einem Blue Chip und einem Pennystock kennen.
Worauf es ankommt ist, dass es viel über jeden Markt zu lernen gibt, aber Sie können erst dann gründlich lernen, wenn Sie Ihren Markt zum Traden ausgesucht haben.
Ich empfehle Ihnen zwar Futures-Trading für Intraday-Trader, die Wahl müssen jedoch Sie treffen. Die einzige Regel dabei ist, dass Sie den Markt Ihrer Wahl verstehen müssen.
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Schritt 3: Den Trading-Zeitrahmen auswählen
Bevor Sie Erfahrung beim Trading gesammelt haben, ist es schwierig, sich für einen Zeitrahmen zu entscheiden. Dann wissen Sie nämlich nicht, ob Sie geeigneter für schnelles Scalping oder für tägliches Swing-Trading sind.
Trading-Zeitrahmen: Sollten Sie mit dem 5-Minuten-Zeitrahmen oder mit Tagescharts handeln?
Sie können mit der Betrachtung Ihrer Umstände anfangen. Wenn Sie die Zeit aufbringen können, die Märkte für längere Zeit zu beobachten, sollten Sie es mit Intraday-Trading versuchen.
Wenn Sie schnelle Zeitrahmen handeln, haben Sie die Gelegenheit, aufgrund des raschen Feedbacks, das Sie dabei bekommen, Ihren Lernprozess zu verkürzen. Selbst wenn Sie sich letztlich für längere Zeitrahmen entscheiden, wird das, was Sie durch die Intraday Price Action lernen, dennoch nützlich sein.
Wenn Sie nicht in der Lage sind, den Markt für längere Zeit zu beobachten, sollten Sie natürlich mit End-of-Day Charts beginnen. Mit kontinuierlichem Einsatz können Sie in Erfahrung bringen, ob Swing-Trading für Sie das Richtige ist.
Schritt 4: Trend (oder Trendabbruch) bestimmen
Sie sollten nicht traden, wenn Sie nur eine Pin Bar entdecken. Sondern Sie traden dann, wenn die Kurse steigen, wobei Sie eine bullische Pin Bar als Auslöser für Ihren Trade nutzen.
Sie sollten nicht traden, wenn Sie eine Gimmee Bar sehen. Sondern Sie traden dann, wenn der Markt Ihrer Beurteilung nach seitwärts verläuft, so dass Sie dann die Gimmee Bar als Einstieg verwenden können.
Entscheiden Sie sich für ein Instrument, das Ihnen dabei behilflich ist, das Marktumfeld einzuschätzen. (z.B. tendierend oder nicht, aufwärts oder abwärts)
Sie können ein Price Action Instrument auswählen, wie Swing-Pivots und Trendlinien. Sie können aber auch technische Indikatoren verwenden wie Gleitende Durchschnitte und MACD.
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Schritt 5: Bestimmen Sie Ihr Einstiegssignal
Selbst mit dem richtigen Marktkontext brauchen Sie ein objektives Einstiegssignal, das Ihnen dazu verhilft, ohne Verzögerung in den Markt einzusteigen.
Kursbalken-Formationen (Kursstäbe) oder Candlestick-Formationen bieten gleichermaßen nützliche Signale. Wenn Sie Indikatoren vorziehen, sind Oszillatoren wie der RSI und die Stochastik ebenfalls gute Möglichkeiten.
Schritt 6: Den Auslöser für Ihren Ausstieg planen
Sie müssen disponieren, wie Sie aussteigen, wenn es schlecht läuft. Der Markt kann gegen Ihre Position laufen und Verluste jenseits Ihrer Vorstellung verursachen. Einen Verluststopp zu platzieren, ist von entscheidender Bedeutung.
Wie man einen Verluststopp platziert, können Sie in diesem Artikel nachlesen.
Sie müssen auch planen, wie Sie aussteigen, wenn alles zu Ihren Gunsten läuft. Der Markt wird nicht ewig Ihre Richtung beibehalten. Daher müssen Sie wissen, wann es Zeit ist, Ihre Gewinne zu realisieren.
Wie man Gewinnziele festlegt, erfahren Sie in diesem Artikel.
Schritt 7: Bestimmen Sie Ihr Risiko
Sobald Sie Ihre Einstiegs- und Ausstiegsregeln geklärt haben, können Sie sich der Begrenzung Ihres Risikos zuwenden.
Der wichtigste Weg, um dies zu bewerkstelligen, besteht in der Bestimmung der Positionsgröße. Bei jedem Trading-Setup bestimmt Ihre Positionsgröße, wie viel Geld Sie aufs Spiel setzen.
Wenn Sie Ihre Positionsgröße verdoppeln, verdoppeln Sie auch Ihr Risiko. Gehen Sie vorsichtig mit der Festlegung Ihrer Positionsgröße um.
Schritt 8: Schreiben Sie Ihre Tradingregeln auf
In diesem Bereich ist Ihre Trading-Strategie einfach. Vielleicht sind Sie in der Lage, sich Ihre Tradingregeln zu merken. Sie müssen aber Ihre Tradingregeln trotzdem aufschreiben.
Ein geschriebener Tradingplan ist eine handfeste Methode, um Ihre Disziplin und Ihre Konsequenz zu gewährleisten.
Ein schriftlich festgelegter Tradingplan ist auch eine Niederschrift Ihrer Trading-Strategie. Dieser Vorteil kommt besonders zum Tragen, wenn Sie Ihre Strategie verbessern wollen.
Schritt 9: Die Trading-Strategie überprüfen anhand historischer Daten (Backtesting)
Mit Ihren schriftlich festgehaltenen Regeln können Sie die Strategie nun anhand historischer Daten überprüfen.
Wenn Sie Ihre Trading-Strategie nach eigenem Ermessen zusammengestellt haben, kann Backtesting eine mühsame Angelegenheit sein. Sie müssen dann nämlich die Price Action des Marktes reproduzieren und Ihre Trades aufschreiben.
Wenn Sie eine mechanische Trading-Strategie mit programmiertem Hintergrund haben, können Sie diese Phase beschleunigen.
Dennoch bietet diese Vorgehensweise, die Trades der Reihe nach durchzusehen, eine hervorragende Möglichkeit, um Ihren Marktinstinkt zu entwickeln. Auf diese Weise können Sie auch gut über Möglichkeiten nachdenken, wie Sie Ihre Trading-Strategie verbessern können.
Schritt 10: Überlegen Sie sich, wie Sie Ihre Trading-Strategie verbessern können
Ihre erste Trading-Strategie wird nicht gewinnbringend sein, aber das macht nichts. Ihre Trading-Strategie ist eine lebendige Sache. Sie ist nicht statisch.
Mit zunehmender Erfahrung und zunehmendem Wissen wird sich Ihre Strategie verbessern.
Diese Chance sollten Sie nicht verpassen. Überlegen Sie, wie Sie ein Feedback bekommen und Ihre Trading-Strategie verbessern.
Überprüfen Sie Ihre Trading-Strategie anhand aktueller Daten. Machen Sie sich Notizen über Ihre Marktbeobachtungen. Protokollieren Sie Ihre Trades und halten Sie Ihre Charts wohlgeordnet.
Vermeiden Sie drastische Veränderungen in Ihrer Trading-Strategie.
Bedenken Sie bei diesem letzten Schritt (der hoffentlich immer andauert), dass es Ihr Ziel ist, in jedem Trade eine positive Erwartung erreichen. Das bedeutet aber nicht, Gewinne bei jedem Trade.
Lassen Sie die Statistik für Sie arbeiten. Drängen Sie nicht dem Markt Ihren Willen auf.
Lesetipp: Was ist Momentum Trading? Definition, Erklärung, Beispiele
Schlussbemerkung zu Trading-Strategie entwickeln
Halten Sie sich an die zehn oben genannten Schritte, dann werden Sie eine grundlegende Trading-Strategie finden.
Diese Strategie wird nicht der Heilige Gral sein, aber sie gründet auf Ihre Erfahrung und entspricht Ihrem Tradingstil.
Arbeiten Sie weiter daran, dann werden Sie gute Erfolgsaussichten haben.
Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: 10 steps to creating your first trading strategy
Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud
FAQ zu Trading-Strategie entwickeln
Was ist der erste Schritt beim Entwickeln einer Trading Strategie?
Der erste Schritt ist die Ausbildung einer Marktideologie: Warum glaubst du, dass du durch die Märkte Geld verdienen kannst? Ohne diese Grundüberzeugung werden alle weiteren Entscheidungen — Marktauswahl, Zeitrahmen, Einstiegssignal — willkürlich bleiben. Lies viel, denk über Angebot und Nachfrage nach, und halte die Strategie dabei so einfach wie möglich.
Welchen Markt sollte ich für meine erste Trading Strategie wählen?
Wähle einen Markt, den du verstehst. Forex, Aktien, Futures und CFDs haben alle unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Hebel, Handelszeiten und Margin-Anforderungen. Wichtig ist, dass du die Mechanismen des gewählten Marktes kennst, bevor du mit einer Strategie startest — nicht umgekehrt.
Wie wichtig ist der Zeitrahmen für eine Trading Strategie?
Der Zeitrahmen bestimmt deinen gesamten Trading-Stil. Wer tagsüber wenig Zeit hat, sollte Swing-Trading mit Tages- oder 4-Stunden-Charts in Betracht ziehen. Wer den Markt mehrere Stunden beobachten kann, kommt für Intraday-Trading in Frage. Schnelle Zeitrahmen bieten zwar schnelleres Feedback, erfordern aber auch mehr Disziplin und Reaktionsgeschwindigkeit.
Was ist Backtesting und warum ist es unverzichtbar?
Backtesting bedeutet, die eigene Strategie anhand historischer Kursdaten zu überprüfen — bevor echtes Geld eingesetzt wird. Es zeigt, ob die Strategie in verschiedenen Marktphasen funktioniert hätte, und hilft dabei, schwache Stellen zu erkennen. Ohne Backtesting tradet man im Blindflug. Tools wie Forex Tester oder das TradingView Backtesting erleichtern diesen Prozess erheblich.
Wie bestimme ich das richtige Risiko pro Trade?
Als Faustregel gilt: maximal 1–2 % des Gesamtkapitals pro Trade. Das bedeutet, dass du bei einem Konto von 10.000 Euro pro Trade nicht mehr als 100–200 Euro riskierst. Entscheidend ist dabei die Positionsgröße — sie bestimmt, wie viel du tatsächlich aufs Spiel setzt, unabhängig davon, wo du deinen Stop Loss platzierst.
Muss ich meine Trading Strategie schriftlich festhalten?
Ja — unbedingt. Ein schriftlich fixierter Tradingplan ist der Unterschied zwischen Disziplin und Bauchgefühl. Er zwingt dich, Regeln klar zu formulieren, macht Fehler analysierbar und verhindert, dass du in hektischen Marktphasen von deiner Strategie abweichst. Was nicht aufgeschrieben ist, existiert nicht wirklich als Strategie.
Wie lange dauert es, eine funktionierende Trading Strategie zu entwickeln?
Die ersten 10 Schritte — von der Marktideologie bis zum Backtesting — lassen sich in wenigen Wochen durchlaufen. Eine profitabel funktionierende Strategie zu entwickeln dauert deutlich länger: realistisch sind 6–18 Monate intensiver Auseinandersetzung mit dem Markt, inklusive Paper Trading und schrittweiser Anpassung. Die Strategie ist nie „fertig” — sie entwickelt sich mit deiner Erfahrung weiter.