Eine eigene Trading Strategie zu entwickeln ist der Schritt, der aus einem interessierten Marktbeobachter einen echten Trader macht. Denn eine fremde Strategie blind zu kopieren funktioniert selten. Jeder Trader hat einen anderen Stil, ein anderes Risikoprofil und andere Zeitressourcen.
Diese Anleitung führt dich in 10 konkreten Schritten durch den Aufbau deiner ersten Handelsstrategie: von der Marktideologie über Einstieg und Ausstieg bis zum Backtesting. Das Ziel ist nicht die perfekte Strategie, sondern eine, die zu dir passt und die du schrittweise verbessern kannst. Dieser Artikel entspricht unseren redaktionellen Richtlinien.
Trading Strategie entwickeln: das Wichtigste in 30 Sekunden
- Bei der Entwicklung einer Trading-Strategie (Handelsstrategie) gibt es einige wichtige Fakten zu beachten: Definiere deine Handelsziele und stell sicher, dass sie spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitgebunden sind (SMART-Ziele). Du solltest wissen, was du mit deiner Strategie erreichen willst.
- Versteh den Markt, in dem du handeln willst. Analysiere historische Daten, Trends und Marktbewegungen. Informiere dich über die verschiedenen Instrumente, wie Aktien, Devisen oder Rohstoffe, und deren Eigenschaften.
- Verschaff dir eine klare Vorstellung von deiner Risikotoleranz und setz ein angemessenes Risikomanagement auf. Bestimme den maximalen Verlust, den du zu akzeptieren bereit bist, und setz Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen.
- Definiere deine Trading-Strategie klar und präzise. Überlege, welche Instrumente der technischen Analyse (basierend auf Chartmustern oder Indikatoren) du einsetzen willst. Leg fest, welche Handelssignale dir Ein- und Ausstiegspunkte liefern.
- Teste deine Handelsstrategie mit historischen Daten, um ihre Leistung und Rentabilität zu überprüfen. Überprüfe, wie die Strategie in verschiedenen Marktbedingungen funktioniert hat. Pass deine Strategie an, wo es nötig ist. Überprüfe regelmäßig die Performance deiner Trading-Strategie und justiere nach. Die Märkte ändern sich ständig, daher ist es wichtig, deine Strategie auf dem neuesten Stand zu halten.
Die meisten Trader lernen deine ersten Trading-Strategien von anderen Tradern. Meine Trading-Laufbahn hat ebenfalls so begonnen. Aber viele Trader stellen die Frage, wie sie zu ihrer eigenen Trading-Strategie kommen können. Wie ein Weltmeister ganze Strategie-Portfolios entwickelt, zeigt die Ausbildung von Andrea Unger.
Die gute Nachricht ist: deine erste Trading-Strategie zu entwickeln, ist einfach.
Die schlechte Nachricht ist: Eine gewinnbringende Trading-Strategie zu entwickeln, ist schwierig.
Beginne mit den richtigen Erwartungen. Eine Trading-Strategie zusammenzustellen, ist einfach. Lern ein paar Trading-Instrumente kennen, dann schaffst du das.
Allerdings ist es nicht realistisch zu glauben, dass dich deine erste Trading-Strategie reich macht.
Einen objektiven Tradingvorteil zu finden, ist schwierig. Und du wirst merken, dass gewinnbringendes Trading über die Strategie hinausgeht.
Warum solltest du also eine eigene Trading-Strategie entwickeln? Warum solltest du nicht die Trading-Strategie eines erfolgreichen Traders anwenden?
Trader können zwar ihre Instrumente und Ansätze teilen, aber kein Trader kann oder will dir Gewinne garantieren. Jeder Trader ist anders. Deshalb kannst du nur von einer einzigartigen und persönlichen Zusammenstellung von Instrumenten profitieren.
Der beste und tragfähigste Ansatz besteht darin, deine eigene Trading-Strategie aufzubauen.
Diese zehn Schritte führen dich zu deiner ersten Trading-Strategie:
Schritt 1: Schaff dir eine Marktideologie
Bevor du deine eigene Trading-Strategie entwickelst, brauchst du eine Vorstellung davon, wie der Markt funktioniert. Vor allem musst du diese eine Frage beantworten.
Warum glaubst du, dass du an den Märkten Geld verdienen kannst?
Bau dir eine Marktideologie auf, indem du viel liest. Lies über die technische und fundamentale Analyse.
Vermeide den Anspruch vom schnellen Reichwerden.
Denk über Angebot und Nachfrage nach.
Stelle Theorien in Frage, die den Anspruch erheben, dass Menschen absolut rational sind.
Deine Ideologie bestimmt jeden der folgenden Schritte. Schenk ihr die Aufmerksamkeit, die sie verdient.
Ich lege dir eindringlich nahe, bei der Entwicklung deiner ersten Trading-Strategie an das folgende Prinzip zu halten:
Die Trading-Strategie sollte so einfach wie möglich sein.
du willst bestimmt nicht gleich zu Anfang von einer komplexen Strategie überfordert werden. Zudem ist eine Strategie mit vielen variablen Bestandteilen schwerer zu handhaben und zu verbessern.
Schritt 2: Den Markt für deine Trading-Strategie auswählen
Forex? Aktien? Optionen? Futures?
Wenn du dich für die Forex entscheidest, musst du verstehen, was du mit einer Devisenquote kaufst und verkaufst. Stell sicher, dass du die verschiedenen Modelle der Forex-Broker Bescheid wissen. Versteh, wie die Margin berechnet wird.
Oder wenn du dich für den Aktienhandel entscheidest, musst du wissen, was eine Aktie ist. du musst den Unterschied zwischen einem Blue Chip und einem Pennystock kennen.
Worauf es ankommt ist, dass es viel über jeden Markt zu lernen gibt, aber gründlich lernen kannst du erst, wenn du deinen Markt ausgesucht hast.
Ich empfehle dir zwar Futures-Trading für Intraday-Trader, die Wahl triffst aber du. Die einzige Regel lautet, dass du den Markt deiner Wahl verstehen musst.
Schritt 3: Den Trading-Zeitrahmen auswählen
Bevor du Erfahrung im Trading gesammelt hast, ist es schwierig, sich für einen Zeitrahmen zu entscheiden. Dann weißt du noch nicht, ob dir schnelles Scalping oder für tägliches Swing-Trading mehr liegt.
Trading-Zeitrahmen: Solltest du mit dem 5-Minuten-Zeitrahmen oder mit Tagescharts handeln?
du kannst mit der Betrachtung deiner Umstände anfangen. Wenn du die Zeit aufbringen kannst, die Märkte längere Zeit zu beobachten, solltest du es mit Intraday-Trading versuchen.
Wenn du schnelle Zeitrahmen handelst, verkürzt das schnelle Feedback deinen Lernprozess. Selbst wenn du dich später für längere Zeitrahmen entscheidest, bleibt nützlich, was du an der Intraday Price Action gelernt hast.
Wenn du den Markt nicht über längere Zeit beobachten kannst, solltest du natürlich mit End-of-Day Charts beginnen. Mit kontinuierlichem Einsatz kannst du in Erfahrung bringen, ob Swing-Trading für dich das Richtige ist.
Schritt 4: Trend (oder Trendabbruch) bestimmen
Du solltest nicht traden, nur weil du eine Pin Bar entdeckst. Du tradest dann, wenn die Kurse steigen, und nutzt die bullische Pin Bar als Auslöser.
Du solltest nicht traden, nur weil du eine Gimmee Bar sehen. Sondern du tradest dann, wenn der Markt deiner Beurteilung nach seitwärts verläuft, und nutzt die Gimmee Bar dann als Einstieg.
Entscheide dich für ein Instrument, das dir dabei behilflich ist, das Marktumfeld einzuschätzen. (z.B. tendierend oder nicht, aufwärts oder abwärts)
du kannst ein Price Action Instrument auswählen, wie Swing-Pivots und Trendlinien. du kannst aber auch technische Indikatoren verwenden wie Gleitende Durchschnitte und MACD.
Schritt 5: Bestimme dein Einstiegssignal
Selbst mit dem richtigen Marktkontext brauchst du ein objektives Einstiegssignal, das dir dazu verhilft, ohne Verzögerung in den Markt einzusteigen.
Kursbalken-Formationen (Kursstäbe) oder Candlestick-Formationen bieten gleichermaßen nützliche Signale. Wenn du Indikatoren vorziehst, sind Oszillatoren wie der RSI und die Stochastik ebenfalls gute Möglichkeiten.
Schritt 6: Den Auslöser für deinen Ausstieg planen
Du musst planen, wie du aussteigst, wenn es schlecht läuft. Der Markt kann gegen deine Position laufen und Verluste jenseits deiner Vorstellung verursachen. Einen Verluststopp zu platzieren, ist von entscheidender Bedeutung.
Wie man einen Verluststopp platziert, kannst du in diesem Artikel nachlesen.
Du musst auch planen, wie du aussteigst, wenn alles zu deinen Gunsten läuft. Der Markt wird nicht ewig deine Richtung beibehalten. Deshalb musst du wissen, wann es Zeit ist, Gewinne zu realisieren.
Wie man Gewinnziele festlegt, erfährst du in diesem Artikel.
Schritt 7: Bestimme dein Risiko
Sobald deine Einstiegs- und Ausstiegsregeln stehen, kannst du dich der Begrenzung deines Risikos zuwenden.
Der wichtigste Weg, um dies zu bewerkstelligen, besteht in der Bestimmung der Positionsgröße. Bei jedem Trading-Setup bestimmt deine Positionsgröße, wie viel Geld du aufs Spiel setzt.
Wenn du deine Positionsgröße verdoppelst, verdoppelst du auch dein Risiko. Geh vorsichtig mit der Festlegung deiner Positionsgröße um.
Schritt 8: Schreib deine Tradingregeln auf
In diesem Bereich ist deine Trading-Strategie einfach. Vielleicht bist du in der Lage, sich deine Tradingregeln zu merken. du musst aber deine Tradingregeln trotzdem aufschreiben.
Ein geschriebener Tradingplan ist eine handfeste Methode, um deine Disziplin und deine Konsequenz zu gewährleisten.
Ein schriftlich festgelegter Tradingplan ist auch eine Niederschrift deiner Trading-Strategie. Das zahlt sich vor allem dann aus, wenn du deine Strategie verbessern willst.
Schritt 9: Die Trading-Strategie überprüfen anhand historischer Daten (Backtesting)
Mit deinen schriftlich festgehaltenen Regeln kannst du die Strategie nun anhand historischer Daten überprüfen.
Wenn du deine Trading-Strategie nach eigenem Ermessen zusammengestellt hast, kann Backtesting eine mühsame Angelegenheit sein. du musst dann nämlich die Price Action des Marktes reproduzieren und deine Trades aufschreiben. Welche Kennzahlen am Ende zählen und welche Fehler ein Ergebnis wertlos machen, zeigt unser Ratgeber zum Backtesting von Handelsstrategien.
Wenn du eine mechanische Trading-Strategie in Code hast, geht diese Phase deutlich schneller.
Dennoch bietet diese Vorgehensweise, die Trades der Reihe nach durchzusehen, eine hervorragende Möglichkeit, um deinen Marktinstinkt zu entwickeln. Dabei fallen dir auch die Stellen auf, an denen sich deine Strategie verbessern lässt.
Ein Trading Journal hilft dir, die Ergebnisse deiner Strategie systematisch zu dokumentieren und Schwachstellen zu erkennen.
Schritt 10: Überleg dir, wie du deine Strategie verbesserst
Deine erste Trading-Strategie wird nicht gewinnbringend sein, und das ist normal. Deine Trading-Strategie ist etwas Lebendiges, nichts Statisches.
Mit zunehmender Erfahrung und zunehmendem Wissen wird sich deine Strategie verbessern.
Diese Chance solltest du nicht verpassen. Überleg dir, wie du Feedback bekommst und deine Trading-Strategie verbessern.
Überprüfe deine Trading-Strategie anhand aktueller Daten. Mach dir Notizen über deine Marktbeobachtungen. Protokollier deine Trades im Trading-Tagebuch und halte deine Charts geordnet.
Vermeide drastische Veränderungen in deiner Trading-Strategie.
Bedenke bei diesem letzten Schritt (der hoffentlich immer andauert), dass es dein Ziel ist, in jedem Trade eine positive Erwartung erreichen. Das bedeutet aber nicht, Gewinne bei jedem Trade.
Lass die Statistik für dich arbeiten. Zwing dem Markt nicht deinen Willen auf.
Lesetipp: Was ist Momentum Trading? Definition, Erklärung, Beispiele
Schlussbemerkung zu Trading-Strategie entwickeln
Halte dich an die zehn Schritte oben, dann wirst du eine grundlegende Trading-Strategie finden.
Diese Strategie wird nicht der Heilige Gral sein, aber sie gründet auf deine Erfahrung und entspricht deinem Tradingstil.
Arbeite weiter daran, dann hast du gute Aussichten.
Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: 10 steps to creating your first trading strategy
Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud
Häufige Fragen zur Trading-Strategie
Was ist der erste Schritt beim Entwickeln einer Trading Strategie?
Der erste Schritt ist die Ausbildung einer Marktideologie: Warum glaubst du, dass du durch die Märkte Geld verdienen kannst? Ohne diese Grundüberzeugung bleiben alle weiteren Entscheidungen willkürlich: Marktauswahl, Zeitrahmen, Einstiegssignal. Lies viel, denk über Angebot und Nachfrage nach, und halte die Strategie dabei so einfach wie möglich.
Welchen Markt sollte ich für meine erste Trading Strategie wählen?
Wähle einen Markt, den du verstehst. Forex, Aktien, Futures und CFDs haben alle unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Hebel, Handelszeiten und Margin-Anforderungen. Wichtig ist, dass du die Mechanismen des gewählten Marktes kennst, bevor du mit einer Strategie startest, nicht umgekehrt.
Wie wichtig ist der Zeitrahmen für eine Trading Strategie?
Der Zeitrahmen bestimmt deinen gesamten Trading-Stil. Wer tagsüber wenig Zeit hat, sollte Swing-Trading mit Tages- oder 4-Stunden-Charts in Betracht ziehen. Wer den Markt mehrere Stunden beobachten kann, kommt für Intraday-Trading in Frage. Schnelle Zeitrahmen bieten zwar schnelleres Feedback, erfordern aber auch mehr Disziplin und Reaktionsgeschwindigkeit.
Was ist Backtesting und warum ist es unverzichtbar?
Backtesting bedeutet, die eigene Strategie anhand historischer Kursdaten zu überprüfen, bevor echtes Geld eingesetzt wird. Es zeigt, ob die Strategie in verschiedenen Marktphasen funktioniert hätte, und hilft dabei, schwache Stellen zu erkennen. Ohne Backtesting tradet man im Blindflug. Tools wie Forex Tester oder das TradingView Backtesting erleichtern diesen Prozess erheblich.
Wie bestimme ich das richtige Risiko pro Trade?
Als Faustregel gilt: maximal 1–2 % des Gesamtkapitals pro Trade. Das bedeutet, dass du bei einem Konto von 10.000 Euro pro Trade nicht mehr als 100–200 Euro riskierst. Entscheidend ist dabei die Positionsgröße. Sie bestimmt, wie viel du tatsächlich aufs Spiel setzt, unabhängig davon, wo du deinen Stop Loss platzierst.
Muss ich meine Trading Strategie schriftlich festhalten?
Ja, unbedingt. Ein schriftlich fixierter Tradingplan ist der Unterschied zwischen Disziplin und Bauchgefühl. Er zwingt dich, Regeln klar zu formulieren, macht Fehler analysierbar und verhindert, dass du in hektischen Marktphasen von deiner Strategie abweichst. Was nicht aufgeschrieben ist, existiert nicht wirklich als Strategie.
Wie lange dauert es, eine funktionierende Trading Strategie zu entwickeln?
Die ersten 10 Schritte von der Marktideologie bis zum Backtesting lassen sich in wenigen Wochen durchlaufen. Eine profitabel funktionierende Strategie zu entwickeln dauert deutlich länger: realistisch sind 6–18 Monate intensiver Auseinandersetzung mit dem Markt, inklusive Paper Trading und schrittweiser Anpassung. Die Strategie ist nie „fertig”, sie entwickelt sich mit deiner Erfahrung weiter.
Über den Autor: Galen Woods
Galen Woods ist Price-Action-Daytrader und Betreiber von Trading Setups Review. Sein Schwerpunkt liegt auf der Analyse einzelner Kursstäbe und dem Handel ohne Indikatoren, sein Wissen gibt er im Kurs „Day Trading With Price Action“ weiter.
Auf kagels-trading.de erscheinen seit Jahren über 100 seiner Beiträge in deutscher Übersetzung. Sie decken Setups, Chartformationen und Handelstechniken ab, die er an eigenen Marktbeispielen entwickelt hat.
Für dieses Thema ist er einschlägig, weil er die Strategieentwicklung als Reihenfolge von Entscheidungen beschreibt und nicht als Sammlung von Setups. Sein wiederkehrender Hinweis in diesem Artikel lautet, mit der eigenen Marktideologie anzufangen: Ohne eine Antwort darauf, warum am Markt überhaupt Geld zu verdienen ist, bleibt jede weitere Entscheidung willkürlich.
Dieser Artikel wurde von Karsten Kagels final geprüft.
