Mit Fibonacci-Zahlen traden – Techniken und Methoden (Update 2020)

Was sind Fibonacci-Zahlen?

Leonardo Fibonacci führte die Fibonacci-Zahlen in einem im 13. Jahrhundert verfassten Buch in die Mathematik des Westens ein.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144, …

Jede Zahl ist die Summe der zwei vorherigen Zahlen. Fibonacci-Zahlen haben besondere Eigenschaften und eine spezielle Beziehung zum Goldenen Schnitt.

Nun übergebe ich an den Mathematiker Arthur Benjamin, der bei weitem qualifizierter ist als ich, um die Magie der Fibonacci-Zahlen zu erklären.

Fibonacci im Trading

Die Magie der Fibonacci-Zahlen kann in der Natur und in der Biologie gefunden werden. Designer, Architekten und sogar Informatiker wenden die Fibonacci-Reihe in Ihrer Arbeit an.

Es ist nicht verwunderlich, dass es überall auf der Welt Trader gibt, die Fibonaccis Erkenntnisse umsetzen. Aber anstatt die Fibonacci-Zahlen direkt anzuwenden, stehen bei Tradern die Fibonacci-Verhältniszahlen im Mittelpunkt:

34/55 = 0,618 (Dividiert durch die nächste Zahl)
34/89 = 0,382 (Dividiert durch die zweitnächste Zahl)
34/144 = 0,236 (Dividiert durch die drittnächste Zahl)

Aufgrund dieser Verhältniszahlen erhalten wir jede Menge an Fibonacci Tradingtechniken. Diese Techniken haben bezüglich Anwendung und Komplexität zugenommen. Es ist tatsächlich möglich, eine Tradingstrategie vollständig auf der Grundlage von Fibonacci-Tradingtechniken aufzubauen.



Fibonacci Tradingtechniken

Es gibt mehrere Fibonacci-Tradingtechniken oder -methoden. Aber für alle Fibonacci-Tradingmethoden gilt:

  • Sie prognostizieren Price Action und reagieren nicht auf sie.
  • Mit deren Hilfe werden Unterstützungs-/Widerstandsbereiche ermittelt.
  • Sie werden aufgrund ausgewählter Marktswings berechnet.

Die voraussagende Natur der Fibonacci-Instrumente lockt Trader an, die zeitverzögerte Indikatoren (Spätindikatoren) satt haben.

Zur Verdeutlichung haben wir nachfolgend verschiedene Fibonacci-Instrumente auf den gleichen bullischen Swing im Wochenchart des SPY, dem ETF des  S&P 500 Aktienindex eingesetzt.

Fibonacci Retracements

Diese Tradingtechnik verwendet Fibonacci-Verhältniszahlen, um Kursbereiche vorherzusagen, wo nach unserer Erwartung die Retracements (Kurskorrekturen) enden.

Fibonacci-Korrekturen
Ende des gewählen Bull-Swings | Unterstützung

Wählen Sie einen Swing des Marktes aus, so dass Sie die Retracement-Bereiche (Korrekturniveaus) eintragen können. Der ausgewählte Markt-Swing wird die Handelsspanne definieren, wie die blauen Linien zeigen. Danach wenden wir die Fibonacci-Verhältniszahlen innerhalb dieser Spanne an, wie die schwarz gepunkteten Linien zeigen.

In diesem Beispiel ergab sich die Unterstützung beim Kursbereich von 23,6%, aber die Kurse stürzten geradewegs unter das Kurslevel von 38,2% ab. Der Kursbereich des Goldenen Schnitts bot jedoch eine solide Unterstützung und beendete das Retracement (die Kurskorrektur).

Fibonacci-Fächer

Von den Fibonacci-Retracements ausgehend können wir sogenannte „Fächer“ (engl. Fans) einzeichnen, was eine Reihe von Trendlinien sind, die am gleichen Punkt anfangen.

Fibonacci Trading Fächer
Fibonacci Trading Fächer (engl. Fans)

Dies ist der gleiche Chart wie oben. Wir haben die Fibonacci-Fächer in rot eingezeichnet.

Zeichnen Sie eine senkrechte Linie, die am Höchstpunkt des ausgewählten Swing beginnt und nach unten fortgesetzt wird. Danach zeichnen Sie eine Trendlinie, die am untersten Punkt des Swing beginnt und durch den Punkt verläuft, wo sich die senkrechte Linie und ein Retracement-Level schneiden. Dies wiederholen Sie auch für die anderen beiden Retracement-Levels, so dass letztlich drei Trendlinien entstehen, die immer über den Schnittpunkt zwischen der senkrechten Linie und einem Retracement-Level verläuft.

Für einen abwärts verlaufenden Swing gilt das gleiche Prinzip.

Diese Trendlinien fungieren als Unterstützung und Widerstand, wie Sie an den schwarzen Kreisen erkennen können.

Fibonacci-Erweiterungen (Extensions)

Diese Tradingmethode ist ähnlich wie das Fibonacci-Retracement. Aber anstelle der Projektionen des Retracements innerhalb der Handelsspanne des Swings, geht es hier um die Erweiterungen (Extensions) jenseits des Swing. Die Fibonacci-Erweiterungen sind verwendbar für die Planung der Gewinnziele.

Fibonacci-Erweiterungen
Ausgewählter Bull-Swing | Widerstand | Unterstützung

Wir haben wieder den gleichen Chart wie in den bisherigen Beispielen verwendet, aber dieser Chart enthält mehr Kursdaten auf der rechten Seite des Charts. Die schwarzen Erweiterungslinien sind eventuelle Widerstandsbereiche.

Der Kursbereich von 23,6% war ein recht konservatives Gewinnziel. Es gab auch einen untergeordneten Widerstand am Erweiterungsbereich von 100%. Einige Erweiterungsbereiche fungierten als Unterstützung, was den Wechsel zwischen Widerstand und Unterstützung veranschaulicht.

Fibonacci Kreise und Bogen

Offensichtlich sind gerade Linien nicht ausreichend. Wir werden nun die Geometrie des Marktes auf einem höheren Niveau betrachten. Damit kommen die Kreise ins Spiel.

Diese Kreise ergänzen das Fibonacci-Trading durch das Zeitelement. Die Kurven erinnern an parabolförmige Chartformationen und an den „Parabolic SAR Tradingindikator, der dem Konzept der sich beschleunigenden Kurse entstammt.

Fibonacci Circles & Arcs (Bogen und Kreise)
Der gewählte Swing dient als Kreisdiameter. | Unterstützung | Beim Bogen-Trading (Arc) wird nur die untere Hälfte des Kreises genutzt.

Der Höchstpunkt des Swing fungiert als Mittelpunkt des Kreises. Zeichnen Sie einen Kreis, indem Sie den Swing als Durchmesser verwenden, und damit erhalten Sie die Kreisebene von 100%. Anschließend verwenden Sie die Fibonacci-Verhältniszahlen, um unterschiedliche Diameter für andere Kreisebenen zu berechnen.

Das Trading von Kreisen verwendet ganze Kreise als mögliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, während das Trading von Bogen nur die untere Hälfte von Kreisen (unter der roten Linie) verwendet. Wie Sie den obigen Beispielen entnehmen können, war die Kreisebene von 61,8% eine entscheidende Unterstützung für die Kurse. Die anderen Kreisebenen sind weniger beeindruckend.



Fibonacci Zeiterweiterungen (Time Extensions)

Wenn Sie Fibonacci Erweiterungen auf die waagerechte Zeitachse anwenden, erhalten Sie Fibonacci Zeiterweiterungen. Die Erweiterungslinien bestimmen, wann wir mit einer Kursumkehr rechnen können.

Fibonacci Trading Extensions
Potentielle Wendepunkte

In diesem Beispiel erwischten die 138,2%- und die 200%-Erweiterungen die Wendepunkte.

Da es sich hier um Zeiterweiterungen handelt, sollten Sie diese Tradingtechnik nicht in Charts anwenden, die keine Zeitbasis aufweisen.

Eine weitere Tradingtechnik, die Zeit verwendet, sind die Fibonacci-Zeitzonen. Diese Methode berechnet Zeiterweiterungen unter Einsatz der Fibonacci-Zahlen anstelle der Fibonacci-Verhältniszahlen. Ab dem ausgewählten Punkt vollzieht sich die Erweiterung 1 Bar nach rechts, dann 2 Bars nach rechts und schließlich 3 Bars nach rechts. Danach folgen 5 Bars gefolgt von 8 Bars usw. Damit haben Sie den Sinn erfasst.

Wie Fibonacci-Zahlen in der Praxis gehandelt werden

In der Natur und der Biologie haben Fibonacci-Zahlen etwas Magisches, und sie sind wunderbar in Design und Kunst. Magie und Wunder können wir teilweise auch in den Finanzmärkten finden, die durch die Psychologie der Marktteilnehmer gesteuert werden.

Jedenfalls bestätigen einige Akademiker die Stärke der Fibonacci-Zahlen in den Finanzmärkten.

(Lesen Sie dazu: A computational exploration of the efficacy of Fibonacci Sequences in Technical analysis and trading & The Applications Of The Fibonacci Sequence And Elliott Wave Theory In Predicting The Security Price Movements: A Survey)

Fibonacci-Methoden sind jedoch wie alle anderen Tradingtechniken fehlbar. Schreiben Sie Ihnen also keineswegs mystische Macht zu.

Unabhängig davon, ob die Fibonacci-Zahlen nun magisch sind oder nicht, bieten Sie ein nützliches Bezugssystem zur Analyse der Price Action. So ist beispielsweise das 38,2% Retracement ein oberflächlicher Pullback, während das 61,8% Retracement einem starken Pullback entspricht. Anstatt eine blinde Einordnung der Pullbacks zu vollziehen, haben wir hiermit ein Rahmenkonzept, das uns bei der Einschätzung von Pullbacks behilflich ist.

Fibonacci-Trader müssen in zweifacher Hinsicht nach eigenem Ermessen vorgehen:

Erstens müssen wir den Swing auswählen, der als Grundlage für unsere Fibonacci-Projektionen dient. Wir müssen uns hinsichtlich des Swing des Marktes entscheiden und den ausgewählten Swing auf die sich entfaltende Price Action abstimmen. Als Faustregel gilt, dass wir uns auf die wichtigen und eindeutigen Swings des Marktes konzentrieren müssen. Überladen Sie Ihre Charts nicht mit allzu vielen Linien und Kurven. (Eine häufige Falle für Fibonacci-Trader).

Zweitens müssen wir entscheiden, ob die Projektionen wirkungsvolle Unterstützungen und Widerstände sind. Wie in den obigen Beispielen veranschaulicht, funktionieren nicht alle ermittelten Unterstützungen und Widerstände gut. Nach Umkehrformationen an ausgewählten Fibonacci-Levels Ausschau zu halten, ist eine effiziente Tradingmethode.

Sie können auch andere Verhältniszahlen in Ihre Auswahl einbeziehen. Einige bekannte Verhältniszahlen, die nicht in unseren Beispielen berücksichtigt wurden, sind 50% und 78,6%. Die Verhältniszahl 50% stellt kein Fibonacci-Verhältnis dar, funktioniert aber gut. Ich erachte die Zone zwischen 50% und 61,8% als nützlich für Fibonacci-Retracements. Was 78,6% angeht, ist das die Quadratwurzel von 61,8%.

Wenn Sie mehr über Fibonacci-Trading lesen möchte, dann schauen Sie mal rein: Fibonacci Trading: How to Master the Time and Price Advantage.

Hier noch ein Erfahungsbericht: Ist Fibonacci ein nützliches Tool im Trading?

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: How to trade with Fibonacci Numbers?

Weiterlesen:

2 Kommentare zu „Mit Fibonacci-Zahlen traden – Techniken und Methoden (Update 2020)“

  1. Isabelle Hesse

    Lieber Herr Kagels

    Seit einiger Zeit erhalte ich Ihren „packevollen“ News-Letter, gespickt mit sehr vielen interessanten Informationen. Hierfür möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken.

    Da ich Home-Managerin bin (lacht) fehlt mir doch sehr oft die Zeit, mich noch intensiver und tiefgründiger in die spannende und faszinierende „Welt der Börse“ einzuarbeiten. Ich finde einfach nicht den richtigen und genau berechneten Zeitpunkt für den Einstieg in einen Trade. Aber das nur so am Rande erwähnt, denn JETZT kommt wieder die Aera – Himmelhoch jauchzend! (zu Tode betrübt war ich ja schon in obgenannter Sache :-)

    Ich habe mir das Video über Leonardo Fibonacci (~1170-1240, man nannte später Leonardo Bonacci eben FIBONACCI, weil er der – Fi-lius – von Guglielmo Bonacci war) angeschaut. Arthur Benjamin ist einfach gesagt eine Wucht. Es ist atemberaubend und fesselnd, wie er mit seiner gekonnten Rhetorik die meist so trockene Materie beschreibt und uns daran teilhaben lässt.

    Herr Kagels, Chapeau und ein riesen grosses Dankeschön für das inspirierende Video. „Es lebe Fibonacci“

    In Herzlichkeit
    Isabelle Hesse

    1. Hallo Frau Hesse, vielen Dank für Ihre sehr freundliche und begeisterte Rückmeldung. Es freut mich sehr, dass Ihnen das Video gefallen hat. Beste Grüße Karsten Kagels

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