Mit Fibonacci-Zahlen traden (Update 2023)

Was sind Fibonacci-Zahlen?

Leonardo Fibonacci führte die Fibonacci-Zahlen in einem im 13. Jahrhundert verfassten Buch in die Mathematik des Westens ein.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144, …

Jede Zahl ist die Summe der zwei vorherigen Zahlen. Fibonacci-Zahlen haben besondere Eigenschaften und eine spezielle Beziehung zum Goldenen Schnitt.

Nun übergebe ich an den Mathematiker Arthur Benjamin, der bei weitem qualifizierter ist als ich, um die Magie der Fibonacci-Zahlen zu erklären.

Fibonacci im Trading

Die Magie der Fibonacci-Zahlen kann in der Natur und in der Biologie gefunden werden. Designer, Architekten und sogar Informatiker wenden die Fibonacci-Reihe in Ihrer Arbeit an.

Es ist nicht verwunderlich, dass es überall auf der Welt Trader gibt, die Fibonaccis Erkenntnisse umsetzen. Aber anstatt die Fibonacci-Zahlen direkt anzuwenden, stehen bei Tradern die Fibonacci-Verhältniszahlen im Mittelpunkt:

34/55 = 0,618 (Dividiert durch die nächste Zahl)
34/89 = 0,382 (Dividiert durch die zweitnächste Zahl)
34/144 = 0,236 (Dividiert durch die drittnächste Zahl)

Aufgrund dieser Verhältniszahlen erhalten wir jede Menge an Fibonacci Tradingtechniken. Diese Techniken haben bezüglich Anwendung und Komplexität zugenommen. Es ist tatsächlich möglich, eine Tradingstrategie vollständig auf der Grundlage von Fibonacci-Tradingtechniken aufzubauen.

Fibonacci Tradingtechniken

Es gibt mehrere Fibonacci-Tradingtechniken oder -methoden. Aber für alle Fibonacci-Tradingmethoden gilt:

• Sie prognostizieren Price Action und reagieren nicht auf sie.
• Mit deren Hilfe werden Unterstützungs-/Widerstandsbereiche ermittelt.
• Sie werden aufgrund ausgewählter Marktswings berechnet.

Die voraussagende Natur der Fibonacci-Instrumente lockt Trader an, die zeitverzögerte Indikatoren (Spätindikatoren) satt haben.

Zur Verdeutlichung haben wir nachfolgend verschiedene Fibonacci-Instrumente auf den gleichen bullischen Swing im Wochenchart des SPY, dem ETF des  S&P 500 Aktienindex eingesetzt.

Fibonacci Retracements

Diese Tradingtechnik verwendet Fibonacci-Verhältniszahlen, um Kursbereiche vorherzusagen, wo nach unserer Erwartung die Retracements (Kurskorrekturen) enden.

Wählen Sie einen Swing des Marktes aus, so dass Sie die Retracement-Bereiche (Korrekturniveaus) eintragen können. Der ausgewählte Markt-Swing wird die Handelsspanne definieren, wie die blauen Linien zeigen. Danach wenden wir die Fibonacci-Verhältniszahlen innerhalb dieser Spanne an, wie die schwarz gepunkteten Linien zeigen.

In diesem Beispiel ergab sich die Unterstützung beim Kursbereich von 23,6%, aber die Kurse stürzten geradewegs unter das Kurslevel von 38,2% ab. Der Kursbereich des Goldenen Schnitts bot jedoch eine solide Unterstützung und beendete das Retracement (die Kurskorrektur).

Fibonacci-Fächer

Von den Fibonacci-Retracements ausgehend können wir sogenannte „Fächer“ (engl. Fans) einzeichnen, was eine Reihe von Trendlinien sind, die am gleichen Punkt anfangen.

Dies ist der gleiche Chart wie oben. Wir haben die Fibonacci-Fächer in rot eingezeichnet.

Zeichnen Sie eine senkrechte Linie, die am Höchstpunkt des ausgewählten Swing beginnt und nach unten fortgesetzt wird. Danach zeichnen Sie eine Trendlinie, die am untersten Punkt des Swing beginnt und durch den Punkt verläuft, wo sich die senkrechte Linie und ein Retracement-Level schneiden. Dies wiederholen Sie auch für die anderen beiden Retracement-Levels, so dass letztlich drei Trendlinien entstehen, die immer über den Schnittpunkt zwischen der senkrechten Linie und einem Retracement-Level verläuft.

Für einen abwärts verlaufenden Swing gilt das gleiche Prinzip.

Diese Trendlinien fungieren als Unterstützung und Widerstand, wie Sie an den schwarzen Kreisen erkennen können.

Fibonacci-Erweiterungen (Extensions)

Diese Tradingmethode ist ähnlich wie das Fibonacci-Retracement. Aber anstelle der Projektionen des Retracements innerhalb der Handelsspanne des Swings, geht es hier um die Erweiterungen (Extensions) jenseits des Swing. Die Fibonacci-Erweiterungen sind verwendbar für die Planung der Gewinnziele.

Wir haben wieder den gleichen Chart wie in den bisherigen Beispielen verwendet, aber dieser Chart enthält mehr Kursdaten auf der rechten Seite des Charts. Die schwarzen Erweiterungslinien sind eventuelle Widerstandsbereiche.

Der Kursbereich von 23,6% war ein recht konservatives Gewinnziel. Es gab auch einen untergeordneten Widerstand am Erweiterungsbereich von 100%. Einige Erweiterungsbereiche fungierten als Unterstützung, was den Wechsel zwischen Widerstand und Unterstützung veranschaulicht.

Fibonacci Kreise und Bogen

Offensichtlich sind gerade Linien nicht ausreichend. Wir werden nun die Geometrie des Marktes auf einem höheren Niveau betrachten. Damit kommen die Kreise ins Spiel.

Diese Kreise ergänzen das Fibonacci-Trading durch das Zeitelement. Die Kurven erinnern an parabolförmige Chartformationen und an den „Parabolic SAR Tradingindikator, der dem Konzept der sich beschleunigenden Kurse entstammt.

Der Höchstpunkt des Swing fungiert als Mittelpunkt des Kreises. Zeichnen Sie einen Kreis, indem Sie den Swing als Durchmesser verwenden, und damit erhalten Sie die Kreisebene von 100%. Anschließend verwenden Sie die Fibonacci-Verhältniszahlen, um unterschiedliche Diameter für andere Kreisebenen zu berechnen.

Das Trading von Kreisen verwendet ganze Kreise als mögliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, während das Trading von Bogen nur die untere Hälfte von Kreisen (unter der roten Linie) verwendet. Wie Sie den obigen Beispielen entnehmen können, war die Kreisebene von 61,8% eine entscheidende Unterstützung für die Kurse. Die anderen Kreisebenen sind weniger beeindruckend.

Fibonacci Zeiterweiterungen (Time Extensions)

Wenn Sie Fibonacci Erweiterungen auf die waagerechte Zeitachse anwenden, erhalten Sie Fibonacci Zeiterweiterungen. Die Erweiterungslinien bestimmen, wann wir mit einer Kursumkehr rechnen können.

In diesem Beispiel erwischten die 138,2%- und die 200%-Erweiterungen die Wendepunkte.

Da es sich hier um Zeiterweiterungen handelt, sollten Sie diese Tradingtechnik nicht in Charts anwenden, die keine Zeitbasis aufweisen.

Eine weitere Tradingtechnik, die Zeit verwendet, sind die Fibonacci-Zeitzonen. Diese Methode berechnet Zeiterweiterungen unter Einsatz der Fibonacci-Zahlen anstelle der Fibonacci-Verhältniszahlen. Ab dem ausgewählten Punkt vollzieht sich die Erweiterung 1 Bar nach rechts, dann 2 Bars nach rechts und schließlich 3 Bars nach rechts. Danach folgen 5 Bars gefolgt von 8 Bars usw. Damit haben Sie den Sinn erfasst.

Webinar: Sinnvoller Einsatz der Fibonacci-Level

Das Webinar zum Thema Fibonacci-Levels im Trading einsetzen, wurde von Detlef Gritschke aka „Thai Trader“ gehalten.

Wie Fibonacci-Zahlen in der Praxis gehandelt werden

In der Natur und der Biologie haben Fibonacci-Zahlen etwas Magisches, und sie sind wunderbar in Design und Kunst. Magie und Wunder können wir teilweise auch in den Finanzmärkten finden, die durch die Psychologie der Marktteilnehmer gesteuert werden.

Jedenfalls bestätigen einige Akademiker die Stärke der Fibonacci-Zahlen in den Finanzmärkten.

(Lesen Sie dazu: A computational exploration of the efficacy of Fibonacci Sequences in Technical analysis and trading & The Applications Of The Fibonacci Sequence And Elliott Wave Theory In Predicting The Security Price Movements: A Survey)

Fibonacci-Methoden sind jedoch wie alle anderen Tradingtechniken fehlbar. Schreiben Sie Ihnen also keineswegs mystische Macht zu.

Unabhängig davon, ob die Fibonacci-Zahlen nun magisch sind oder nicht, bieten Sie ein nützliches Bezugssystem zur Analyse der Price Action. So ist beispielsweise das 38,2% Retracement ein oberflächlicher Pullback, während das 61,8% Retracement einem starken Pullback entspricht. Anstatt eine blinde Einordnung der Pullbacks zu vollziehen, haben wir hiermit ein Rahmenkonzept, das uns bei der Einschätzung von Pullbacks behilflich ist.

Fibonacci-Trader müssen in zweifacher Hinsicht nach eigenem Ermessen vorgehen:

Erstens müssen wir den Swing auswählen, der als Grundlage für unsere Fibonacci-Projektionen dient. Wir müssen uns hinsichtlich des Swing des Marktes entscheiden und den ausgewählten Swing auf die sich entfaltende Price Action abstimmen. Als Faustregel gilt, dass wir uns auf die wichtigen und eindeutigen Swings des Marktes konzentrieren müssen. Überladen Sie Ihre Charts nicht mit allzu vielen Linien und Kurven. (Eine häufige Falle für Fibonacci-Trader).

Zweitens müssen wir entscheiden, ob die Projektionen wirkungsvolle Unterstützungen und Widerstände sind. Wie in den obigen Beispielen veranschaulicht, funktionieren nicht alle ermittelten Unterstützungen und Widerstände gut. Nach Umkehrformationen an ausgewählten Fibonacci-Levels Ausschau zu halten, ist eine effiziente Tradingmethode.

Sie können auch andere Verhältniszahlen in Ihre Auswahl einbeziehen. Einige bekannte Verhältniszahlen, die nicht in unseren Beispielen berücksichtigt wurden, sind 50% und 78,6%. Die Verhältniszahl 50% stellt kein Fibonacci-Verhältnis dar, funktioniert aber gut. Ich erachte die Zone zwischen 50% und 61,8% als nützlich für Fibonacci-Retracements. Was 78,6% angeht, ist das die Quadratwurzel von 61,8%.

Wenn Sie mehr über Fibonacci-Trading lesen möchte, dann schauen Sie mal rein: Fibonacci Trading: How to Master the Time and Price Advantage.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: How to trade with Fibonacci Numbers?

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Bonus: Ist Fibonacci ein nützliches Tool im Trading?

Ich möchte in diesem Artikel darüber schreiben, ob Fibonacci-Zahlen (Fibs) im Trading einen Vorteil bringen oder eigentlich nutzlos sind.

Ich werde nicht erklären, was die Fibonacci-Folge ist, und ich werde auch nichts über ihre Geschichte schreiben. Darüber gibt es ausreichend Literatur im Internet.

Für alle diejenigen, die davon noch nichts gehört haben, bitte einfach kurz googeln.

Immer wieder stößt man in der Trading Literatur auf die Fibonacci Zahlen und deren Anwendung in den Märkten.

Fast alle Charting-Programme haben Fib-Tools integriert. Und jeder der sich mit den Märkten schon länger beschäftigt, hat sich damit wahrscheinlich auch schon auseinander gesetzt.

Aber sind die Fibs wirklich ein Tool, welches einem einen Vorteil bringt? Um die Antwort kurz zu machen, ich glaube nicht.

Wie werden die Fibonacci-Verhältnisse im Trading verwendet?

Zunächst einmal, wie werden die Fibs (Fibonacci-Verhältnisse) beim Trading meistens verwendet?

Viele Trader verwenden die Fibs, um Korrekturen im Trend zu messen.

Es gibt noch einige andere Anwendungen der Fibs im Trading, aber ich glaube, dass ist die häufigste.

Es geht also darum, wie weit der Markt korrigiert, in Prozent gemessen, und ob er dann den Trend wieder fortsetzt.

Die Fib-Relationen sind 23,6%, 38,2%, 50% (ist eigentlich keine Fib-Zahl, wird aber trotzdem verwendet), 61,8% und 78,6%.

Die Korrektur muss meistens auch nicht genau getroffen werden, sondern in der Nähe reicht oft.

Ja, irgendwo dort, in der Nähe oder bei einem dieser Fibonacci-Verhältnisse wird der Markt drehen, das ist klar.

Aber ist das wirklich eine sinnvolle Information, die mir einen Vorteil im Trading bringt?

Wenn man jetzt noch die Anzahl der verschiedenen Charts nimmt, die zum Traden verwendet werden (Tickchart, Zeitchart, Volumenchart, Range Chart, Renko Chart usw. ) und deren unzählige Anzahl von Größen, und dann auch noch in Betracht zieht, wie viele Möglichkeiten es gibt zu definieren, ab wann eine Korrektur eine Korrektur ist, kann es meiner Meinung nach sehr verwirrend werden.

Man wird wahrscheinlich immer einen Chart finden, wo der Markt an einem oder in der Nähe eines Fib-Punktes korrigiert.

Ein mathematischer Beweis für die Nützlichkeit der Fibs liegt nicht vor

Aber ist das wirklich ein Beweis für die Nützlichkeit von Fibonacci im Trading?

Es hat auch noch niemanden gegeben, der einen Vorteil der Fibs im Trading mathematisch beweisen konnte.

Es gibt dazu unzählige Studien im Internet, die aufzeigen, dass die Fib-Relationen keine höhere Signifikanz aufweisen als zufällige Zahlen.

Was sie aber meiner Meinung nach sollten, wenn sie eine Relevanz in den Märkten hätten.

Ich verweise auf einen sehr guten Artikel von einem bekannten amerikanischen Trader und Autor, Adam Grimes.

Es gibt natürlich auch noch die Argumente, dass Fibonacci Trading keine Wissenschaft sei, und nur subjektiv angewendet werden kann.

Allerdings glaube ich, dass all diejenigen, die mit Fibonacci erfolgreich handeln, ihren Erfolg nicht den Fibs verdanken, sondern wahrscheinlich eher anderen Trading Fähigkeiten.

Es gibt wahrscheinlich auch Trader, die nach Mondzyklen erfolgreich handeln.

Ich möchte mit diesem Artikel auch niemanden davon abbringen, Fibs zu verwenden, wenn er dies erfolgreich tut, sondern eher dazu anregen, die Tools, die man beim Trading verwendet, genauer zu hinterfragen, ob sie auch wirklich eine Hilfe sind.

Ich selbst hatte sogar einige Zeit erfolgreich eine Strategie mit Fibonacci gehandelt.

Ich hatte meinen Chart voll gepflastert mit Fibs und nach sogenannten Fib Clustern gesucht.

Meine Setups waren Chartmuster aus der Elliott-Wellen-Theorie. Und die Fibs sollten als Bestätigung für meinen Einstieg dienen.

Das ganze hatte eigenlich ganz gut geklappt. Bis ich dann merkte, dass ich eigentlich für jeden Einstieg immer eine Fib Bestätigung fand.

Egal wo der Einstieg war, ich fand immer irgendein Retracement oder eine Extension an eines der Fib Relationen.

Ab da begann ich dann das ganze kritisch zu hinterfragen, und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Fibs keinen Mehrwert im Trading für mich bringen.

Thomas Thurzo, Trader

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