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Range Bar Charts und Volumen-Spikes im Trading nutzen

Range Bar Charts sind einzigartige Instrumente, die auf die Price Action ausgerichtet sind. Ein wesentliches Kennzeichen von Range Bar Charts ist, dass sie sich nicht bewegen, wenn es der Markt nicht tut. Diese Eigenschaft kann Ihnen dabei helfen, dass Sie unangenehme Konsolidierungen voller nutzloser Doji-artiger Kursstäbe vermeiden.

Richtig angewendet können Ihnen Range Bar Charts einen ganz besonderen Einblick gewähren. Allerdings wird viel zu wenig erörtert, wie man sie wirkungsvoll einsetzt.

In dieser Anleitung werde ich Ihnen Möglichkeiten zeigen, wie Sie sich im Markt mit Range Bar Charts und Volumen Spikes (Umsatzspitzen) zurechtfinden.

Ohne Zweifel leisten Range-Bars einen wichtigen Beitrag zu Ihrer Analyse, indem sie die Price Action verdeutlichen. Aber Sie können sogar noch mehr davon profitieren, wenn Sie das Volumen hinzunehmen.

Range Bar Charts klammern den Faktor Zeit aus. Damit bieten sie die Möglichkeit, die Beziehung zwischen Kurs/Preis und Volumen in den Mittelpunkt zu stellen.

Range Bars mit der Angabe des Volumens bieten Ihnen Einblick in die Marktstruktur. Sie machen eine Dynamik sichtbar, die normale zeitabhängige Charts verbergen. Und die Erkenntnisse, die Sie daraus gewinnen, können Ihnen dabei behilflich sein, zuverlässige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche ausfindig zu machen.

Als Trader geht es Ihnen vor allem um Unterstützung und Widerstand. Dafür interessieren sich die Marktteilnehmer. Und das Volumen ist ein Anhaltspunkt für das Interesse des Marktes.

Wie funktioniert die Range Bar Volumenanalyse?

Wenn Ihnen bekannt ist, wie Range Bar Charts funktionieren, können Sie der folgenden Erläuterung viel besser folgen.

Eine Kursspanne (engl. Range) von beispielsweise fünf Ticks auf dem Range Chart ergibt einen neuen Kursstab, wenn sich der Markt mehr als fünf Ticks bewegt hat.

5 Ticks Range Bar Chart des Euro Future
5 Ticks Range Bar Chart des Euro Future

Jeder Kursstab auf dem obigen Chart hat die gleiche Kursspanne. Das Volumen, das unten in der Abbildung zu sehen ist, zeigt das Volumen, das innerhalb einer Range gehandelt wurde.

Sie können nun die folgenden Fragen problemlos beantworten:

  • Hat sich der Markt um fünf Ticks mit 5.000 Kontrakten bewegt?
  • Oder hat sich der Markt um fünf Ticks mit 50 Kontrakten bewegt?

Warum ist das wichtig?

Wenn der Markt 5.000 Kontrakte über 5 Ticks gehandelt hat, bedeutet das, dass der Markt an diesem Kursniveau interessiert ist.

Die großen Akteure in den Märkten werden aktiv. Sie erhöhen (Akkumulationsphase) oder reduzieren (Distributionsphase) ihre Positionen auf diesem Kurslevel.

Das sind die potentiellen Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, auf die Sie achten sollten.

Wenn der Markt jedoch über fünf Ticks lediglich mit einem Handelsvolumen von 50 Kontrakten gehandelt wird, sind die großen Akteure nicht beteiligt. Deshalb brauchen Sie diesen Kursbereich weniger Beachtung zu schenken.

Wie baut man Range Charts für die Volumenanalyse auf?

Wählen Sie einen Tickwert für die Kursspanne des Range Bar aus. Diesen sollten Sie entsprechend Ihrer Tradingausrichtung und Ihrem Risikoniveau festlegen. Wenn Sie beispielsweise Scalper sind, werden Sie sich für einen Kursstab alle Paar Ticks entscheiden.

Der Parameter für die Kursspanne wird über die Stärke des Unterstützungs bzw. Widerstandsbereichs entscheiden. Zunächst können Sie die durchschnittliche Kursspanne Ihres üblichen Trading-Zeitrahmens verwenden.

Ergänzen Sie die Volumendarstellung mit einem Bollinger Band, um Volumenspitzen und extreme Volumenausprägungen zu erkennen. (Zur Beachtung: Die Vorgabe für das Bollinger Band ist das Volumen und nicht der Kurs/Preis.)

Im folgenden Chart habe ich 233-Perioden Bollinger Bänder mit drei Standardabweichungen verwendet.

Jeder langfristige Beobachtungszeitraum ist akzeptabel, aber ich empfehle drei Standardabweichungen. Überprüfen Sie anhand Ihrer Charts, welche Einstellungen Sie bevorzugen.

Beispiele: Marktabbildungen mit Range Bars und Volumen

Um die Wirksamkeit dieser Range Bar Volumen Spikes einschätzen zu können, werden wir die folgenden drei Beispiele betrachten.

Der folgende Chart zeigt im unteren Teil das Volumen mit dem oberen und mittleren Bollinger Band (das untere Bollinger Band ist nicht sichtbar.)

1. ES Futures – 4-Tick Range

4-Tick Range Bar Chart des ES-Future
1. Widerstand/Unterstützungszonen wurden aufgrund dieser drei Volumen Spitzen gezeichnet. | 2. Der Markt testete diese drei Levels und wurde abgewiesen. | 3. Der Versuch, den Widerstand zu durchbrechen, schlug fehl und der Kurs fiel zurück auf die Unterstützungszone. | 4. Aus dem Widerstand wurde Unterstützung, die mehrmals getestet wurde.

Der obige Chart des ES Futures zeigt einen 4-Tick Range Bar Chart des ES-Future.

  1. Diese drei Volumen Spikes unten links weisen uns auf drei Range Bars hin. Aufgrund dieser drei Range Bars haben wir die Bereiche von Unterstützung/Widerstand durch die Linien in rosa, grün und braun gekennzeichnet. In diesem Fall orientieren wir uns an den rosa und grünen Kursbereichen.
  2. Nach dem Kursanstieg über die grüne Unterstützung wurde diese mehrmals vom Markt getestet. Jeder Test bot eine Möglichkeit für eine Kaufposition. Für diese Einstiege gab der rosa Widerstand ein verlässliches Gewinnziel an.
  3. Hier unternahm der Markt den Versuch, den Widerstandsbereich zu durchbrechen, aber es stellte sich heraus, dass es sich um einen falschen Ausbruch handelte. Nach diesem Fehlversuch war es nicht verwunderlich, dass der Markt im grünen Kursbereich Unterstützung fand.
  4. Der zweite Ausbruch aus dem rosa Widerstand ging weiter als der erste Ausbruch. Daher war die Wahrscheinlichkeit größer, dass es sich um einen echten Ausbruch handelt. Der spätere Test der rosa Zone als Unterstützungsbereich bestätigte die bullische Ausrichtung des Marktes.

2. EUR/USD 6E FX FUTURES – 10-Tick Range

10 Ticks Range Bars Chart mit Volumen - Euro Future (6E)
1. Gezeichnete Unterstützung/Widerstands Zone basierte auf diesem Volumen Spike | 2. Schneller Anstieg durch die Zone implizierte, dass es kein effektiver Widerstand war. Könnte als Unterstützung funktionieren. | 3. Unterstützte den Markt. | 4. Volumen Spitzen zeigten fortgesetztes Interesse an diesem Preisbereich. | 5. Noch ein bullischer Abprall.

Der obige Chart von 6E Futures zeigt mehrere Volumen Spikes innerhalb der gleichen Preisregion.

  1. Wir haben einen Bereich für Unterstützung und Widerstand eingegrenzt, der auf dem unten gekennzeichneten Volumen Spike beruht.
  2. Dieser deutliche Anstieg durch die bezeichnete Zone läßt auf deren Wirkungslosigkeit als Widerstand schließen. Der Volumen Spike deutet höchstwahrscheinlich auf Akkumulation hin.
  3. Tatsächlich stellte dieser Kursbereich eine Unterstützung des Marktes dar. Und damit stellte hervorragende Einstiegspunkte für bullisch orientierte Trader dar.
  4. Die blau gekennzeichnete Unterstützung schien vorübergehend versagt zu haben. Aber die Käufer kamen bald in Form von zwei Volumen Spitzen zurück. In der Einkreisung gibt es zwei Volumen Spikes. Der erste Volumen Spike war der Anlaß für die Herstellung der türkisfarbenen Unterstützungsebene. Der zweite Volumen Spike erschien genau in der blauen Zone und bestätigte deren Marktbedeutung.
  5. Eine weitere Kaufgelegenheit tauchte auf, als sich der Markt wieder zum Widerstand zurückzog.

3. FDAX Futures – 10-Tick Range

10-Ticks Range Bar Chart des DAX-Future (FDAX)
1. Blauer Widerstand basierend auf diesem Volume Spike gezeichnet. | 2. Potentielle Short Kandidaten | 3. Rosa Widerstand basiert auf dieser Volumen Spitze | 4. Hier traf der Markt auf Widerstand

Der obige FDAX-Chart zeigt einen geordneten Bärenmarkt.

  1. Wir zeichneten den blauen Widerstandsbereich aufgrund des Volumen Spikes unten links.
  2. Zwei mögliche Einstiegspunkte für Shortpositionen, da der blaue Widerstandsbereich verhindert, dass die Kurse steigen. Allerdings fand die erste Zurückweisung an der Widerstandsebene statt, nachdem ein äußerst minimaler Ausbruch aus der blauen Ebene stattfand. Folglich haben wir es hier nicht mit einem zuverlässigen Setup zu tun.
  3. Eine weitere Widerstandsebene (rosa) entstand aufgrund eines Volumen Spikes.
  4. Der rosa Bereich war gut platziert und hilft uns dabei, um in den Abwärtstrend aufgrund von Retracements einzusteigen.

Schlussbemerkungen zu Range Bars und Volumen Spikes

Durch die Kombination von Range Bar Charts und Volumen können Sie mühelos die Marktstruktur (Unterstützung/Widerstand) erfassen. Diese Abbildung des Marktes ist hilfreich, um sich zurechtzufinden.

Einige Ideen, wie man diese Abbildung des Marktes nutzen kann:

  • Scalping im Umfeld der identifizierten Bereiche von Unterstützung und Widerstand
  • Werkzeug zur zeitlichen Abstimmung von Markteinstiegen, nachdem Sie die Analyse der Markttendenz vollzogen haben.
  • Gewinnmitnahme
  • Bestätigung anderer Trading Strategien

Einige Tipps zu Range Bar und Volumenanalyse:

  • Test und Feinabstimmung des Tickwerts der Kursspanne (Range), der Ihren Tradingstil vervollständigt.
  • Achten Sie auf wiederholte Tests von Unterstützung und Widerstand.
  • Halten Sie Ausschau nach plötzlichen Volumenanstiegen, während der Markt die Unterstützungs- und Widerstandsbereiche testet.
  • Historische Range Bar Charts sehen hübsch aus, aber in Echtzeit können Sie sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen, was Sie veranlassen kann, Ihre Taktiken bei der Tradeausführung zu ändern.
  • Mit einer Limit Order einzusteigen, wenn der Markt eine Zone von Unterstützung und Widerstand testet, ist eine solide Strategie, aber die Platzierung von Verluststopps ist schwieriger. Ziehen Sie Volatilitätsstopps in Betracht.

Obwohl die Analyse von Range Bar Charts mit dem Volumen keine vollständige Methode darstellt, bietet sie dennoch enorme Möglichkeiten, um die meisten Strategien zu vervollständigen.

 

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Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: How to map the market with the range bars and volume spikes

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

 

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