Erfolgreich traden nur mit dem 2-Perioden RSI-Indikator

„Obgleich wir nicht empfehlen, nur einen Indikator zu verwenden, wäre der 2-Perioden RSI-Indikator der Indikator, für den wir uns entscheiden würden.“

-Larry Connors in How Markets Really Work

Larry Connors ist ein erfahrener Trader und Herausgeber von „Connors Research“. Zusammen mit Linda Raschke verfasste er das Buch „Street Smarts(Deutsche Übersetzung), das eine Reihe solider Tradingstrategien enthält, wozu auch der „Holy Grail“ gehört.

Was ist so bemerkenswert am 2-Perioden Relative Strength Index (RSI-Indikator), dass ein angesehener Trader wie Larry Connors diesen als „den richtigen“ Indikator empfehlen würde?

Das wollen wir jetzt herausfinden.

Tradingregeln für die 2-Perioden RSI-Indikator Strategie

Einen Oszillator mit einem Trendindikator zu verbinden, ist eine gängige Methode. Connors empfahl zum beispielsweise den 200-Perioden gleitenden Durchschnitt (Moving Average), und StockChart.com haben genau das in ihren RSI2-Beispielen umgesetzt.

Ich habe diesen schnellen Oszillator jedoch mit einer Veränderung versehen. Wir beseitigen einen einzelnen Trendindikator und lassen uns vom 2-Perioden RSI über den Trend informieren. Ich freue mich immer, wenn ich weniger auf meinen Charts habe.

Der 2-Perioden RSI (wie der 2-Perioden ADX) reagiert äußerst sensibel. Wir rechnen damit, dass der 2-Perioden RSI-Indikator im Laufe des Aufwärtstrends viele Überkauft-Signale generieren wird. Natürlich werden die meisten dieser Überkauft-Signale Fehlsignale sein, weil der 2-Perioden RSI nicht dafür geeignet ist, größere Trendwenden zu ermitteln.

Wenn es also einem überkauften 2-Perioden RSI-Indikator tatsächlich gelingt, den Markt nach unten zu drücken, wissen wir, dass ein Abwärtstrend begonnen hat.

Dieselbe Logik lässt sich auch auf ein Überverkauft-Signal des RSI in Abwärtstrends anwenden, um uns auf beginnende Aufwärtstrends aufmerksam zu machen.

Long-Position:

  1. Der 2-Perioden RSI-Indikator fällt unter 5.
  2. Der Kurs bricht aus über das höhere Swing-Hoch, das sich kurz vor dem RSI-Signal entwickelte (Bestätigung eines Aufwärtstrends).
  3. Der 2-Perioden RSI fällt erneut unter 5.
  4. Kaufen Sie beim Ausbruch aus dem Hoch eines bullischen Kursstabes.

Short-Position:

  1. Der 2-Perioden RSI-Indikator überschreitet 95.
  2. Der Kurs bricht aus unter das tiefere Swing-Tief, das sich kurz vor dem RSI-Signal entwickelte (Bestätigung eines Abwärtstrends).
  3. Der 2-Perioden RSI steigt erneut über 95.
  4. Verkaufen Sie beim Ausbruch aus dem Tief eines bärischen Kursstabes.

Wir achten also auf zwei RSI-Signale. Das erste Signal zeigt uns den Trend, und das zweite Signal zeigt uns den Einstieg in den Trade.

Tradingbeispiele für den 2-Perioden RSI

Gewinntrade: RSI überverkauft

RSI-Indikator (Relative Strength Index)

1. RSI2 fällt unter 5 | 2. Der Preis brach durch das letzte Hoch und bestätigt den Aufwärtstrend. | 3. RSI2 fällt wieder unter 5 | Trend wechselte auf abwärts.

Das ist ein Tageschart von FDX. Das untere Diagramm zeigt den 2-Perioden RSI-Indikator mit den Bereichen überkauft (95) und überverkauft (5).

  1. Der RSI fiel unter 5. Das war unser Signal, das uns dazu veranlasste, nach dem letzten höheren Hoch zu suchen. Wir haben dieses mit einer gepunkteten Linie kenntlich gemacht und aufmerksam beobachtet.
  2. Die Kurse stiegen und durchbrachen den Widerstandsbereich. Das Überverkauft-Signal des 2-Perioden-RSI war glaubwürdig. Obwohl wir dieses Überverkauft-Signal nicht genommen haben, bestätigte sein Erfolg, dass sich der Markt nun in einem Aufwärtstrend befand. Es war Zeit, nach einem handelbaren Signal Ausschau zu halten.
  3. Das nächste Signal des 2-Perioden RSI-Indikators folgte rasch, da dieser erneut unter 5 sank. Wir kauften, als der Markt mit einer Kurslücke über der bullischen Kerze eröffnete, was mit einem grünen Pfeil gekennzeichnet ist. Es war ein hervorragender Long-Trade.

Um zu klären, wie wir Trendveränderungen in dieser Strategie herausfinden, habe ich die Überkauft-Signale des RSI gekennzeichnet, die dabei scheiterten, den Markt nach unten zu befördern. Diese Fehlsignale treten häufig in einem Aufwärtstrend auf.

Aber das letzte schwarz eingekreiste Überkauft-Signal ließ die Kurse unter das letzte tiefere Swing-Tief fallen. Die Markttendenz hatte sich von bullisch zu bärisch gewandelt.

Verlusttrade: RSI überkauft

RSI-Indikator (Relative Strength Indikator)

1. RSI2 steigt über 95 | 2. Der Kurs fiel unter das letzte tiefere Tief und bestätigt den Abwärtstrend. | 3. RSI2 wurde überkauft und wir gingen short.

Dieser Chart des 6J Futures mit 20-Minuten Bars zeigt ein weniger rosiges Bild.

  1. Der 2-Perioden RSI-Indikator stieg über 95, und damit fingen wir an, auf das letzten bedeutende Pivot-Tief zu achten.
  2. Die Kurse fielen unter den Unterstützungsbereich und bestätigten eine Veränderung des Trends. Nun begannen wir, nach Überkauft-Signalen für Short-Trades zu suchen.
  3. Das Überkauft-Signal des RSI kam, und wir bezogen eine Shortposition unter der bärischen Inside Bar. Innerhalb einer Stunde wurde unsere Position ausgestoppt.

Vergleichen Sie die Price Action im Bereich des ersten RSI-Signals in beiden Beispielen. Die Qualität des ersten RSI-Signals zeigt uns, dass der bevorstehende Trendwechsel echt war.

Im Gewinntrade war das erste Überverkauft-Signal solide, die Kurse stiegen und durchbrachen ohne zu zögern den Widerstand. Das zeigte massives bullisches Momentum, was unseren Trade unterstützte.

Aber im Verlustbeispiel führte das erste Überkauft-Signal nicht dazu, dass sich sofort eine Trendumkehr einstellte. Stattdessen stiegen die Kurse weiter, um ein höheres Hoch zu entwickeln, bevor sie auf das Unterstützungsnivau absackten. Dieses Signal ist minderwertig. Daher ist der Trendwechsel, den es anzeigte, weniger zuverlässig.

Schlussbemerkungen zur Tradingstrategie des 2-Perioden RSI-Indikators

Ich hatte Spaß mit dem 2-Perioden RSI. Dabei handelt es sich um eine sehr nützliche Variante des RSI-Indikators, die Ihre Sammlung von Tradingtools bereichert.

Indikatoren variieren: 2-Perioden ADX

Ich finde dieses Tradingtool wertvoll, weil es hervorhebt, wo die Price Action interessant wird. Ob der Markt nun umkippt oder nicht, wir bilden uns unsere Markteinschätzung und bekommen unsere Trading-Signale.

Gemäß unserer Tradingregeln suchen wir nach einem erfolgversprechenden Überverkauft-Signal zur Bestätigung des Aufwärtstrends, bevor wir aufgrund des nächsten Überverkauft-Signals kaufen. Dieser Ansatz läuft darauf hinaus, dass auf einen guten Trade ein weiterer guter Trade folgt. Statistisch ausgedrückt, sind wir von einer aufeinander folgenden Korrelation (Serial Correlation) von erfolgreichen Signalen abhängig, einem nützlichen Konzept in Trendmärkten. Die „Serial Correlation“ wird von technischen Analysten verwendet, um zu bestimmen, wie gut der bisherige Kurs eines Wertpapiers den zukünftigen Kurs vorhersagt. Eine „Serial Correlation“ ist die Beziehung zwischen einer gegebenen Variablen selbst in unterschiedlichen Zeitintervallen.

Unsere Methode der Anwendung des 2-Perioden RSI-Indikators zum Herausfinden von Trendwechseln funktioniert am besten, wenn Sie versuchen das Ende eines fest etablierten Trends zu erwischen.

Die Forschung von Larry Connors ist mit Performance-Statistiken verbunden. Und die Statistiken des RSI2-Backtesting in seinem Buch sind hervorragend. Wenn Sie in die Versuchung geraten, diese mechanisch zu traden, denken Sie nochmals darüber nach, weil es sich dabei um historische Ergebnisse handelt.

Aber sein Buch „How Markets Really Work“ ist wirklich eine großartige Lektüre. Es beinhaltet Backtesting-Ergebnisse von Strategien und das Verhalten der Price Action sowie Hoch-Tiefs, VIX, das Put-Call-Verhältnis usw. Er stellt die Ergebnisse klar in übersichtlichen Tabellen dar und zeigt, wie die Märkte wirklich funktionieren.

Wenn Sie sich für die vollständige Antwort interessieren, warum Connors den 2-Perioden RSI empfiehlt, lesen Sie sein Buch.

(Connors hat vor kurzem den ConnorsRSI vorgestellt, ein Indikator, den ich demnächst besprechen möchte. Wenn Sie schon jetzt mehr wissen möchten, dann bekommen Sie hier mehr Informationen.)

 

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: How I Trade with only the 2-Period RSI

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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Nikolaus Ehrlich - 09/06/2017

Sehr geehrter Herr Kagels, (betr. 2-Perioden RSI) wen man nach den einfachen Regeln von Joe Ross in den vorgestellten beiden Trades vorgegangen wäre (selbst bin ich leider oft genug in der Lage dies zu tun)hätte man im ersten Beispiel einen Short Trade und mehr als zwei Long Trades mit Gewinn machen können. Im zweiten Beispiel wäre man an der gezeigten Stelle nicht Short gegangen, sondern 3 Stäbe später Long. Insgesammt sehe ich in soweit keine Vorteile durch den 2 RSI .Im Backtesting mag sich durchaus statistischer ein Vorteil ergeben.Einfach ist sicher mehr. Wie gesagt bin ich selber leider zu oft nicht in der Lage die Methoden von JR anzuwenden. MfG Ehrlich

Antworten
Karsten Kagels - 11/06/2017

Hallo Herr Ehrlich, vielen Dank für Ihren interessanten Kommentar.

Ja, die Einstiege von Joe Ross mit dem Trick des Traders sind sicherlich das Beste, was man in Trendphasen machen kann, da haben Sie recht.

Warum sind Sie denn so oft nicht in der Lage, die Methoden von JR anzuwenden?

Beste Grüße

Karsten Kagels

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