Alexander Elder – Impulse Trading System (2023)

Alexander Elder ist der Verfasser von zwei Trading-Büchern (Trading for a Living als deutsche Übersetzung Die Formel für Ihren Börsenerfolg und Come into my Trading Room, ), die Bestseller geworden sind. Er ist auch aufgrund vieler Tradingtaktiken bekannt geworden wie zum Beispiel „Triple Screen Trading“ und „Impuls-System“.

Immer wieder werden die Bücher von Alexander Elder für angehende Trader empfohlen. Dieser Empfehlung schließe ich mich uneingeschränkt an.

Alexander Elder ist ein Trader mit psychologischem Hintergrund und bietet ganz besondere Einblicke in die Tradingwelt und zwar auf konkrete und lesbare Weise.

Nun werden wir uns ohne weitere Umschweife mit dem Impuls-System von Alexander Elder beschäftigen. Dieses System besteht aus einem exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) mit einem relativ kurzen Berechnungszeitraum und dem Standard-MACD-Oszillator, um das Momentum des Marktes zu finden . Wenn beide Indikatoren (gleitender Durchschnitt und MACD) in die gleiche Richtung weisen, handelt es sich um eine sogenannte Impuls-Kursbewegung.

Alexander Elder empfiehlt, das Impuls-System auf einer höheren Zeitebene anzuwenden, um das Trading-Setup zu optimieren.

Tradingregeln für das Impuls-System von Alexander Elder

Longposition:

1. Der 13-Perioden exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) steigt.
2. Der MACD (12, 26, 9) steigt.

Shortposition:

1. Der 13-Perioden exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) fällt.
2. Der MADC (12, 26, 9) fällt.

Tradingbeispiele für das Impuls-System

Gewinntrade des Impuls-Systems

Dieser Chart von 6J (Japanese Yen Future)  bedarf der Erklärung. Kursstäbe bzw. Candlesticks, die einen positiven Impuls aufweisen, sind grün. Kursstäbe, die einen negativen Impuls aufweisen, sind rot. Blaue Kursstäbe bedeuten, dass der gleitende Durchschnitt (EMA) und der MACD voneinander abweichen (Divergenz). (Ich möchte Wessel im Ninjatrader Forum dafür danken, dass er diesen Indikator zur Verfügung gestellt hat.)

Durch die Hintergrundfarbe habe ich einen gesonderten Indikator dargestellt, um das Impuls-System im höheren Zeitrahmen zu veranschaulichen. Unser Trading-Zeitrahmen ist der 20-Minuten-Chart. Alexander Elder empfiehlt einen Faktor von fünf für den höheren Zeitrahmen. Somit gibt der Hintergrund den Impuls auf dem 100-Minuten-Zeitrahmen wider.

1. EMA (exponentiell gleitender Durchschnitt) und MACD auf der höheren Zeitebene steigen beide.
2. Es gab mehrere Kaufsignale des Impuls-Systems in unserem Trading-Zeitrahmen.
3. In diesem Beispiel geht es um das Signal, das mit dem grünen Pfeil gekennzeichnet ist. Dieses Tradingsetup wies eine hohe Erfolgschance auf, weil das vorige Swing-Tief getestet wurde, wobei aber das Momentum auf der höheren Zeitebene nicht betroffen war.

Verlusttrade des Impuls-Systems

Dies ist ein Tageschart von Hewlett-Packard. Auf der höheren Zeitebene werden wöchentliche Kursstäbe verwendet.

1. Das bärische Triple Top war kein gutes Omen für diesen Trade.
2. Das letzte Swing-Tief bot jedoch Unterstützung. Dies mag zum Scheitern des Shortsignals für das Impuls-System beigetragen haben.
3. Wie der blaue Kursstab bzw. Candlestick zeigt, schwand das Abwärts-Momentum direkt nach dem Einstieg. Da es sich beim Impuls-System um einen Momentum-Trade handelt, sollten wir diesen Signal nutzen, um früher auszusteigen und unseren Verlust zu begrenzen.

Abschließende Betrachung zum Impuls-Tradingsystem

Die Analyse mehrerer Zeitebenen bei diesem Impuls-System zu verwenden, trägt zu einer soliden Momentum-Tradingstrategie bei.

Allerdings sind einige Tradingplattformen gegenüber der Analyse mit mehreren Zeitrahmen nicht freundlich gesonnen. In diesem Fall können Sie auf Pullbacks achten, die sich nicht mit dem exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) überlagern.

Beispielsweise befinden sich Kursstäbe über dem EMA und beginnen ein Retracement nach unten. Aber im Verlauf des Pullback bleiben die Kursstäbe über dem EMA. Das bedeutet, dass das bullische Momentum stark ist. In Anbetracht dieser Gegebenheit ist damit zu rechnen, dass die höhere Zeitebene diesen bullischen Impuls unterstützt.

Um diese Tradingstrategie zu verbessern, können Sie sich Bestätigung durch Unterstützung und Widerstand holen, wie es in unseren obigen Beispielen der Fall ist.

Sie sollten unbedingt die Erklärung von Alexander Elder zum Impuls-System in seinem Buch Come into my Trading Room lesen, falls Sie das noch nicht getan haben.

Wenn Ihnen Momentum-Trading zusagt, dann sollten Sie auch einen Blick auf das 5-Minuten „Momo“ Trading Setup werden, in dem auch der EMA und MACD verwendet werden. Es wird eine interessante Übung sein, diese zwei Tradingstrategien zu vergleichen, aber das ist für einen anderen Tag.

Weiterführende Links:

• Webseite von Dr. Alexander Elder
• Alexander Elder auf Wikipedia

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: Trading the Impulse System by Elder

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud