Daytrading mit einem Gleitenden Durchschnitt Kanal

Dieses Daytrading Setup von Jake Bernstein verwendet einen Gleitenden Durchschnitt Kanal, um den Trend und die wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu erfassen. Für unsere Betrachtung haben wir einen Gleitenden Durchschnitt Kanal mit einem einfachen 20 Perioden Gleitenden Durchschnitt (Simple Moving Average = SMA) der Hochs und Tiefs erstellt.

(Lesen Sie: Die Trading Strategie des verschobenen Gleitenden Durchschnitt Kanal)

Trading Regeln für das Daytrading mit dem Gleitenden Durchschnitt Kanal

Long-Daytrade

  1. Abwarten, bis sich zwei aufeinander folgende Kursstäbe vollständig über das Hoch des Kanals hinaus bewegen.
  2.  Kauf, wenn der Kurs die Tiefs des 20er SMA testet (aggressivere Trader können mit einer Kaufposition einsteigen, wenn der 20er SMA der Hochs getestet wird).

Short-Daytrade

  1. Abwarten, bis sich zwei aufeinander folgende Kursstäbe vollständig unter das Tief des Kanals hinaus bewegen.
  2. Verkauf, wenn der Kurs die Hochs des 20er SMA testet (aggressivere Trader können mit einer Verkaufsposition einsteigen, wenn der 20er SMA der Tiefs getestet wird).

Trading Beispiele für das Daytrading mit dem Gleitenden Durchschnitt Kanal

Gewinntrade

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Abwärtstrend bestätigt. | Short-Einstieg mit einer Sell Limit Order an der oberen Kanallinie

 

Dieser Chart zeigt einen 5-Minutenchart des ES (E-mini Future des S&P 500). Die beiden eingekreisten Kerzen unterschritten den Kanal des Gleitenden Durchschnitts vollständig und bestätigten somit den Abwärtstrend.

Als konservativen Trade platzierten wir eine Sell Limit Order auf der oberen Kanallinie. Als die Kurse die obere Kanallinie erreichten, stiegen wir mit einer Shortposition bei 1347,25 ein. Die Kurse bewegten sich weiter nach unten bis 1338 und brachten ein Gewinnpotential von 9,25 Punkten. Dabei mussten  wir fast kein Risiko eingehen, da sich die Kurse sofort in unsere Richtung bewegten, nachdem wir eingestiegen waren.

In diesem Beispiel verdeutlichte der Gleitende Durchschnitt Kanal den soliden Abwärtstrend, als die Kurse mit Kraft aus dem Kanal nach unten ausbrachen . Die obere Kanallinie ergab einen hervorragende Widerstand und verringerte unser Risiko. Selbst wenn wir eingestiegen wären, als die bärische Outside-Kerze das Tief der vorherigen Kerze durchbrach und unter der unteren Kanallinie notierte, wäre das ein guter Einstieg mit nur minimaler Gegenbewegung gewesen.

Verlusttrade

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Abwärtstrend bestätigt. | Short an der oberen Kanalinie

In ähnlicher Weise hatten wir hier zwei Kursstäbe vollständig unter dem Kanal zur Bestätigung des Abwärtstrends. Wir bezogen eine Shortposition mit einer Limitorder bei etwa 1356,75. Aber die Kursbewegung verlief sofort ungünstig für unsere Position und verhinderte jegliche vernünftige Stop Loss Order.

Es gab Warnsignale, die dagegen sprachen, diesen Trade einzugehen.

Die beiden eingekreisten Kursstäbe befanden sich nicht ganz im freien Fall, denn die erste Kerze war ein Doji und der zweite Kursstab wies eine lange Lunte (oder einen langen unteren Schatten) auf.

Als nächstes, gleich nach dem Kanal-Ausbruch gab es einen klassischen Doppelboden, dem nacheinander vier bullische Kerzen folgten. Außerdem konnten Sie feststellen, dass auf jeden bärischen Kursstab ein Doji oder eine bullische Kerze folgte, was darauf hinweist, dass die Bären den Kampf aufgegeben hatten.

Angesichts dieses bullischen Kontextes, sollten wir nicht einfach aufgrund starrer Tradingregeln einen Shorttrade eingehen.

Abschließende Bemerkungen zum Daytrading mit dem Gleitenden Durchschnitt Kanal

Dieses Trading Setup ergänzt den herkömmlichen Gleitenden Durchschnitt auf sinnvolle Weise. Die Verwendung der Hochs und Tiefs zur Bildung der Gleitenden Durchschnitte  ist ein einwandfreies und tragfähiges Konzept, da es sich dabei um die natürlichen Unterstützungs- und Widerstandslevels jedes Kursstabes handelt. Daher eignet sich das Konzept gut als Unterstützung und Widerstand.

Da es zweier Kerzen bedarf, um den Kanal zu unter- oder überschreiten, ist diese Vorgehensweise hilfreich, um Spitzen in der Kursbewegung ausfindig zu machen und konsolidierende enge Kursspannen zu vermeiden.

Eine mögliche Fallgrube bei der Verwendung dieses Trading Konzepts besteht in der übermäßigen Abhängigkeit vom Kanal des Gleitenden Durchschnitts als Unterstützung und Widerstand. Dies könnte Trader dazu verleiten, die tatsächlichen Kursbewegungen, die sich vor ihren Augen abspielen, zu übersehen.

 

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: Moving Average Channel Day Trade

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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