Alligator-Trading von Bill Williams (Beispiele aus 2023)

Bill Williams führte das sogenannte Alligator-Trading ein, ein System, das drei verschobene gleitende Durchschnitte (displaced moving averages = DMA) verwendet, um Markttrends abzugrenzen. Bill Williams ist Autor von mehreren Tradingbüchern, die sich mit der Chaos-Theorie beschäftigen.

Alligator-Trading weist folgende Bestandteile auf:

• Ein 13-Perioden Moving Average wird durch 8 Perioden in die Zukunft verschoben (blau)
• Ein 8-Perioden Moving Average wird durch 5 Perioden in die Zukunft verschoben (rot)
• Ein 5-Perioden Moving Average wird durch 3 Perioden in die Zukunft verschoben (grün)

In der hier vorgestellten Tradingstrategie werden wir den Alligator verwenden, damit er uns die richtige Richtung anzeigt, bevor wir mit einer Umkehrformation aus zwei Bars in einen Trade einsteigen. Das ist meine Variante für die Verwendung des Alligators.

Bill Williams benutzt viele Trading Tools wie den Alligator, Awesome-Oszillator („Super-Oszillator), Acceleration/Deceleration (Beschleunigung/Verlangsamung), Fractals (Fraktale) und Market Facilitation Index. Wenn Sie den Alligator mit den genannten Indikatoren verwenden wollen, empfehle ich Ihnen die Bücher von Bill Williams.

Tradingregeln für das Alligator-System

Tradesignal für Longpositionen:

1. Grüne Linie über roter Linie
2. Rote Linie über blauer Linie
3. Bullische Umkehrformation über zwei Bars

Tradesignal für Shortpositionen:

1. Grüne Linie unter roter Linie
2. Rote Linie unter blauer Linie
3. Bärische Umkehrformation über zwei Bars

Alligator-Tradingbeispiele

Gewinntrade für Alligator-Trading

Dies ist ein Tageschart von Microsoft, der einen schönen Swingtrade zeigt, nachdem der Alligator sein Maul geöffnet hatte.

1. Die Gleitenden Durchschnitte liefen durcheinander. Das bedeutet, dass der Alligator schläft und Energie für eine ausgeprägte Kursbewegung ansammelt.
2. Die Moving Averages richteten sich in eine Richtung aus und zeigten alle nach unten. Der Alligator hat den Weg für einen bärischen Trade bereitet. Dieses Alligator-Signal wurde auch durch die starke Abwärtsbewegung bestätigt, als sich die Abstände der Gleitenden Durchschntte voneinander ausdehnten.
3. Der Pullback, der nach oben zur mittleren Gleitenden Durchschnitte führte, endete mit einer Inside-Bar. Wir bezogen eine Shortposition einen Tick unter der Inside-Bar.

Verlusttrade für Alligator-Trading

Im obigen Tageschart von Walt Disney sehen Sie eine ausgedehnte Handelsspanne, während der wir mehrere unzuverlässige Alligator-Signale registrierten.

1. Kurz bevor der Alligator grünes Licht für eine Shortposition gab, indem sich die drei Moving Averages in die gleiche Richtung ausrichteten, wurde die vorherige Kurslücke (Gap) geschlossen. Da die Kurslücke geschlossen war, konnten wir mit einer Unterstützung an diesem Kursbereich rechnen.
2. Mit der bärischen Umkehrformation der Inside-Bar eröffneten wir eine Shortposition. Wir wurden jedoch noch am gleichen Tag durch eine Outside-Bar ausgestoppt
3. Dieser fehlgeschlagene Alligator-Trade war der Vorbote für eine seitwärts verlaufende Handelspanne, in der die Signale unzuverlässig waren.

Abschließende Bemerkung zum Alligatorsystem

Das Hauptanliegen von Bill Williams Büchern besteht darin, dass die herkömmlichen Trading Indikatoren nicht funktionieren, weil sie die chaotische Natur der Märkte außer Acht lassen.

Ich kann jedoch nicht erkennen, warum die in diesem Buch vorgestellten Indikatoren, wozu auch das Alligatorsystem gehört, chaotisch sein sollen. So kann der Tradingvorteil des Alligators, falls es überhaupt einen solchen gibt, nicht von der Chaostheorie stammen.

Beim Alligator handelt es sich im Grunde genommen um ein System von mehreren verschobene Moving Averages. Für mich hat diese Tradingmethode Ähnlichkeit mit dem sogenannten Moving Average fake-out von Mark Fisher, bei dem nicht der Schlusskurs, sondern der Durchschnitt eines Pivotpunkts (d.h. der typische Kurs) jedes Kursstabes verwendet wird, wobei auch hier drei Moving Averages die Grundlage bilden. Beide Systeme eignen sich gut dafür, uns während einer Seitwärtsbewegung vom Markt fernzuhalten.

Um die Chancen zu erhöhen, starke Ausbrüche ausfindig zu machen, sollten Sie sich auf Alligator-Setups konzentrieren, die gerade eine längere Ruhephase durchgemacht haben.

Um einen gültigen Alligator-Ausbruch zu bestätigen, sollten Sie nach sprunghaften Kursbewegungen Ausschau halten, sobald die Moving Averages in eine Richtung weisen, genauso wie es beim Gewinnbeispiel der Fall war. Bevor Sie dem Ausbruch Vertrauen schenken, sollten mindestens drei aufeinanderfolgende Bars in Übereinstimmung mit dem Alligatorsystem auftreten. Ohne Berücksichtigung der Price Action ist es unwahrscheinlich, das dies eine effektive Tradingstrategie ist.

Für diejenigen, die sich für das Finanzchaos und die fraktale Natur der Kurse interessieren, empfehle ich das Buch von Benoit Mandelbrot The Misbehavior of Markets: A Fractal View of Financial Turbulence (Deutsche Übersetzung).

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: Trading the Alligator by Bill Williams

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud