System-Trading und diskretionäres Trading (2023)

Sehr geehrte TraderInnen,

in diesem Beitrag möchten wir kurz unser Unternehmen Statistic-Trading vorstellen. Danach sprechen wir über das Thema des System-Tradings und zeigen auf, warum wir der Meinung sind, dass Sie sich intensiver mit dieser Thematik beschäftigen sollten, wenn Sie ein erfolgreiches Trading anstreben.

Für was steht Statistic-Trading?

Statistic-Trading ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin und ist zuallererst ein Trading-Blog.

Statistic-Trading hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Lesern solche Themen wie Statistische Analysen im Börsenhandel und System-Trading näher zu bringen.

Denn unserer Meinung nach ist in Deutschland eher der diskretionäre Handel vertreten.

Fragt man die Trading-Community, ob diese auch wissen, was System-Trading ist, dann kann diese Frage in der Regel nur von IT- und Programmier-affinen Kollegen beantwortet werden. Dies wollen wir ändern.

Wir sagen natürlich nicht, dass wir im System-Trading den Heiligen-Gral entdeckt haben. Wir wollen der Trading-Community aber eine andere Sichtweise aufzeigen, als nur die des diskretionären Handelns.

Auf unserem Blog finden Sie mittlerweile zahlreiche Content-Beiträge zu Themen wie: Fibonacci-Retracements, Markttechnik in Verbindung mit der Statistik, Analyse von Dojis etc.pp.

Wir betreiben aber auch einen Online-Shop innerhalb unseres Blogs. In diesem Shop finden Sie sowohl fertige Handelsstrategien, intensive Online-Seminare, Workflows zur Entwicklung von Handelssystemen und auch einen Trading-Algorithmus für den MetaTrader 5, der einen Trading-Vorteil (Edge) am Markt bietet.

Sollten Sie Interesse haben, schauen Sie einfach vorbei.

Der Unterschied zwischen diskretionärem und systematischem Trading

Bevor wir weiter ins Detail gehen, untersuchen wir die auffälligsten Unterschiede zwischen diesen beiden Trading-Methoden. Diskretionäres Trading beruht auf subjektiven Analyseprozessen eines Menschen. Der Trader entwickelt die Trading-Idee und führt den Trade manuell durch.

Dem diskretionären Trading steht das System-Trading gegenüber. Beim System-Trading wird einmal vom Menschen ein Trading-Algorithmus entwickelt. Anschließend screent der Computer den Markt und generiert die Tradingsignale vollautomatisch. Beim System-Trading muss der Trader also in der Folge weiter keine Handelsentscheidungen mehr vornehmen, da diese vom Computer übernommen werden.

Sind Sie ein diskretionärer Trader?

Wir gehen mal sehr stark davon aus, dass die meisten Leser dieses Artikels in die Rubrik „diskretionärer Trader“ einzuordnen sind.

Dies bedeutet, dass Sie Ihre Handelsentscheidungen zwar nach einem bestimmten Regelwerk vollziehen, aber die Trades eben nicht unbedingt immer regelkonform ausführen müssen und dies auch tun. Sie haben in Ihrem Trading einen Spielraum, in dem Sie sich bewegen.

Auch geben diskretionäre Trader ihrer „Intuition“ einen sehr hohen Stellenwert. Wieso dies eher selten von Vorteil ist, werden wir noch im Verlauf dieses Artikels erläutern.

Aus unserer eigenen Erfahrung heraus und aus etlichen Trader-Gesprächen konzentrieren sich die diskretionären Trader darauf ,eine sehr gute Marktlage für ihre Trades zu finden, aber wenn es dann um die Ausführung der Trades geht, wird oft intuitiv und nach den bisher gemachten Erfahrungen gehandelt. (Bitte uns nicht kreuzigen, wenn nicht alles auf Sie persönlich zutrifft).

Das heißt somit nur, dass das diskretionäre Trading zwar Regeln hat oder haben sollte, aber diese nicht immer festgeschrieben sind, und die Trading-Entscheidungen sehr oft nach dem eigenen Ermessen bestimmt werden.

Auch das Risk- und Money-Management kann in diesem Fall sehr variabel ausgelegt werden, je nachdem wie gut oder schlecht der Trader die derzeitige Trading-Situation einschätzt. Somit spielt auch die Trading-Psychologie eine sehr große Rolle im diskretionären Handel und ist ein Einfluss-Faktor, den man auf keinen Fall unterschätzen sollte.

Was ist System-Trading?

Im System-Trading läuft das alles etwas anders ab.

Als System-Trader sehen wir Trading eher wissenschaftlicher als es der diskretionäre Händler tut.

Wenn wir System-Trading in einem Satz definieren müssten, dann würde er höchstwahrscheinlich so lauten: System-Trading ist eine Trading-Art, nach der man sich ein 100%-objektives Regelwerk aufstellt, von dem man auch alle statistisch relevanten Kennzahlen kennt, so dass das Trading auch ein Algorithmus übernehmen könnte.

Hier wird Trading mathematischer und wissenschaftlicher und Chart-Interpretationen spielen keine Rolle mehr.

Im System-Trading muss man Themen wie: Mittelwerte, Standardabweichungen, Standardfehler, Monte-Carlo-Simulation beherrschen.

Wenn man auch noch programmieren kann, dann hat man schon mal einen großen Vorteil. Programmieren müssen Sie aber nicht unbedingt können. Es reicht, wenn Sie wissen, wie Sie eine Trading-Idee in ein 100 Prozent objektives Trading-System entwickeln, ohne dabei in die großen Denkfehler-Etappen zu stolpern. Den Programmier-Teil kann man dann outsourcen, wenn man will.

Dies ist natürlich ein Faktor, der viele abschreckt. Das liegt aber auch daran, dass System-Trading, so wie wir es betreiben, leider keinen einfachen Weg suggeriert.

Wenn sich ein Anfänger mit dem System-Trading beschäftigt, würde er schnell erkennen, dass er dafür Grundlagen der Mathematik und Statistik nochmal auffrischen müsste und sich auch sonst sehr viel mit diesen Themen beschäftigen müsste.

Während im diskretionären Trading suggeriert wird, dass man eigentlich gar nichts beherrschen muss, außer ein wenig Erfahrung sammeln und eventuell noch die Trend-Linien an der richtigen Stelle setzen. Und schon müsste das mit dem Trading doch klappen.

Auch wir haben damals mit dem diskretionären Handel begonnen, doch haben wir nach einiger Zeit festgestellt, dass das kein Weg ist, den wir weiter gehen möchten.

Ein großer Anfängerfehler

Das ist eine Frage, die viele Trading-Anfänger stellen: Was glaubt ihr, ist der größte Anfängerfehler, den man an den Börsen machen kann?

Sie können ja mal kurz überlegen, falls Sie schon erfahrener sind, und wie Sie auf diese Frage antworten würden.

Wir glauben, dass einer der größten Anfängerfehler der ist, dass man gute und schlechte Informationen nicht unterscheiden kann. Dieses Problem zu beseitigen haben wir uns zur Aufgabe gemacht.

Ein sehr großes Problem ist es, wenn Sie von einer Information oder einem Trading-Stil oder was auch immer glauben, dass das der Richtigkeit entspricht und dann Ihr Trading nach dieser Information ausrichten. So lernen Sie Verhaltensweisen und sammeln Erfahrungen wegen einer Information oder einem Trading-Stil, von dem Sie glauben, dass das schon alles seinen Sinn hat. Im Nachhinein stellt sich dann heraus, dass diese Information, die Ihnen gegeben wurde, gar nicht richtig ist, und dass Sie eigentlich nur Ihre Zeit verschwendet haben.

Die Erkenntnis, dass diese Information falsch ist, und Sie nun einen anderen Weg gehen müssen, ist vollkommen korrekt.

Das große Problem ist nun aber, dass Sie Erfahrungen und Verhaltensweisen gelernt haben, die nun schwer aus dem Gedächtnis zu löschen sind. Etwas Neues zu erlernen ist einfacher als das falsch Gelernte wieder zu verlernen und das neue Wissen draufzuspielen.

Hier kommen wir zu dem Problem des diskretionären Tradings, was wir oben erwähnt hatten.

Da die „Intuition“, auf die sich so viele diskretionäre Trader verlassen, im seltensten Fall auf Richtigkeit überprüft worden ist, haben Sie im zukünftigen Handel eine Intuition erlernt, die komplett für’n Arsch ist, auf gut Deutsch gesagt. Diesem Problem wollen wir mit unserem Trading-Blog entgegenwirken.

Denn solch eine falsche Intuition wieder zu verlernen, ist nicht gerade einfach.

Unserer Meinung nach wird auch dem Wort „Intuition“ im Bereich des diskretionären Tradings zu viel Gewicht beigemessen.

Intuition ist nichts anderes, als das Resultat von vielen gesammelten Erfahrungen. Sind diese Erfahrungen aber nicht von Nutzen oder basieren auf Fehl-Informationen, wie kann man sich dann noch auf die eigene Intuition verlassen?

Fazit

Zum Ende hin kann man sagen, dass es erfolgreiche diskretionäre Trader und erfolgreiche System-Trader gibt. Jeder Trader muss selbst für sich entscheiden, in welche Trading-Richtung er gehen will.

Erfolgreicher diskretionärer Handel ist sehr stark davon abhängig, dass Sie von einem erfolgreichen Händler auch die richtigen Informationen erhalten, so dass Sie sich eine erfolgreiche Intuition beim Trading aufbauen können. Jegliche Fehlinformation führt zu einem Rückschritt und ist sehr schwer aufzuholen.

Im System-Trading ist es von Nöten, dass Sie sich mit Mathematik und Statistik beschäftigen. Es ist dann aber auch möglich, jede Information die man haben will, oder die man sich aneignet, auf Richtigkeit zu prüfen. Sie müssen sich somit im System-Trading auf nichts verlassen, außer auf die richtige wissenschaftliche Herangehensweise.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Trading.

Mit freundlichen Grüßen aus Berlin,

Ihr Team von Statisic-Trading

Statistic-Trading