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Der Supertrend Indikator – Welche Bedeutung hat er im Trading?

Im Tradingbereich erfreut sich die technische Analyse mit Hilfe von Indikatoren bei vielen Tradern einer immer größeren Beliebtheit. Mittlerweile gibt es allerdings beinahe so viele technische Indikatoren wie Sand am Meer, weshalb es oft schwierig ist, sich für einen geeigneten zu entscheiden. Aus diesem Grund habe ich mir vorgenommen, einige der beliebtesten Indikatoren auf unserer Webseite vorzustellen.

In diesem Artikel stelle ich dir den sog. Supertrend Indikator vor. Im Folgenden lernst Du, was hinter dem reißerisch klingendem Indikator steckt, wie dieser funktioniert und welche Strategien er möglich macht.

Historie – Wer entwickelte den Supertrend Indikator?

Entwickelt wurde der Supertrend Indikator von Olivier Seban, einem französischen Autor, der für die Veröffentlichung einiger Bestseller im Bereich finanzieller Erfolg Bekanntheit erlangte. 

Einen großen Zeitraum seines Lebens war Seban dabei auch als Trader aktiv. Während dieser Zeit entwickelte er mehrere technische Indikatoren, unter anderem schließlich eben den Supertrend Indikator.

Definition Supertrend – Was steckt dahinter?

Ich will zunächst mit einer Definition von “Supertrend beginnen. Auf Tradingview findet sich zu dem Begriff die folgende Erläuterung:

Supertrend ist ein Trendfolge-Indikator, welcher auf dem Average True Range (ATR) basiert. Die Berechnung seiner einzelnen Linie kombiniert zwei Faktoren: Die Trenderkennung und die Volatilität. Der Supertrend Indikator kann verwendet werden, um Änderungen der Trendrichtung frühzeitig zu erkennen und Stopps zu positionieren.

Da diese Definition beim ersten Mal Durchlesen vielleicht nicht einleuchtend ist, versuche ich es einmal, in einfachen Worten zu erklären: 

FIBO CROSS cta

Der Supertrend Indikator ist den sog. Trendfolgeindikatoren zuzuordnen. Als solcher dient der Supertrend Indikator in erster Linie dazu, die aktuelle Trendrichtung im Chart zu ermitteln. Das Fundament des Indikators ist dabei zum einen der Mittelwert der Kerzen und zum anderen die gemessene Volatilität, also die Schwankungsstärke innerhalb einer kurzen Zeitspanne im Chart. 

Eine Besonderheit des Supertrend Indikators besteht darin, dass auch sog. Gaps, also Kurslücken, mit einberechnet werden. Hierdurch ist es möglich, exaktere Werte zu errechnen.

Ausgehend von einem ausgewählten Startpunkt zeigt der Supertrend Indikator im Chart sogenannte Volatilitätsbänder an, bei denen der Kurs entweder oberhalb oder aber unterhalb von diesen verläuft. 

Verläuft der Kurs oberhalb des Bandes, so signalisiert der Supertrend Indikator einen Aufwärtstrend. Hält sich der Kurs hingegen unterhalb auf, so signalisiert er umgekehrt einen Abwärtstrend. Wenn es auf dem entsprechenden Markt auf einmal zu einer starken Gegenbewegung in die andere Richtung kommt und ein Volatilitätsband durchbrochen wird, wechselt der Supertrend Indikator auf die andere Seite: Es wird eine Trendumkehr signalisiert.

Allerdings kann sich der Indikator lediglich auf eine der beiden Trendrichtungen (Aufwärtstrends oder Abwärtstrend) festlegen. Ist die Volatilität jedoch nur gering, so wird das Band des Indikators lediglich in waagerechter Linie weitergeführt.

Supertrend Indikator - Seitwärtsphasen mit geringer Volatilität
Supertrend Indikator – Seitwärtsphasen mit geringer Volatilität

In der Grafik erkennst Du eine Trendwende von einem Aufwärts- in einen Abwärtstrend mit zwei darauffolgenden Seitwärtsphasen (mit niedriger Volatilität), in welchen der Indikator wie eben erwähnt einfach waagerecht weiterläuft.

Der Supertrend Indikator ist einer der beliebtesten technischen Indikatoren und steht als solcher auch auf Tradingview zur Verfügung.

Wie erfolgt die Berechnung des Supertrend Indikators?

Um den Supertrend Indikator in seiner Funktionsweise zu verstehen, ist es erforderlich, einen Blick auf die zugrunde liegende Berechnung des Supertrend Indikators zu werfen.

Als erstes misst der Indikator die nachfolgend aufgeführten drei Abstände:

  • den Abstand zwischen dem Hoch– und dem Tiefkurs der aktuellen Kerze
  • den Abstand zwischen dem Schlusskurs der Vorkerze und dem aktuellen Hoch 
  • den Abstand zwischen dem Schlusskurs der Vorkerze und dem aktuellen Tief

Die zuvor gemessenen Abstände werden im Anschluss miteinander verglichen. Nur der größte der drei Werte – auch als True Range (TR) bekannt – wird dann für die weitere Berechnung des Supertrend Indikators benutzt. Durch die Zusammenfassung der True Ranges über mehrere Chartkerzen hinweg erhalten wir dann die Average True Range (=ATR).

Bei der Verwendung des Supertrend Indikators stehen immer zwei Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung: die Periode und der Faktor. Durch die Änderung der Periode wird die Länge des Zeitraumes festgelegt, welcher für die zugrundeliegende Berechnung als Basis dient. 

Anschließend kommt die zweite Einstellmöglichkeit beim Supertrend – der Faktor – zum Tragen. Diese Einstellung bestimmt, wie oft die ATR zum Mittelkurs addiert oder davon abgezogen wird. 

Der Faktor bezeichnet den Multiplikator, mit dessen Hilfe der Abstand zwischen Mittelwert und Supertrend bestimmt wird. Ein größerer Faktor führt demzufolge auch zu einem weiteren Abstand zwischen Kurs und Supertrend. Je höher der Faktor, desto weniger Trendwechsel zeigt der Indikator an. Umgekehrt reagiert der Supertrend Indikator umso sensibler, wenn ein geringer Faktor bestimmt wird.

Unter dem Strich berechnen sich die beiden Volatilitätsbänder des Supertrend Indikators mit den folgenden beiden Formeln:

Supertrend Obere Linie = (High + Low) / 2 + Multiplikator × ATR

Supertrend Untere Linie = ( High + Low) / 2 – Multiplikator × ATR

Wie funktioniert der Supertrend Indikator?

Nachdem ich dir nun gezeigt habe, auf welchen Formeln und Berechnungen der Supertrend Indikator fundiert, soll es jetzt endlich darum gehen, wie dieser denn eigentlich funktioniert.

Grundsätzlich geht der Supertrend Indikator mit dem Trend und schlägt intensiv auf Volatilität im Markt an. Aus diesem Grund ist die Supertrend-Linie umso weiter vom Basiswert entfernt, je höher die Volatilität ist. Hierdurch kann der Indikator einen anstehenden Trendwechsel frühzeitig erkennen und auf diesen hindeuten.

Der Sinn des Supertrend Indikators besteht also vor allem darin, Nutzer dabei zu unterstützen, anstehende Trendänderungen schnell zu erkennen. Dies kann eben dann der Fall sein, sobald eine Unterstützungs- bzw. eine Widerstandslinie durchbrochen wird.

Anwendung des Supertrend Indikators in der Praxis

Verwenden wir für unser Beispiel in den Indikator-Einstellungen den Wert 10 bei Perioden und den Wert 3 bei Faktor. Hierbei handelt es sich bei den meisten Handelssoftware um die automatisch eingestellten Grundeinstellungen.

Wert “10” bei Perioden bedeutet im Prinzip nichts anders, als dass wir für unsere Average True Range den (Volatilitäts-)Durchschnitt der letzten 10 Kerzen berechnen und entsprechend glätten.

Wenn zum Beispiel “3” als Faktor eingestellt ist, wird die 3-fache ATR zum Mittelkurs addiert und gleichzeitig die 3-fache ATR vom Mittelkurs abgezogen. Hierdurch entstehen schließlich die eingangs erwähnten Volatilitätsbänder oberhalb bzw. unterhalb des Kurses. Dabei werden die Bänder breiter, wenn wir einen höheren Faktor als 3 festlegen und enger, wenn dieser geringer als 3 ist. 

Eine pauschale Antwort auf die Frage nach den besten Einstellungen kann ich dir an dieser Stelle natürlich nicht geben. Denn die Einstellungen hängen selbstverständlich auch von einigen anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem aktuellen Marktgeschehen sowie dem zeitlichen Rahmen und den individuellen Präferenzen.

Der Supertrend Indikator – Vorteile und Nachteile

Trotz seines Namens bringt der Supertrend Indikator – wie alle anderen Indikatoren – sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich.

Swing Catcher CTA

Vorteile des Supertrend Indikators

Werfen wir als erstes einen kurzen Blick auf die Vorteile des Indikators:

  • Kurslücken – sog. Gaps – werden vom Supertrend Indikator mit einberechnet
  • Übersichtliche Darstellung der jeweiligen Trendrichtungen
  • Trendwechsel können frühzeitig erkannt werden
  • Einstellungen des Indikators können individuell bestimmt werden
  • Mit dem Supertrend Indikator können vielseitige Strategien umgesetzt werden
  • Sinnvolle Kombination mit anderen Indikatoren möglich

Nachteile des Supertrend Indikators

Allerdings gibt es auch einige Nachteile des Indikators, welche an dieser Stelle nicht unberücksichtigt bleiben dürfen:

  • Der Supertrend Indikator zeigt ähnlich wie der Parabolic Stop-and-Reverse nur steigende bzw. fallende Trends an; in Seitwärtsphasen verläuft er waagerecht
  • In Seitwärtsphasen kommt es aufgrund der fehlenden Volatilität häufig zu Fehlsignalen
  • Datenpunkte liegen in der Vergangenheit; das Marktverhalten wird daher verzögert angezeigt

Welche Strategien gibt es beim Supertrend Indikator?

Du weißt jetzt, welchen Sinn der Supertrend Indikator verfolgt und wie er funktioniert. Für viele Trader verkörpert dieser nicht ohne Grund ein populäres Tool zur Chartanalyse. Mit Hilfe des Supertrend Indikators lassen sich Handelssignale generieren, auf Basis derer Du deine Handelsentscheidungen treffen kannst.

Um deine Performance zu optimieren, benötigst Du allerdings auch einen Plan bzw. eine strukturierte Vorgehensweise. Gehen wir daher also jetzt zu den unterschiedlichen Strategien über, welche Du beim Trading mit dem Indikator verfolgen kannst.

Prinzipiell gibt es die folgenden vier Strategien mit dem Supertrend Indikator:

  • Die Trendwechsel Strategie
  • Die Ausbruchs-Strategie
  • Supertrend Indikator als Trailing Stop
  • Filter mit gleitenden Durchschnitten

Die Trendwechsel Strategie

Beginnen wir als erstes mit einer relativ simplen Strategie, nämlich der sog. Trendwechsel Strategie. Der Supertrend Indikator fungiert hierbei selbst als Signalgeber, indem er bei einem auftretendem Trendwechsel entweder ein Signal zum Kauf oder aber zum Verkauf generiert.

Handelst Du im Daily-Chart, so kannst Du den Trendwechsel daran erkennen, dass die aktuelle Tageskerze die Trendlinie des Indikators durchbricht und anschließend auch über bzw. unter dieser schließt.

Der Einstieg erfolgt dann direkt am darauffolgenden Tag, damit die potentielle Trendwende auch schnell genutzt werden kann. Nach dem Einstieg dient die Trendlinie dann als Stop.

In der Praxis gehst Du also so vor: 

Bricht der Kurs von unten durch die Supertrend-Linie, so eröffnest Du eine Long-Position mit Anbruch der darauf folgenden Kerze. Du kannst dann deinen Stop an der unteren Trendlinie ansetzen.

Supertrend Indikator - Trendwende Strategie Long
Supertrend Indikator – Trendwende Strategie Long

Wie Du erkennen kannst, kommt es hier zu einem starken Durchbruch der roten Trendlinie mit einem klaren Schlusskurs darüber. Der Supertrend Indikator signalisiert also eine Trendwende hin zu steigenden Kursen.

Bricht der Kurs hingegen von oben durch die Supertrend-Linie, so eröffnest Du eine Short-Position. Den Stop setzt Du in diesem Fall an der oberen Trendlinie an.

 Supertrend Indikator - Trendwende Strategie Short
Supertrend Indikator – Trendwende Strategie Short

In dieser Chart-Konstellation erfolgt der Durchbruch durch die grüne Trendlinie. Da die Tageskerze auch unterhalb der Trendlinie schließt, signalisiert der Indikator eine Trendwende hin zu fallenden Kursen.

Die Ausbruchstrategie

Die Ausbruchstrategie ist eine weitere strategische Herangehensweise mit Hilfe des Supertrend Indikators. Für die Anwendung dieser Strategie muss allerdings ein zusätzlicher Indikator mit herangezogen werden: Der sog. Donchian Channel

Pullback 9/30

Der Donchian Channel arbeitet mit drei Linien – einer oberen, einer mittleren und einer unteren Linie. Im Einstellungsfenster kann zudem die Periode n festgelegt werden. Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Kerzen, welche vom Indikator berücksichtigt werden. Bei Tradingview heißt die Einstellmöglichkeit “Länge” und liegt voreingestellt bei 20. Du kannst die Periode natürlich jederzeit individuell ändern.

Bevor ich zur eigentlichen Strategie übergehe, noch eine kurze Erklärung zur Bedeutung der drei Donchian Linien:

  • obere Linie: Die obere Linie zeigt den höchsten Punkt an, den der Preis in den vergangenen n Perioden erzielt hat.
  • untere Linie: Die untere Linie zeigt den tiefsten Punkt an, den der Preis in den vergangenen n Perioden erzielt hat.
  • mittlere Linie: Die mittlere Linie liegt exakt in der Mitte und verkörpert somit den Durchschnitt der oberen und unteren Linie.

Dabei gilt: Durch eine größer eingestellte Periode wird der “Channel” in der Regel breiter, da auch Hoch- und Tiefpunkte mit einberechnet werden, welche bereits weiter in der Vergangenheit zurückliegen. Dementsprechend werden die Signale hier umso klarer, da die Linien durch mehrere Datenpunkte bestimmt werden.

Für die Anwendung unserer Strategie ist jedoch lediglich die mittlere Linie von Bedeutung, die beiden anderen können daher ausgeblendet werden.

Die Ausbruchstrategie funktioniert nun folgendermaßen:

Mit der Supertrend-Linie wird die potentielle Trendrichtung vorgegeben. Bewegt sich der Kurs über der grünen Linie, so warten wir auf ein Long-Setup. Umgekehrt warten wir auf ein Short-Setup, wenn sich der Preis unter der roten Linie aufhält.

Für das Einstiegssignal kommt dann schließlich die mittlere Linie des Donchian Channels ins Spiel. Ein Einstieg erfolgt dann, wenn zwei aufeinanderfolgende Kerzen aus dem Donchian Channel ausbrechen.

Ein Long-Einstieg erfolgt also immer dann, wenn sich der Kurs zum einen oberhalb der grünen Supertrend-Linie befindet und zum anderen zwei Kerzen oberhalb der mittleren Donchian Linie schließen. In der unten abgebildeten Grafik soll ein beispielhafter Long-Einstieg mittels der Ausbruchstrategie verdeutlicht werden.

Ausbruchstrategie Supertrend Long
Ausbruchstrategie Supertrend Long

Wie zu erkennen ist, bricht der Kurs mit zwei aufeinanderfolgenden Kerzen über die Donchian Linie hinaus, während der Supertrend Indikator ebenfalls einen steigenden Trend signalisiert. Wir steigen also mit Abschluss der zweiten Kerze Long ein.

 Ausbruchstrategie Supertrend Short
Ausbruchstrategie Supertrend Short

In diesem Szenario wird die Donchian Linie von zwei Kerzen nach unten durchbrochen, während die Supertrend-Linie auch ein bärisches Signal abgibt. Wir steigen also Short ein.

Supertrend Indikator als Trailing Stop

Kommen wir zu einer weiteren Strategie: Der Supertrend Indikator als Trailing Stop

Wie Du schon erahnen kannst, besteht also auch die Möglichkeit, den Indikator als Trailing-Stop-Loss zu verwenden. Ein Trailing-Stop-Loss ist nichts anderes als eine flexible Stop-Loss-Order, welche sich an den aktiven Kursverlauf anpassen. Die Order (in diesem Fall gleichzeitig die Supertrend-Linie) wird somit entsprechend der jeweiligen Kursbewegungen automatisch nachgezogen.

  Trailing Stop Supertrend Strategie
Trailing Stop Supertrend Strategie

Bei einem steigenden Kursverlauf verschiebt sich der Trailing Stop proportional zum Kurs nach oben, so dass aufgelaufene Gewinne automatisch abgesichert werden können.

In dieser Strategie bildet also die Supertrend-Linie selbst den Trailing Stop. Mit den Einstellungen Periode und Faktor kann des Weiteren bestimmt werden, wie nah bzw. wie weit die Linie vom aktuellen Kurs entfernt sein soll.

Kombination mit gleitenden Durchschnitten

Als letzte Strategie möchte ich hier noch die Kombination von Supertrend Indikator und einem gleitenden Durchschnitt anführen. 

Bei dieser Strategie eröffnen wir nur dann eine Long-Position, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Der Kurswert befindet sich gemäß Supertrend Indikator einem übergeordneten Aufwärtstrend
  • Der Schlusswert überschreitet die Trendlinie des gleitenden Durchschnitts nach oben

Für ein Short-Setup gelten hingegen die gegenteiligen Bedingungen:

  • Der Kurswert befindet sich gemäß Supertrend Indikator einem übergeordneten Abwärtstrend
  • Der Schlusswert unterschreitet die Trendlinie des gleitenden Durchschnitts nach unten

Supertrend Indikator – End of Day vs. Daytrading

Bei den zuvor aufgeführten Beispielen mit dem Supertrend Indikator sind wir immer vom End of Day Trading ausgegangen. Diese Handelsform stellt für viele Trader eine bequeme Strategie dar: Dadurch dass Du deine Trades hierbei immer am Ende eines Handelstages platzierst, musst Du nicht den ganzen Tag über die Märkte beobachten. Auf diese Weise bleibt dir auch genügend Zeit für andere Dinge übrig.

Die o.g. Strategien lassen sich vor allem als Trading Neuling am einfachsten mit der End of Day Methode umsetzen. Du kannst hier mit deinem Setup nämlich einfach abwarten, ob die Tageskerze über (bzw. unter) der entsprechenden Trendlinie schließt.

Allerdings kannst Du den Supertrend Indikator selbstverständlich auch im Daytrading anwenden. Hierbei ist es jedoch wichtig, sicherzustellen, dass sich der Kurs aktuell nicht in einer Seitwärtsphase (Range) bewegt. 

Aus diesem Grund kann es beim Intraday Trading mit kleinen Timeframes (z.B. 5 Minuten Charts) durchaus sinnvoll sein, vor der Anwendung des Supertrend Indikators auch einen Blick auf höhere Frames zu werfen, um über- und untergeordnete Trends zu erkennen. 

In den folgenden Charts kannst Du beispielsweise erkennen, dass das Asset AUD/USD im Tageschart einen unterschiedlichen Trend zeigt als im 4-Stunden Chart. Bei der Verwendung des Supertrend Indikators solltest Du dies auf jeden Fall mit berücksichtigen.

Supertrend Indikator verschiedene Trends je nach Timeframe
Supertrend Indikator verschiedene Trends je nach Timeframe

Anwendung des Supertrend Indikators bei Tradingview

Du hast die Funktionsweise des Supertrend Indikators nun verstanden. Außerdem kennst Du mittlerweile auch mehrere Strategien, die dir einige Möglichkeiten an die Hand geben, den Indikator effektiv beim Traden einsetzen zu können.

Jetzt zeige ich dir noch, wo Du den Indikator bei Tradingview findest und welche Einstellungsmöglichkeit dort vorgenommen werden können.

Supertrend Indikator auf Tradingview
Supertrend Indikator auf Tradingview

Dafür gehst Du zunächst auf Indikatoren. In der Suchleiste gibst Du dann “Supertrend” ein und klickst auf das oberste Ergebnis. 

Im Anschluss findest Du den Indikator direkt im Chart.

Der folgende Screenshot zeigt dir, wie Du die Einstellungen des Supertrend Indikators ändern kannst.

Supertrend Indikator Einstellungen
Supertrend Indikator Einstellungen

Klicke links oben einfach auf das Einstellungssymbol, um zum entsprechenden Fenster zu gelangen. Dort kannst Du unter “Eingaben” die Periode (= ATR Length) und den Faktor nach deinen individuellen Bedürfnissen abändern.

Supertrend Indikator - Stil Einstellungen auf Tradingview
Supertrend Indikator – Stil Einstellungen auf Tradingview

Unter “Stil” hast Du beispielsweise die Möglichkeit, die Farbe der Trendlinien bzw. Trendbereiche abzuändern. Alternativ dazu kannst Du diese auch ganz entfernen. Auch die Darstellung der Linienart (Linie mit oder ohne Unterbrechungen, Stufenlinien, Kreise, etc.) kann hier geändert werden.

Nicht zuletzt kannst Du unter “Sichtbarkeit” noch festlegen, bei welchen Timeframes der Indikator im Chart angezeigt werden soll.

Supertrend Indikator - Sichtbarkeit Einstellungen auf Tradingview
Supertrend Indikator – Sichtbarkeit Einstellungen auf Tradingview

So kannst Du beispielsweise auswählen, dass der Supertrend Indikator lediglich im Tageschart angezeigt werden soll.

Welche Alternativen gibt es zum Supertrend Indikator?

Zwei hervorragende Alternativen zum Supertrend Indikator sind die beiden Signal-Indikatoren der Kagels Trading GmbH:

Fibo Cross Signal Indikator für TradingView

Swing Catcher Signal Indikator für TradingView

Weitere Plattformen mit dem Supertrend Indikator

Abgesehen von Tradingview kann der Supertrend Indikator auch auf anderen Plattformen verwendet werden.

Der Supertrend Indikator beim MetaTrader 4 (MT4) 

Derzeit ist der Supertrend Indikator weder in der populären MetaTrader 4 Grundvariante noch in der neueren MetaTrader 5 Grundvariante enthalten. 

Nutzer der Trading Plattform können den Indikator jedoch auch extern downloaden und im MetaTrader einrichten.

Der Supertrend Indikator beim NanoTrader

Anders gestaltet sich die Sache bei NanoTrader, der Inhouse-Plattform vom Broker WH Selfinvest. Der populäre Supertrend Indikator verkörpert einen integralen Bestandteil zahlreicher Trading-Strategien innerhalb der WH Selfinvest NanoTrader Plattform.

In der Vergangenheit wurde der Indikator dort bereits von bekannten Trading-Größen wie zum Beispiel Birger Schäfermeier verwendet.

Hier die Schritte für die Anwendung des Supertrend Indikators im Nanotrader:

  • Auswahl des gewünschten Finanzinstruments 
  • Aufruf des Charts „WHS BO SuperTrend“
  • Bestimmung der Handelsart (Halbautomatisiert vs. Automatisiert) 

Der Supertrend Indikator bei ATAS

Auch in der professionellen Handels- und Analyseplattform ATAS ist der Supertrend Indikator bereits im Grundinventar enthalten.

ATAS Supertrend Indikator
ATAS Supertrend Indikator

Das Hinzufügen des Supertrend Indikators zur ATAS-Plattform ist einfach:

  • Indikator Manager im Chatfenster öffnen 
  • Den Supertrend in der Liste der technischen Indikatoren ausfindig machen
  • Auf Add und anschließend auf OK klicken

Fazit

Unter dem Strich kann festgehalten werden, dass der Supertrend Indikator (so wie jeder andere Indikator auch) seine Vorteile und auch seine Nachteile hat. Zu den Stärken des Indikators zählen dabei zum einen die einfache Anwendung als auch die klare Signalisierung von Einstiegspunkten.

Während Seitwärtsphasen mit geringer Volatilität kann es allerdings auch zu fehlerhaften Signalen kommen; dies sollte immer im Hinterkopf behalten werden.

Alleine oder in Kombination mit weiteren Indikatoren bietet der Supertrend Indikator jedoch bereits für Trading Einsteiger eine sinnvolle Möglichkeit an, Setups ausfindig zu machen.

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