Verschaffen Indikatoren einen Vorteil beim Trading?

Nun bin ich im 12. Jahr meiner „Live-Trading-Karriere“ angekommen und habe wie viele andere Millionen von Tradern meine „Reise“ hinter mir, die hauptsächlich darin Bestand, hunderte von Büchern zu verschlingen und ebenso viele Indikatoren zu testen und auszuprobieren.

Nebenbei habe ich die Hilfe von diversen Coaches (auch einige „Gurus“) sowie unendlich viele Webinare, DVDs etc „konsumiert“, um meinen „Pfad“ im Dschungel des Tradings zu finden. Was ich bereits jetzt sagen kann: diese Reise endet nie, ebenso wenig der Lernprozess, aber „Dinge“ werden mit wachsender Erfahrung anders, dazu später mehr.

Echtes Trading hat eine ganz andere emotionale Belastung

Ich habe stets mit echtem Geld gehandelt, ich war nie ein Freund vom Demohandel. Meiner Meinung nach ist der Demohandel lediglich dazu dienlich, eine neue Plattform oder eine Orderart auszuprobieren, aber die meisten Trader, die erfolgreich mit Demo handeln, werden im echten Trading versagen, da die emotionale Belastung eine ganz andere ist. Für mich persönlich ist Demohandel reine Zeitverschwendung, da man beim Demotrading versäumt, seine emotionalen „Skills“ zu trainieren, aber diesen Punkt kann jeder für sich selbst entscheiden.

Gescheitert, aber trotzdem vorangekommen

Natürlich landet man als Trader irgendwann bei gleitenden Durchschnitten (20/50/200 SMA/EMA) wie bei den Oszillatoren (MACD/RSI/Stochastics) sowie weiteren „fancy and popular indicators“ wie Bollinger, Keltner etc. Ich habe sie fast alle probiert und dutzende weitere im Internet „erworben“, sowohl  gegen Entgelt als auch kostenfrei. Das Ziel dieses „trial and error“ war es stets, den unbändigen Willen in mir, das Trading zu „meistern“ endlich zu schaffen.  Meine „Reise“ führte auch über Money Flow Indikatoren sowie Market Profile stets mit dem Gedanken, endlich „sehen oder hören“ zu können, was der Markt denn nun macht bzw. machen will. Um es vorweg zu nehmen: Mit diesem Versuch bin ich definitiv gescheitert, aber trotzdem vorangekommen.

Zwei technische Indikatoren, die einen Vorteil bringen?

Ich möchte Euch heute zwei Indikatoren vorstellen, bei denen ich „kleben“ geblieben bin und die in einer von zwei Strategien, die ich ausschließlich handele,  immer wieder Verwendung finden.

Es handelt sich um die Better Trading Indicators von Barry Taylor (emini-watch.com). Diese Indikatoren funktionieren  auf TradeStation, Multicharts und NinjaTrader und bringen  -vermeintlich- einen Vorteil . Ich selbst benutze NinjaTrader und habe das Bundle von Better ProAM, Better Momentum und Better SineWave erworben, benutze allerdings nur ProAM und Momentum. Diese will ich Euch mal vorstellen:

1. Better ProAM

ProAM bedeutet für Barry „professional and amateur activity“ und zeigt durch unterschiedliche Verfärbung an, ob Amateure (Gelb) oder Profis (Blau) handeln. Dieser Indikator misst die durchschnittliche Tradegröße (average trade size) und macht für mich persönlich absolut Sinn. Ob bei 1000 Kontrakten 400 x 1 Kontrakt, 200  x 2 Kontrakte und 20 x 10 Kontrakte gehandelt wurden oder 4 x 100,  2 x 200 und 1 x 200 macht einen großen Unterschied aus. Im ersten Fall werden eher wir ( die Retail Trader) und im zweiten Fall die großen Jungs (deep pocket Trader) gehandelt haben.

2. Better Momentum

Während die „gewöhnlichen“ Momentum Indikatoren die Veränderung im Preis anzeigen (Price Action sehen wir auch über unsere Charts), misst der Better Momentum Kauf- und Verkaufsvolumen (buying and selling volume).  Dieser Indikator zeigt ebenfalls durch diverse Punkte (Blau, Cyan, Rot, Grau, Gelb) diverse Signale an, die ausführlich auf der Seite vom Entwickler erklärt werden.

Nachfolgend habe ich Euch mal zwei Intraday Charts, die ich für mein eigenes Trading benutze, eingefügt und möchte die eingezeichneten Punkte erklären:

1. Chart 40500 Ticks (ES Future)

e-mini-sp500-chart-45000-ticks
E-mini S&P 500-Future (ES) mit 40500 Ticks Chart

In dem 40500 Ticks Chart des E-mini S&P Future habe ich die interessanten Marktsituationen mit kleinen Zahlen gekennzeichnet.

Hier sind die Erklärungen zum Chart:

(1) Blue bars = professional activity at the low of the day. Für mich immer wieder „erregend“, da Profis gerne an Tops und Bottoms agieren und den Markt häufig drehen.

(2) Erschöpfungs-Signal Momentum (extreme heavy selling on the bid side)

Der Indikator ist natürlich nicht perfekt und der Markt dreht nicht sofort, weil große Orders reinkommen. Auch gegen Ende handeln viele Daytrader, die Ihre Positionen schliessen. Wie man sieht, fällt der Markt um weitere 25 Punkte nach professional activity und dreht dann um 50 Punkte.

(3) Professional activtiy at the tops = wieder erregend. Markt fällt um 18 Punkte before US open.

(4) Professional activity at the tops  begleitet mit Erschöpfungs-Signal Momentum (extreme heavy buying on the ask side).  Markt fällt um 45 Punkte.

(5)  Professional activity at the bottom, man achte auf Punkt 1 = same price level, wieder steigen Profis ein. Der erste Swing brachte von bottom to top ca 30 Punkte, aber der Tag wird ein sideways / range day und explodiert dann nach oben.

(6) Professional activity on the tops, Markt korrigiert um 18 Punkte, macht new highs (stop fishing) und es geht nach Süden (> 50 Punkte).

(7) Gerade eben professional activity at the lows.

(8) Bullish divergence signals on Momentum.

II. Chart 13500 Ticks

13500-1-02022016
13500-2-02022016

(6a) Der Punkt 6a ist im ersten Chart (40500 Tick) nicht eingezeichnet, weil da nichts zu sehen ist. Es handelt sich um das Hoch rechts neben Punkt 6, aber der Indikator zeigt da keine professional activity auf dem 40500 tick bar an, während hier eine Menge angezeigt werden.

Der grüne Kasten war mein presönlicher Widerstandsbereich, der an 2 Tagen recht gut angelaufen wurde.

Fazit zu diesen Indikatoren:

Sie sind nicht perfekt, aber sie machen Sinn für mich. Der „wertvollste“ Indikator für mich persönlich ist ProAM, da professional activity zu „sehen“ mir persönlich als Filterfunktion große Dienste erweist. Beispielsweise sagte Barry Taylor mal: “ I can not imagine to trade without better sine wave.“ Ich habe better sine wave, aber er verwirrt mich nur (oder ich verstehe ihn nicht), ich sehe keinen Nutzen in ihm, also nutze ich ihn nicht.

Grundsätzliches:

Ich glaube sehr stark daran, dass der persönliche Glaube an seine Handelsmethode extrem wichtig ist. Ich persönlich handele nur gewisse Zonen, in denen ich kaufen will, wenn die Parameter erfüllt und mein Tradingplan es mir erlaubt. Hieran glaube ich aus der Tiefe meines Herzens. Ich bin überzeugt davon, dass das jeder für sich selbst entscheiden muss, warum er was glaubt und wie er handelt. Wie ich auch Eingangs erwähnt hatte, ändern sich „Dinge“ mit zunehmender Erfahrung. Mir persönlich ist aufgefallen, dass man über die Jahre seinen persönlichen „Pfad“ findet und sehr viel mehr über sich selbst kennen lernt. So bin ich beispielsweise kein daytrader und werde auch niemals einer sein. Ich habe es intensiv probiert – auch recht diszipliniert – aber habe es niemals geschafft, dauerhaft profitabel, geschweige denn glücklich mit dem Daytrading zu werden. Ich habe starke berufliche Verpflichtungen, die auch meine Aufmerksamkeit erfordern. Daytrading war von Anfang an nichts für mich, aber ich musste eben lernen. Heute handele ich nur position und swing und bin damit glücklich und zufrieden.

Karsten ist mein erster Lehrer, von dem ich sehr viel gelernt habe. Er ist einer der wenigen Trader (2 Hände voll, vielleicht 3 Hände), die ich im Rahmen meiner „Tradingkarriere“ kennengelernt habe,  die wirklich traden und den Menschen helfen wollen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor 11 Jahren zu ihm nach Berlin reiste und 2 mal 3 Tage gemeinsam mit ihm den S&P handelte. Es war sehr lehrreich mit ihm und ich bin für die Lektionen, die ich von ihm lernen durfte sehr sehr dankbar.

Verschaffen Indikatoren einen Vorteil beim Trading? Fazit & meine Antwort:

Jein. Was nützt ein guter Indikator, wenn Deine Strategie schrott ist, Du selbst undiszipliniert bist, weder Risk- noch Moneymanagement verstehst und Deinen Tradingplan nicht befolgst? Natürlich nichts.

Ich habe in meinem 12. Jahr immer noch Probleme mit meiner Disziplin. Ich meditiere zu wenig (aber immer wieder), lasse mich manchmal von Gier leiten (Gott sei dank immer weniger) und nehme manchmal zu schnell meine Gewinner raus. Alles Punkte, an denen ich arbeite und wahrscheinlich bis an mein Lebensende / Tradingende  arbeiten werde.

Hinzu kommt, dass die genannten Punkte bei Weitem nicht abschließend und vollständig waren, es gibt definitv noch mehr Punkte – auch außerhalb des Tradings – an denen ich arbeiten will. Trading is a marathon and not a sprint, das muss einem Mal klar werden.

Um  das Zitat von Kurt Tucholsky zu bemühen: „Erfahrungen lassen sich nicht vererben, jeder muss Sie selbst machen.“

Für mich persönlich ist price action absolute King und volume absolute Queen, danach kommt Disziplin, Money- and Riskmanagement, Tradingplan und erst danach eine gute Strategie, die auf alles vorgenannte aufbaut. Wenn man das alles „hat“ und dann noch seine Indikatoren gefunden hat, die einem bei der Entscheidungsfindung helfen, dann hat man meiner subjektiven Meinung nach eine Chance zu „überleben“ = Freedom & Wealth!

Oder um den legendären Trader & Coach Mark Douglas zu zitieren: „What is the truth? Whatever works!“

These are my 2 cents regarding indicators. Good luck with your trading.

P.S. Ich schreibe diese Zeilen aus freien Stücken und habe zu meinem Freund und Mentor Karsten keinerlei geschäftliche Beziehung, ebenso wenig zu Barry Taylor!

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1 Kommentar zu „Verschaffen Indikatoren einen Vorteil beim Trading?“

  1. Hallo,
    Trading sollte ohne einen Bezug zu anderen komplexen Darstellungen (Indikatoren) durchführbar sein. Das macht das Trading einfacher.

    Mir hat das Verständnis der Marktanatomie geholfen, hier wären Trenddefinition, Konsolidierungsmuster, Trendkanäle und Ausweitungsrichtlinien nach Fibonacci zu nennen. Das Studium der Elliott-Theorie kann zum Verstehen der Grundlagen eine Hilfe sein. Die Visualisierung der Wellenzählung ist eher was für Analysten, nicht für Trader.

    Kursstabmuster wie Außenstab, Innenstab, Doji und Serien von Kursstäben mit kleiner Handelsspanne geben weitere Hilfen, wenn der Markt spricht.

    Disziplin und Emotionen sind die Hauptprobleme im Trading. Eine 6-10-jährige Erfahrungsschatz bringt erhebliche Vorteile. Aregungen von außen oder aus der Literatur sind hilfreich, aber grundsätzlich muss man seine eigene Strategie entwickeln.

    Gruß
    Manfred

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