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Bollinger-Bänder und MACD: Eine Daytrading Strategie (2022)

Diese einfache Daytrading-Strategie wurde auf TradingMarkets.com durch Markus Heitkoetter veröffentlicht, einem Daytrading-Trainer von Rockwell Trading. Markus Heitkoetter ist auch der Autor von The Simple Strategy – A Powerful Day Trading Strategie For Trading Futures, Stocks ETFs and Forex (Eine einfache Strategie – Eine leistungsfähige Daytrading-Strategie für Futures, Aktien, ETFs und Forex).

Dieses Daytrading-Setup verwendet den MACD-Indikator zur Trendermittlung, und die Bollinger Bänder als Trade-Auslöser. Die Parameter des MACD sind:

  • 26 für den schnellen Gleitenden Durchschnitt,
  • 12 für den langsamen Gleitenden Durchschnitt und
  • 9 für die Signallinie.

Dies ist die Standardeinstellung der meisten Chart-Softwareprogramme. Die Einstellungen der Bollinger Bänder lauten:

Regeln für den Long-Daytrade

  1. MACD über Signallinie und Null-Linie
  2. Platziere eine Kaufstopp-Order am oberen Bollinger Band

Regeln für den Short-Daytrade

  1. MACD unter Signallinie und Null-Linie
  2. Platziere eine Verkaufstopp-Order am unteren Bollinger Band


Ein Gewinntrade

ES Mini-Future 4500 Tick Chart
1. Aufwärtsbewegung mit bärischer Divergenz | 2. MACD bewegt sich unter Nulllinie und Signallinie | 3. Bullischer Outside Bar ohne Anschlussbewegung.

In seinem Artikel verwendet Markus Heitkoetter den Trading-Zeitrahmen von 4.500 Ticks für den S&P E-mini Kontrakt. Das bedeutet, dass die Kursstäbe alle 4.500 Ticks grafisch dargestellt werden. Wir haben den empfohlenen Zeitrahmen übernommen, um uns an das Prinzip der Einfachheit zu halten.

Der Handelstag begann als Konsolidierung (Schiebezone), bevor sich ein bärischer Lauf darbot. Mit dieser einfachen Daytrading-Strategie gelang es, den Anfang dieses bärischen Laufs zu erwischen, um einen ordentlichen Gewinn zu generieren. Wenden wir uns nun den Einzelheiten dieses Trades zu:

  1. Hier hatten wir den stärksten Aufwärtslauf des Tages. Dieses höhere Hoch fiel allerdings mit einem tieferen Hoch im MACD-Histogramm zusammen. Das nennt man bärische Divergenz, was einen Warnhinweis für eine Kurswende darstellt. Diese bärische Abweichung ist eine ausgezeichnete Grundlage für Short Trades.
  2. Nun fielen die Kurse und der MACD bewegte sich sowohl unter die Null-Linie, als auch unter seine Signallinie. Das war unser Hinweis für einen Abwärtstrend. Eine Verkaufstopp-Order wurde in Erwartung eines Short Trades am unteren Bollinger Band platziert.
  3. Nachdem der MACD einen Abwärtstrend bestätigt hatte, ergab sich eine bullische Outside Bar, die aber keine Fortsetzung fand. Das war der letzte bullische Vorstoß, bevor ein weiterer Kurseinbruch einsetzte.

Unsere Verkaufstopp-Order wurde ausgelöst, als sich die Kurse sich schließlich den Weg durch das untere Bollinger Band bahnten. Dies führte zu einem Gewinntrade.

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Ein Verlusttrade

E-MIni Future ES 4500 Ticks Chart
1. Die Kurse konsolidierten | 2. MACD bestätigte Abwärtstrend | 3. Abwärtsschub wurde vom Momentum nicht bestätigt (bullische Divergenz)

Wie im ersten Chart handelt es sich auch hier um einen 4.500-Tick-Chart des S&P E-mini über die gesamte Handelssitzung an der Globex. Die einfache Daytrading-Strategie löste einen Short Trade aus, der mit einem roten Pfeil markiert wurde. Das war der denkbar schlechteste Einstiegspunkt für uns. Wir schauen uns das genauer an, um zu verstehen, was konkret vorgegangen ist:

  1. Der Tag begann mit einer Schiebezone (Konsolidierung), was durch den zunehmenden unteren Schatten und den kleineren Kerzenkörper jedes Candlesticks zu erkennen war. Das Zusammenziehen der Bollinger Bänder war ein weiterer Hinweis dafür, dass die Volatilität abnahm.
  2. Eine Konsolidierung führt unweigerlich zu einem Ausbruch. Die drei aufeinanderfolgenden roten Kursstäbe stellten den Ausbruch aus der Konsolidierung dar. Gleichzeitig bestätigte der MACD einen Abwärtstrend, sodass wir mit einer Short Position am unteren Bollinger Band (roter Pfeil) einstiegen.
  3. Der Abwärtsschub verursachte jedoch ein tieferes Tief, das nicht durch das Momentum unterstützt wurde (s. MACD-Histogramm). Es handelte sich um eine bullische Divergenz, die uns vor diesem Trade warnte.

Letztlich stellte sich dieser Ausbruch nach unten die morgendliche Vortäuschung einer Kursumkehr dar. Wir stiegen mit einer Short Position am Tief des Tages ein. Was könnte noch schlimmer sein? Keinen Stop-Loss zu haben.

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Abschließende Bemerkungen

Der Einsatz von nur zwei Indikatoren und zwei einfachen Schritten ist tatsächlich eine einfache Daytrading-Strategie. Ich habe sie mit unterschiedlichen Zeitrahmen ausprobiert und herausgefunden, dass sie erstaunlich robust ist. Dies entspricht dem, was Markus Heitkoetter in seinem Artikel behauptet.

Diese Daytrading-Strategie kann kurzlebige Intraday-Trends ermitteln, da verlangt wird, dass der MACD über seine Signallinie und Null-Linie steigt. Diese Anwendung des MACD unterscheidet sich absolut vom ursprünglichen MACD-Trade von Gerald Appel.

Sie wollen sich ausschließlich auf Trades mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit beschränken? Dann sollten Sie Trades nur dann eingehen, wenn der MACD zuvor die Null-Linie gekreuzt hat. Wenn Sie sich an diese Regel halten, werden Sie sich in neuen Trends engagieren und nicht in bereits fortgeschrittenen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Kursumkehr größer ist.

Es gibt einen wichtigen Vorbehalt: Ich habe mich nicht an die Ausstiegsmethode gehalten, die Markus Heitkoetter empfohlen hat, da ich die Dinge einfach halten wollte.

Markus Heitkoetter hat einen bestimmten Prozentsatz der durchschnittlichen Tageskursspanne der letzten sieben Handelstage verwendet, um seinen Stopp und sein Gewinnziel zu bestimmen. Das ist ein vernünftiger Ansatz, der auf der Volatilität beruht, jedoch erhöht sich dadurch die Anzahl der einbezogenen Parameter.

Sie müssen sich entscheiden:

  • Wie viele Tage soll Ihre durchschnittliche Handelsspanne enthalten?
  • Welchen Prozentsatz wollen Sie für Ihren Stopp und Ihr Gewinnziel festlegen?

Sie müssen auch sicherstellen, dass diese Parameter mit Ihrem Trading-Zeitrahmen übereinstimmen. Markus Heitkoetter aktualisierte die Tick-Einstellung für die regelmäßig verwendeten Instrumente, um Veränderungen in der Marktvolatilität zu erfassen.

Sie können nicht mithalten, was die Anpassung jener Parameter anbelangt? Dann dürfen Sie einen einfacheren Weg für den Ausstieg aus Ihrem Trade in Betracht ziehen.

Sie haben es satt komplexe Trading-Strategien zu nutzen? Lernen Sie, wie Sie am meisten von einem Zwei-Kerzen-Chartmuster profitieren können, das jeder Trader sehen kann.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: A Simple Day Trading Strategy using Bollinger & MACD

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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