Bollinger-Bänder und MACD: Daytrading Strategie (Update 2019)

Diese einfache Daytradingstrategie wurde auf TradingMarkets.com durch Markus Heitkoetter veröffentlicht, einem Daytrading-Trainer von Rockwell Trading. Markus Heitkoetter ist auch der Autor von The Simple Strategy – A Powerful Day Trading Strategie For Trading Futures, Stocks ETFs and Forex (Eine einfache Strategie – Eine leistungsfähige Daytrading-Strategie für Futures, Aktien, ETFs und Forex).

Dieses Daytrading-Setup verwendet den MACD-Indikator, um den Trend zu ermitteln, und die Bollinger Bänder als Trade-Auslöser. Die Parameter des MACD sind 26 für den schnellen Gleitenden Durchschnitt, 12 für den langsamen Gleitenden Durchschnitt und 9 für die Signallinie. Dies ist die Standardeinstellung der meisten Chart-Softwareprogramme.

Die Einstellungen der Bollinger Bänder lauten: 12 für den Gleitenden Durchschnitt und 2 Standardabweichungen für die Bänder.

Regeln für den Long-Daytrade

  1. MACD über Signallinie und Null-Linie
  2. Platziere eine Kaufstopporder am oberen Bollinger Band

Regeln für den Short-Daytrade

  1. MACD unter Signallinie und Null-Linie
  2. Platziere eine Verkaufstopporder am unteren Bollinger Band

Gewinntrade für Daytrading mit Bollinger Bändern und MACD

ES Mini-Future 4500 Tick Chart
1. Aufwärtsbewegung mit bärischer Divergenz | 2. MACD bewegt sich unter Nulllinie und Signallinie | 3. Bullischer Outside Bar ohne Anschlussbewegung.

Einfache Daytrading-Strategie: Gewinntrade

In seinem Artikel verwendete Markus Heitkoetter den Trading-Zeitrahmen von 4.500 Ticks für den S&P E-mini Kontrakt. Das bedeutet, dass die Kursstäbe alle 4.500 Ticks graphisch dargestellt werden. Um uns an das Prinzip der Einfachheit zu halten, haben wir den empfohlenen Zeitrahmen übernommen. Der Handelstag begann als Konsolidierung (Schiebezone), bevor sich ein bärischer Lauf darbot. Dieser einfachen Daytrading-Strategie gelang es, den Anfang dieses bärischen Laufs zu erwischen, um einen ordentlichen Gewinn zu generieren. Nun werden wir uns den Einzelheiten dieses Trades zuwenden.

  1. Hier hatten wir den stärksten Aufwärtslauf des Tages. Allerdings fiel dieses höhere Hoch mit einem tieferen Hoch im MACD-Histogramm zusammen. Das nennt man bärische Divergenz, was einen Warnhinweis für eine Kurswende darstellt. Diese bärische Abweichung ist eine ausgezeichnete Grundlage für Short-Trades.
  2. Nun fielen die Kurse, und der MACD bewegte sich sowohl unter die Null-Linie als auch unter seine Signallinie. Das war unser Hinweis für einen Abwärtstrend. Eine Verkaufstopporder wurde in Erwartung eines Short-Trades am unteren Bollinger Band platziert.
  3. Nachdem der MACD einen Abwärtstrend bestätigt hatte, ergab sich eine bullische Outside Bar, die aber keine Fortsetzung fand. Das war der letzte bullische Vorstoß, bevor ein weiterer Kurseinbruch einsetzte.

Als sich die Kurse sich schließlich den Weg durch das untere Bollinger Band bahnten, wurde unsere Verkaufstopporder ausgelöst, was zu einem Gewinntrade führte.

Verlusttrade für Daytrading mit Bollinger Bändern und MACD

E-MIni Future ES 4500 Ticks Chart
1. Die Kurse konsolidierten | 2. MACD bestätigte Abwärtstrend | 3. Abwärtsschub wurde vom Momentum nicht bestätigt (bullische Divergenz)

Einfache Daytrading-Strategie: Verlusttrade

Wie im ersten Chart handelt es sich auch hier um einen 4.500-Tick-Chart des S&P E-mini über die gesamte Handelssitzung an der Globex. Die einfache Daytrading-Strategie löste einen Short-Trade aus, der mit einem roten Pfeil markiert wurde. Das war der denkbar schlechteste Einstiegspunkt für uns. Wir werden uns das genauer anschauen, um zu verstehen, was vorgegangen ist.

  1. Der Tag begann mit einer Schiebezone (Konsolidierung), was aufgrund der zunehmenden unteren Schatten und dem kleineren Kerzenkörper jedes Candlesticks zu erkennen war. Das Zusammenziehen der Bollinger Bänder war ein weiterer Hinweis dafür, dass die Volatilität abnahm.
  2. Eine Konsolidierung führt unweigerlich zu einem Ausbruch. Die drei aufeinanderfolgenden roten Kursstäbe stellten den Ausbruch aus der Konsolidierung dar. Gleichzeitig bestätigte der MACD einen Abwärtstrend, so dass wir mit einer Short-Position am unteren Bollinger Band (roter Pfeil) einstiegen.
  3. Der Abwärtsschub verursachte jedoch ein tieferes Tief, das nicht durch das Momentum unterstützt wurde, was das MACD-Histogramm zeigt. Es handelte sich um eine bullische Divergenz, die uns vor diesem Trade warnte.

Letztlich stellte sich dieser Ausbruch nach unten als morgendliche Vortäuschung einer Kursumkehr dar. Wir stiegen mit einer Short-Position am Tief des Tages ein. Was könnte noch schlimmer sein? (Keinen Stopp zu haben wäre noch schlimmer).

Abschließende Bemerkungen zur einfachen Daytrading-Strategie mit Bollinger Bändern und MACD

Der Einsatz von nur zwei Indikatoren und zwei einfachen Schritten ist tatsächlich eine einfache Daytrading-Strategie. Ich habe sie mit unterschiedlichen Zeitrahmen ausprobiert und herausgefunden, dass diese Daytrading-Strategie erstaunlich robust ist, was dem entspricht, was Markus Heitkoetter in seinem Artikel behauptet.

Da verlangt wird, dass der MACD nicht nur über seine Signallinie steigt, sondern auch über seine Null-Linie, kann diese Daytrading-Strategie kurzlebige Intraday-Trends ermitteln. Diese Anwendung des MACD unterscheidet sich absolut vom ursprünglichen MACD-Trade von Gerald Appel.

Wenn Sie sich ausschließlich auf Trades mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit beschränken wollen, sollten Sie nur dann Trades eingehen, wenn der MACD zuvor die Null-Linie gekreuzt hat. Wenn Sie sich an diese Regel halten, werden Sie sich in neuen Trends engagieren und nicht in fortgeschrittenen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Kursumkehr größer ist.

Es gibt einen wichtigen Vorbehalt: Ich habe mich nicht an die Ausstiegsmethode gehalten, die Markus Heitkoetter empfohlen hat, da ich die Dinge einfach halten wollte.

Markus Heitkoetter hat einen bestimmten Prozentsatz der durchschnittlichen Tageskursspanne der letzten sieben Handelstage verwendet, um seinen Stopp und sein Gewinnziel zu bestimmen. Das ist ein vernünftiger Ansatz, der auf der Volatilität beruht, aber dadurch erhöht sich die Anzahl der einbezogenen Parameter.

Sie müssen sich entscheiden, wie viele Tage Ihre durchschnittliche Handelsspanne enthalten soll und welchen Prozentsatz Sie für Ihren Stopp und Ihr Gewinnziel festlegen wollen. Sie müssen auch sicherstellen, dass diese Parameter mit Ihrem Tradingzeitrahmen übereinstimmen. Wie Markus Heitkoetter aufzeigte, aktualisierte er die Tick-Einstellung für die Instrumente, die er regelmäßig tradet, um Veränderungen in der Marktvolatilität zu erfassen.

Falls Sie nicht mithalten können, was die Anpassung jener Parameter anbelangt, dürften Sie einen einfacheren Weg für den Ausstieg aus Ihrem Trade in Betracht ziehen.

Sie haben es satt, komplexe Tradingstrategien zu nutzen? Lernen Sie, wie Sie am meisten von einem Zwei-Kerzen-Chartmuster profitieren können, welches jeder Trader sehen kann.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: A Simple Day Trading Strategy using Bollinger & MACD

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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