Tick-Wert – das Wichtigste vorweg
- Ein Tick bezieht sich auf die kleinste mögliche Preisänderung einer Währungsterminnotierung. Der Tick-Wert ist der monetäre Wert eines einzelnen Ticks. Die Tick-Werte können je nach Währungspaar und den festgelegten Kontraktbedingungen variieren. In der Regel bewegen sich die Tick-Werte zwischen 0,0001 und 0,01 Einheiten der Basiswährung.
- Jeder Währungsterminkontrakt hat spezifische Angaben zu seinem Tick-Wert. Diese Angaben umfassen die Höhe des Tick-Werts sowie die Währungseinheit, in der er ausgedrückt wird.
- Der Tick-Wert kann in der Basiswährung oder in der Kurswährung ausgedrückt werden. Wenn der Tick-Wert in der Basiswährung angegeben wird, bleibt er unabhängig von der aktuellen Wechselkursbewegung konstant. Wenn er jedoch in der Kurswährung angegeben wird, kann sich der Tick-Wert mit Veränderungen des Wechselkurses ändern.
- Da der Tick-Wert den monetären Wert einer Preisänderung angibt, ermöglicht er es den Anlegern, potenzielle Gewinne oder Verluste ihrer Positionen zu berechnen. Um den Gesamtwert einer Position zu bestimmen, multipliziert man den Tick-Wert mit der Anzahl der Ticks oder Punkte, um die sich der Kurs verändert hat.
- Die Kenntnis der Tick-Werte ist wichtig, um Handelsstrategien zu entwickeln und Risiken abzuschätzen. Trader können die Tick-Werte nutzen, um Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festzulegen und Risikomanagemententscheidungen zu treffen.
Die Berechnung des Tick-Werts bei den Devisen-Terminkontrakten
Es kommt immer wieder mal die Frage auf, wie man denn im Devisenhandel den Tick-Wert bzw. Pip-Wert berechnet.
In diesem Artikel möchte ich mich den Devisen-Futures zuwenden und den dort üblichen Tick-Wert erklären.
In einem späteren Artikel werden wir dann über den Pip-Wert sprechen, denn so heißt der Tick-Wert im Interbanken- bzw. Forex-Handel.
Der bekannteste Währungs-Terminkontrakt ist sicherlich der Euro-FX-Futures, der an der CME (Chicago Mercantile Exchange) notiert ist und im elektronischen Globex-Handel 24 Stunden am Tag getradet werden kann.
- Das Ticker-Symbol ist 6E.
Bei diesem Devisen-Future wird der Euro gegen den US-Dollar gehandelt.
- Die Kontraktgröße beträgt 125.000 Euro.
Die Notierungen erfolgen mit vier Nachkommastellen, also z.B. 1,3110 USD für den Dollarkurs.
Die kleinste Kursveränderung, ein Tick genannt, ist also mit 0,0001 festgelegt.
Der Tick-Wert beträgt 12,5 USD (0,0001 USD * 125.000 EUR/Kontrakt).
Multipliziert man den aktuell gehandelten Kurs mit dem Kontraktumfang, so ergibt sich der aktuelle Kontraktwert.
Bei einem Dollarkurs von 1,3110 bewegt man mit einem Futureskontrakt somit einen Kontraktwert von 163.875 USD (1,3110 multipliziert mit der Kontraktgröße von 125.000).
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Kontraktspezifikationen der Devisen-Futures
In der folgenden Tabelle sehen Sie die Kontraktgröße, die Tick-Größe und den Tick-Wert für die wichtigsten Devisen-Futures.
Alle Devisen-Futures werden immer gegen den USD-Dollar gehandelt:
| Devisen-Future | Ticker | Kontraktgröße | Tick-Größe | Tick-Wert /Kontrakt | Margin |
| Euro FX | 6E | 125.000 EUR | 0,0001 USD pro EUR | 12,5 USD | 2.500 USD |
| Schweizer Franken | 6S | 125.000 CHF | 0,0001 USD pro CHF | 12,5 USD | 2.625 USD |
| Britisches Pfund | 6B | 62.5000 GBP | 0,0001 USD pro GBP | 6,25 USD | 1.837 USD |
| Japanischer Yen | 6J | 12.500.000 JPY | 0,000001 USD pro JPY | 12,5 USD | 2.851 USD |
| Kanadischer Dollar | 6C | 100.000 CAD | 0,0001 USD pro CAD | 10,0 USD | 1.422 USD |
| Australischer Dollar | 6A | 100.000 AUD | 0,0001 USD pro AUD | 10,0 USD | 1.668 USD |
| Neuseeland Dollar | 6N | 100.000 NZD | 0,0001 USD pro NZD | 10,0 USD | 1.688 USD |
| Mexikanischer Peso | 6M | 500.000 MXP | 0,00001 USD pro MXP | 5,0 USD | 2.225 USD |
- Der Euro FX Future an der Chicago Mercantile (CME)
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Häufige Fragen zum Tick-Wert
Was ist der Tick-Wert bei Währungstermingeschäften?
Der Tick-Wert ist der monetäre Wert der kleinsten möglichen Preisänderung einer Währungsterminnotierung. Er gibt an, wie viel Gewinn oder Verlust ein Trader pro Tick erwarten kann.
Wie wird der Tick-Wert berechnet?
Der Tick-Wert wird anhand der spezifischen Kontraktspezifikationen eines Währungsterminkontrakts ermittelt. Die Formel zur Berechnung lautet: Tick-Wert = Tick-Größe * Kontraktgröße.
Was ist die Tick-Größe?
Die Tick-Größe ist der minimale Preisabstand zwischen den Preisstufen eines Währungsterminkontrakts. Sie variiert je nach Währungspaar und den festgelegten Vertragsbedingungen.
Wie beeinflusst der Wechselkurs den Tick-Wert?
Der Wechselkurs kann den Tick-Wert beeinflussen, wenn dieser in der Kurswährung ausgedrückt wird. Bei einer Änderung des Wechselkurses ändert sich auch der Tick-Wert entsprechend.
Warum ist der Tick-Wert wichtig?
Der Tick-Wert ist wichtig, um potenzielle Gewinne oder Verluste einer Position zu berechnen. Er hilft auch bei der Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels sowie bei der Einschätzung von Risiken und der Entwicklung von Handelsstrategien.
Wie kann ich den Gewinn oder Verlust meiner Position berechnen?
Um den Gewinn oder Verlust einer Position zu berechnen, multiplizieren Sie den Tick-Wert mit der Anzahl der Ticks oder Punkte, um die sich der Kurs verändert hat.
Können die Tick-Werte unterschiedlich sein?
Ja, die Tick-Werte können je nach Währungspaar und Terminbörse unterschiedlich sein. Es ist wichtig, die spezifischen Vertragsbedingungen und Richtlinien der jeweiligen Börse oder Plattform zu überprüfen, um genaue Informationen zu den Tick-Werten zu erhalten.
Kann ich den Tick-Wert ändern?
Nein, der Tick-Wert ist eine festgelegte Größe gemäß den Kontraktspezifikationen und kann nicht geändert werden. Er wird von der Terminbörse oder Plattform festgesetzt.
Wo finde ich Informationen zu den Tick-Werten?
Die Tick-Werte sind in den Kontraktspezifikationen der Währungsterminkontrakte festgelegt. Sie können auf der Website der jeweiligen Terminbörse oder Handelsplattform nachschauen oder sich an Ihren Broker oder eine Finanzinstitution wenden, um genaue Informationen zu erhalten.
