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Volumen gewichteter gleitender Durchschnitt (VWMA) – ein einfaches Volumeninstrument

Die Verwendung des Volumens beim Trading ist eine Fähigkeit, die schwer zu erwerben ist. Daher könnten Volumenindikatoren nützlich für Trader sein. Aber leider weisen einige Volumenindikatoren viele Faktoren auf und sind schwer zu verstehen. Deshalb ist der nach Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) eine gute Wahl für Tradinganfänger.

Was ist ein nach Volumen gewichteter gleitender Durchschnitt (VWMA)?

Im Vergleich zu Indikatoren wie On-Balance Volume und Ease of Movement ist der nach Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) einfach.

Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA = Simple Moving Average) ist ein Durchschnitt der N letzten Schlusskurse. Dabei werden alle Schlusskurse gleich gewichtet.

3-Tage einfacher gleitender Durchschnitt = (Schlusskurs 1 + Schlusskurs 2 + Schlusskurs 3) / 3

Ein nach Volumen gewichteter gleitender Durchschnitt (VWMA) ist das gleiche, wobei jedoch jeder Schlusskurs unterschiedlich gewichtet wird. Der Schlusskurs des Tages mit hohem Volumen wird höher gewichtet.

3-Tage VWMA (nach Volumen gewichteter gleitender Durchschnitt) = (Schlusskurs 1* Volumen 1 + Schlusskurs 2 * Volumen 2 + Schlusskurs 3 * Volumen 3) / (Volumen1 + Volumen 2 + Volumen 3)

Wenn beispielsweise das Volumen von Tag 3 (Volumen 3) höher ist, dann wird dessen Schlusskurs (Schlusskurs 3) einen größeren Einfluss haben.

Das Ziel wird verfehlt, wenn man den VWMA wie einen normalen gleitenden Durchschnitt behandelt

Ein gleitender Durchschnitt ist ein vielseitiges Werkzeug. Sie können seinen Neigungsgrad als Trendfilter verwenden. Sie können den Kurs mit seinem gleitenden Durchschnitt vergleichen, um das Momentum zu entschlüsseln. Sie können den gleitenden Durchschnitt auch als Unterstützungs- oder Widerstandsebene betrachten.

Für einen Trader der Price Action sind dies solide Methoden, um einen gleitenden Durchschnitt zu handeln. Aber damit wird der eigentliche Sinn des VWMA verfehlt, weil die einzigartige Eigenschaft des Volumens beim VWMA nicht genutzt wird.

Effiziente Nutzung, wenn man den VWMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt kombiniert, um Volumensignale aufzuzeigen

Um den VWMA vollständig zu nutzen, vergleichen Sie ihn mit einem SMA (einfacher gleitender Durchschnitt) ohne Volumen. Der SMA ist ein Orientierungswert. Das bedeutet, dass Sie für den SMA und den VWMA den gleichen Betrachtungszeitraum wählen sollten. Der einzige Unterschied zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten ist die Volumengewichtung.

Hier kommt es auf die Lücke zwischen SMA und VWMA an. Deren Differenz zeigt die Wirkung der Volumengewichtung.

Allgemein sollte das Volumen mit dem Trend zunehmen und gegen den Trend abnehmen. Dementsprechend gilt: Wenn der VWMA über dem SMA ist, bedeutet dies, dass das Volumen an Tagen mit dem Schlusskurs über dem Eröffnungskurs höher gewesen ist. Wenn sich der VWMA unter dem SMA befindet, deutet dies darauf hin, dass die Tage mit dem Schlusskurs unter der Eröffnung ein höheres Volumen aufwiesen.

Nun gehen wir einige Beispiele durch, die zeigen, wie man den VWMA unter Verwendung eines Standard-SMA interpretiert. (Der VWMA ist blau, und der SMA ist orangefarben.)

Beispiele: Interpretation des VWMA

1. Trendbestätigung

Volumen Gewichteter Gleitender Durchschnitt bestätigt Trends
Der VWMA (blau) kreuzte unter den SMA (orange) | Der VWMA blieb unter dem SMA während des Baissetrends, was uns dabei half, die Position trotz der bullischen Pullbacks zu halten.

Der obige Chart zeigt den FDAX-Futureskontrakt im 3-Minuten-Chart. Der blaue VWMA blieb unter dem orangefarbenen SMA und bestätigte den Abwärtstrend. Diese Vergewisserung ist hilfreich für Trader, die Gewinne laufen lassen wollen.

2. Schwächelnde Trends ausfindig machen

VWMA - Schwäche finden in Trends
1. Der VWMA bestätigte hier einen bullischen Markt. | 2. Der VWMA bewegte sich unter den SMA, was einen schwächer werdenden Trend anzeigte. | 3. Der Kurs ging in eine horizontale Range über, bevor er mit Kurslücke abstürzte.

Dies ist ein Tageschart von McDonald`s Corporation (MCD an der NYSE). Der Chart zeigt, dass sich der VWMA unter den SMA bewegt. Das war eine deutliche Warnung, dass es dem Aufwärtstrend an Volumenunterstützung mangelte.

Die meisten gleitenden Durchschnitte geben Warnungen über Trendwenden durch Kursüberkreuzungen aus. Daher tun sie das erst, wenn eine Trendumkehr stattgefunden hat. Beeindruckend ist hier, dass uns der Markt warnte, als der Markt noch bullisch eingestellt war.

3. Trade-Abweichungen (Divergenzen)

Volumen gewichteter Gleitender Durchschnitt - Trade Divergenzen
Trotz der scheinbar erratischen Kursbewegung zwischen diesen Punkten, befand sich der VWMA ganz klar unter dem SMA – ein bärischer Volumen Kontext. | Der Kurs stieg über den SMA gegen einen bärischen Volumen Rückfall. Diese Divergenz zwischen Kurs und Volumen ist eine Gelegenheit, den Markt zu shorten.

Dies ist ein Tageschart von Textron Inc. (TXT an der NYSE). Der Chart zeigt, wie die Abweichungen zwischen Kurs und Volumen eine Trading Gelegenheit darstellen.

Der VWMA ist ideal, um den Zusammenhang zwischen Kurs und Volumen zu verfolgen. Der VWMA löst jedoch keinen Trade aus. Verwenden Sie andere Indikatoren oder Kursmuster als Auslöser für einen Trade.

Der nach Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt – zur Auffrischung

Wenn Sie mit dem SMA handeln, können Sie am einfachsten Ihre Analyse des Marktes verbessern, wenn Sie den VWMA dazunehmen. Ich verwende den 20-Perioden VWMA, da er das häufigste Instrument für den kurzfristigen Handel ist. Sie können das gleiche Prinzip mit anderen Beobachtungszeiträumen anwenden, die mit Ihrem Tradingzeitrahmen übereinstimmen.

Die Verwendung eines VWMA mit einem SMA gleicht einem zweifachen System gleitender Durchschnitte, wie es das 9/30-Tradingsystem darstellt. Ein typisches duales System gleitender Durchschnitte weist jedoch kein Volumen auf. Der VWMA bereichert den SMA mit einer neuen Dimension und erstreckt sich nicht nur auf der gleichen Ebene.

Die Größe des Raumes bzw. Abstands zwischen dem VWMA und dem SMA spiegelt die Auswirkungen der Volumengewichtung wider. Wenn also der VWMA mit seinem Standard-SMA verwoben ist, ist der Markt lustlos. Ziehen Sie in solchen Fällen keine eindeutigen Schlüsse.

Insgesamt bietet der VWMA für die meisten Trader eine einfache und effektive Erweiterung.

 

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Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: Volume-Weighted Moving Average (VWMA) – A Simple Volume Tool

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

 

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