Wie profitabel kann es sein, Geld zu verlieren? (Update 2023)

Sehr profitabel. Das stimmt. Es ist sehr profitabel für Trader, Geld zu verlieren. Genau genommen ist es so, wenn Sie kein Geld verlieren, dann können Sie auch kein Geld verdienen.

Wenn Ihnen das paradox erscheint, sollten Sie mit dem Traden aufhören, bis Sie diese Problematik verstanden haben.

Je mehr Sie verlieren, desto mehr verdienen Sie

Für unser Beispiel werden wir ein Tradingsystem mit einer Gewinnrate von 50 % und einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2 annehmen. Der Einfachheit halber setzen wir voraus, dass Sie 200 $ gewinnen und anderseits 100 $ verlieren.

Die folgende Tabelle zeigt 30 simulierte Trades.

Außer den Gewinn und Verlust pro Trade zeigt die Tabelle auch die kumulierten Gewinn- und Verlustbeträge. Die Differenz zwischen diesen stellt den Nettogewinn dar.

Wir haben die entsprechenden Spalten gelb markiert, wenn der kumulative Verlust anstieg. Was stellen Sie fest?

Verdienen Sie mehr Geld, wenn Sie Geld verlieren?

Dieses Schaubild zeigt deutlich, dass der Nettogewinn mit dem kumulierten Verlust steigt. Mit anderen Worten: Sie müssen verlieren, um Geld zu verdienen.

Dieser positive Zusammenhang zwischen Nettogewinn und kumulierten Verlust trifft für eine große Anzahl von Trades zu, die auf einer Tradingmethode mit positivem Erwartungswert bzw. hoher Gewinnwahrscheinlichkeit basieren.

Der Erwartungswert

Der Erwartungswert ist die Differenz aus der Multiplikation Ihres durchschnittlichen Gewinns und durchschnittlichen Verlustes mit Ihrer Gewinnrate. Die Formel lautet:

(Gewinnchancen x durchschnittlicher Gewinnbetrag) – (Verlustchancen x durchschnittlicher Verlustbetrag)

Der Erwartungswert des Tradingsystems in unserem Beispiel beträgt:

(0,5 x 200) – (0,5 x 100) = 50.

Das Tradingsystem weist also einen positiven Erwartungswert auf.

Um gewinnbringend zu traden, sind somit zwei Schritte erforderlich.

1. Erlernen Sie eine Tradingmethode mit positivem Erwartungswert.
2. Lieben Sie Ihre Verluste.

Traden mit einer geschäftlichen Einstellung

Nun werden wir den gleichen Gedanken von einer anderen Seite betrachten. Trading ist ein Geschäft, und es zahlt sich aus, dies zu bedenken.

Stellen Sie sich vor, dass sie ein konventionelles Geschäft betreiben und Computer verkaufen. Wie verdienen Sie dann Ihr Geld? Sie verkaufen Computer mit Gewinn.

Aber wir können keine Computer verkaufen, ohne diese zuerst einzukaufen. Wir müssen Computer einkaufen, wodurch Kosten entstehen. Das sind die Kosten des Geschäfts, um am Ende Geld zu verdienen.

Bei einem Trading-Geschäft sind die Verlusttrades die Kosten des Geschäfts. Sie müssen Computer kaufen, um diese mit einem Gewinn zu verkaufen. Sie müssen Verlusttrades haben, so dass Sie am Ende auch Gewinntrades haben.

Die einzige Möglichkeit, um Verluste zu vermeiden, besteht darin, überhaupt nicht zu handeln. Kein Risiko, kein Gewinn.

Da es beim Trading um Wahrscheinlichkeiten geht, sind Verluste nicht nur unvermeidbar, sondern sie sind sogar notwendig für gewinnbringendes Trading. Wenn Sie das verstanden haben, werden Sie anfangen, Ihre Verluste dankbar entgegen zu nehmen und zerstörerisches Verhalten beim Trading zu vermeiden.

Das Risiko des Totalverlustes (Risk of Ruin)

Es gibt eine wesentliche Ausnahme in Bezug auf das Prinzip „Mehr verlieren heißt, mehr gewinnen“. Sie dürfen nie so viel verlieren, dass Sie riskieren, Ihr Tradingkonto zu vernichten.

Vernichtet ist ein Tradingkonto dann, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind zu traden. Das bedeutet, Sie können es sich nicht einmal mehr leisten, die kleinste Position in Ihrem gewohnten Markt zu eröffnen. Beispielsweise beträgt Ihre Daytrading-Margin für ES-Futures 500 $. Wenn Ihr Tradingkonto aber unter 500 $ gesunken ist, ist es vernichtet, da Sie nicht einmal mehr die Margin für einen einzigen Kontrakt hinterlegen können.

Da Verluste selbst bei der besten Tradingstrategie unvermeidbar sind, werden Sie die Erfahrung von Minuslagen (Drawdowns) machen. Überwachen Sie Ihre Verluste und sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto durch diese Minuslagen nicht vernichtet wird.

Die Moral dieser Ausnahme ist: Nehmen Sie Verluste gelassen entgegen, aber vermeiden Sie den Totalverlust.

Den Totalverlust zu vermeiden, ist eine Frage des Geldmanagements zur Kontrolle Ihrer Positionsgrößen und der Disziplin, sich an daran zu halten.

Lesen Sie: A Trader’s Money Management System: How to Ensure Profit and Avoid the Risk of Ruin (Wiley Trading)

Schlussbetrachtung: Profitable Trader lieben es, Geld zu verlieren

Die wahre Natur der Verluste bei einem lukrativen Tradingsystem zu verstehen, ist äußerst hilfreich für sich abmühende Trader.

Das Realisieren von Verlusten macht Sie reich, wenn Sie:

• einen Vorteil im Trading haben (Trading Edge)
• diszipliniert sind
• die richtige Positionsgrösse in Ihrem entsprechenden Geldmanagement-Modell wählen.

Berücksichtigen Sie diese Faktoren, und Sie werden sich an Ihren Verlusten erfreuen (und an den Gewinnen, die damit einhergehen).

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: How profitable is losing money

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud