Wie ermittelt man die besten Futures für das Daytrading? (2020)

Vor kurzem habe ich erläutert, warum Daytrader mit Futures handeln sollten. Die wichtigste Frage für Trader ist, welcher Markt die besten Futures für das Daytrading anbietet.

Damit werden wir uns nun beschäftigen, um die Antwort zu erfahren.

Lernen: In dieser ausführlichen Anleitung zum Trading von Rohstoffen und Finanz-Futures können Sie lernen, wie man diese Märkte meistert.

Hohe Liquidität für geringe Slippage

Die Liquidität bezieht sich auf die Einfachheit, mit der wir Futures kaufen und verkaufen können, ohne das dadurch ihr Preis beeinflusst wird.

In illiquiden Märkten werden sich Ihre Transaktionen wahrscheinlich auf den Preis auswirken. Wenn Sie Ihre Futureskontrakte verkaufen, bedeutet dies, dass Sie den Preis nach unten treiben. Dies hat zur Folge, dass Sie einige oder alle Ihre Kontrakte zu einem geringeren Preis verkaufen werden. Slippage bezieht sich auf die Differenz zwischen Ihrem Wunschpreis und dem schlechteren Preis, zu dem Sie verkauft haben.

Für einen Daytrader zählt jeder Tick. Daher müssen wir Slippage vermeiden, indem wir uns für den Handel in liquiden Märkten entscheiden. Die beste Art und Weise, die Liquidität eines Futuresmarktes zu beurteilen, besteht darin, auf das Handelsvolumen und die offenen Positionen (open interest) zu achten.

Aus diesem Grund haben wir in unserem Bemühen, die besten Futures für das Daytrading ausfindig zu machen, die besten Futureskontrakte ausgewählt, die an den Börsen der CME-Gruppe gehandelt werden.

Diese Futures sind:

  1. Eurodollar (GE)
  2. E-mini S&P 500 (ES)
  3. 10-Year Treasury Note (ZN)
  4. 5-Year Treasury Note (ZF)
  5. Crude Oil WTI (CL) Rohöl
  6. Natural Gas (NG) Erdgas
  7. U.S. Treasury Bond (ZB)
  8. E-mini NASDAQ 100 (NQ)
  9. Corn (ZC) Mais
  10. Soybeans (ZS) Sojabohnen

Hohe Volatilität bei optimalem Gewinnpotenzial

Ungeachtet unserer Handelsstrategie muss sich der Markt bewegen, damit Daytrader Gewinne erzielen können. (Eine Ausnahme stellt die Shortposition einer Optionsstrategie auf der Grundlage der Volatilität dar, die beim Daytrading selten vorkommt.) Je mehr sich der Markt bewegt, desto höher fällt unser Gewinnpotenzial aus. Die Messgröße für das Ausmaß dieser Kursbewegung wird als Volatilität bezeichnet.

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Messung der Volatilität:

Standardabweichung

Die Standardabweichung ist ein statistisches Messinstrument für die Verteilung um den Mittelwert. Am häufigsten wird sie in der technischen Analyse für den Indikator der Bollinger Bänder verwendet, bei dem wir die Bänder um ein Vielfaches der Standardabweichung verschieben.

Zur Berechnung der Standardabweichung:

  1. Definieren Sie eine Reihe von Datenpunkten (beispielsweise den Schlusskurs jedes Kursstabes bzw. Candlesticks)
  1. Berechnen Sie die Quadratzahl der jeweiligen Messwerte.
  1. Addieren Sie die Quadratzahl, um die Gesamtsumme zu erhalten.
  1. Ziehen Sie die Quadratwurzel aus der Gesamtsumme.

Durchschnittsbereich

Eine einfachere Methode zur Erfassung der Volatilität ist die Ermittlung des Mittelwerts der Kursspanne. Das ist eine einfache und schnelle Vorgehensweise.

Hoch des Kursbalkens – Tief des Kursbalkens = Kursspanne des Kursbalkens

Berechnen Sie den durchschnittlichen Kerzen- bzw. Kursbalkenbereich Ihrer Daten. Je größer die durchschnittliche Kursspanne ausfällt, desto besser ist es für das Daytrading.

(Der Indikator Average True Range oder kurz ATR von Welles Wilder ist ebenfalls ein verbreitetes Messverfahren für die Volatilität. Er gleicht jedoch Kurslücken aus, die beim Zeitrahmen des Daytrading nicht im Vordergrund stehen. Daher halten wir uns an die einfachere Variante.)

Anmerkung zum ATR: Der ATR erfasst die durchschnittliche Schwankungsbreite. Es geht also um die Strecke vom Schlusskurs der/des letzten Kerze/Kursstabes bis zum Schlusskurs der/des aktuellen Kerze/Kursstabes.

Rangfolge nach Volatilität

Für unsere Rangliste haben wir die einfachere Methode zur Berechnung des durchschnittlichen Kerzen- oder Kursbalkenbereichs verwendet. Dabei haben wir die durchschnittliche stündliche Kursspanne der 10 Futureskontrakte berechnet und diese mit ihrem jeweiligen Punktwert multipliziert. Diese Methode gibt uns den Dollarwert der durchschnittlichen Stunden-Kursspanne an.

Die nachfolgende Rangfolge entspricht einer absteigenden Einteilung der Volatilität.

  1. Natural Gas (NG) Erdgas
  2. Crude Oil WTI (CL) Rohöl
  3. Soybeans (ZS) Sojabohnen
  4. E-mini S & P 500 (ES)
  5. U.S. Treasury Bond (ZB)
  6. E-mini NASDAQ 100 (NQ)
  7. 10-Year Treasury Note (ZN)
  8. Corn (ZC) Mais
  9. 5-Year Treasury Note (ZF)
  10. Eurodollar (GE)


Markttrends für erstklassige Ergebnisse beim Trading

Wenn Sie Scalping betreiben, um nur ganz kleine Gewinne zu erzielen, können Sie diesen Abschnitt überspringen.

Aber wenn Sie mit dem Trend handeln, werden Märkte, die stärkere Trends aufweisen, Ihre Tradingergebnisse noch steigern. Daher sollten wir Märkte aussuchen, die häufiger Trends entwickeln.

Wie überprüfen wir den Ausprägungsgrad eines Trends in einem Markt? Wir messen den Kerzenkörper als Prozentsatz der gesamten Kerze. Diese Berechnung ergibt eine Zahl, die dem Ausprägungsgrad eines Trends der Candlesticks entspricht.

Ein Marubozu erhält dabei 100 %, während ein Doji 0 % zugewiesen bekommt.

Anmerkung zum Marubozu: Dieser Candlestick, der keinen unteren und oberen Schatten enthält und sowohl in der bullischen als auch in der bärischen Form auftreten kann, kommt zwar sehr selten in der vollkommenen Form (lange grüne oder rote Kerze) vor, aber wenn der Morubozu auftritt, ist er wichtig.

Durch die Anwendung der Trendmethode sind wir in der Lage, die Futures in absteigender Reihenfolge aufgrund ihrer Trendausprägung zu ordnen.

  1. E-mini NASDAQ 100 (NQ)
  2. E-mini S&P 500 (ES)
  3. Natural Gas (NG) Erdgas
  4. U.S. Treasury Bond (ZB)
  5. 5-Year Treasury Note (ZF)
  6. Soybeans (ZS) Sojabohnen
  7. 10-Year Treasury Note (ZN)
  8. Crude Oil WTI (CL) Rohöl
  9. Corn (ZC) Mais
  10. Eurodollar (GE)

Geringe Margin für Daytrader für mehr Wumms

Die Daytrading-Margin ist die Geldsumme, die Sie als Sicherheitshinterlegung benötigen, bevor Sie einen Futures-Position im Tageshandel eröffnen können. Die Margin ist in diesem Fall geringer als die Margin, die für Positionen hinterlegt werden muss, die über Nacht gehalten werden, so dass Daytrader sozusagen weniger Geld investieren müssen. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn Sie die entsprechende Position vor dem Ende der Handelssitzung schließen.

Ihr Broker entscheidet über die Daytrading-Margin. Tatsächlich bieten einige Futures-Broker keine spezielle Daytrading-Margin an und verlangen stattdessen, dass Sie unabhängig von Ihrer Haltedauer die volle Margin für über Nacht gehaltene Positionen entrichten.

Je geringer die Margin ist, desto weniger Handelskapital müssen Sie auf Ihrem Handelskonto bereithalten. Daytrader lieben geringe Margin.

Wir haben die 10 Futureskontrakte nach den von meinem Broker angebotenen Daytrading-Margins geordnet. Diese Rangliste beginnt mit dem Futureskontrakt, der die jeweils geringste Margin für Daytrading erfordert.

  1. 5-Year Treasury Note (ZF)
  2. Eurodollar (GE)
  3. E-mini S&P 500 (ES)
  4. Natural Gas (NG) Erdgas
  5. U.S. Treasury Bond (ZB)
  6. E-mini NASDAQ 100 (NQ)
  7. 10-Year Treasury Note (ZN)
  8. Crude Oil WTI (CL) Rohöl
  9. Corn (ZC) Mais
  10. Soybeans (ZS)


Wie man die besten Futures zum Daytrading findet

Wir haben die oben genannten Kriterien zu einem umfassenden Bewertungsmaßstab zusammengefügt, um herauszufinden, welcher Markt die besten Futures für Daytrading bietet.

Eignungsindex für Daytrading = (Handelsvolumen x Volatilität x Trendausprägung) / Daytrading-Margin

Je höher der Index ist, desto passender ist er für Daytrading geeignet.

Einstufung der Futuresmärkte für den Tageshandel

  1. E-mini S&P 500 (ES)
  2. Natural Gas (NG) Erdgas
  3. 10-Year Treasury Note (ZN)
  4. Crude Oil WTI (CL) Rohöl
  5. 5-Year Treasury Note (ZF)
  6. U.S. Treasury Bond (ZB)
  7. E-mini NASDAQ 100 (NQ)
  8. Eurodollar (GE)
  9. Soybeans (ZS) Sojabohnen
  10. Corn (ZC) Mais

Nach unserem Index sind der E-mini S&P 500 (ES), Erdgas (NG) und die 10-jährigen Schatzwechsel die drei wichtigsten Kontrakte im Tageshandel.

Dieses Auswahlverfahren ist jedoch äußerst einfach. Es ist dabei nicht entscheidend, welcher Markt für Ihr Daytrading der beste ist. Beachten Sie bei der Auswahl der besten Futures für den Tageshandel die folgenden Punkte:

Weitere Überlegungen zur Auswahl des richtigen Futureskontrakts

Berücksichtigen Sie auch andere Terminbörsen. Bei der vorliegenden Erörterung haben wir uns auf Börsen im Rahmen der CME-Gruppe beschränkt. Allerdings gibt es auch an anderen Börsen mehrere Futureskontrakte, die bei Daytradern beliebt sind. Einige Beispiele wären der Russell 2000 Index Mini-Futures (TF) von der ICE und der Dax-Futures (FDAX) von der Eurex.

Bedenken Sie Ihre zeitlichen Einschränkungen. Sind Sie in der Lage zu handeln, wenn der Markt aktiv ist? Falls das nicht der Fall ist, sollten Sie den Handel mit Futures in Betracht ziehen, die in einer anderen Zeitzone aktiv sind. Futures an der HSI von Hong Kong und den KOSPI von Korea sind großartige Alternativen.

Überdenken Sie Ihre Handelsstrategie. Überprüfen Sie diese für die verschiedenen Futureskontrakte und schauen Sie, wie es Ihnen dabei geht. Halten Sie sich an Märkte, in denen Ihre Handelsmethoden gut funktionieren.

Ziehen Sie Ihre Handelskosten in Betracht. Die Kosten für den Futureshandel umfassen eine Vielzahl von Gebühren, einschließlich Provisionen und dem Marktdaten-Feed. Unterschiedliche Futuresmärkte bringen unterschiedliche Kosten mit sich. Prüfen Sie die Handelskosten bei Ihrem Futures-Broker, und vergewissern Sie sich, dass diese für Ihren Handelsstil nicht unverhältnismäßig hoch sind.

Führen Sie Ihre eigenen Untersuchungen durch. Übernehmen Sie diese Analyse nicht einfach. Stellen Sie unter Verwendung der gleichen Faktoren Liquidität, Volatilität, Trendverhalten und Marginforderungen Ihre eigenen Daten und Analysen zusammen. Variieren Sie den Zeitrahmen, die Zeitdauer, die Märkte und die Gewichtung der Komponenten, um zu einer eigenen Beurteilung zu gelangen.

Es gibt eine Vielzahl von Futureskontrakten. Da fällt die Auswahl schwer.

Aber nun haben Sie einen logischen Bezugsrahmen, um die besten Futures zum Daytrading ausfindig zu machen.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: Best Futures for Daytrading

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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