Trading-Strategie des „Moving Momentum“ mit Beispielen (2023)

Die Handelsstrategie „Moving Momentum“ stammt von der ChartSchool der Website StockCharts.com, wo Sie umfassende Informationen über die meisten technischen Indikatoren finden. Die Strategie durchläuft einen dreistufigen Prozess, um Korrekturen in Trends ausfindig zu machen.

Trading-Regeln zur Strategie des „Moving Momentum“

Trading-Strategie für eine Long Position

1. Der 20-Perioden Einfache Durchschnitt (Simple Moving Average = SMA) notiert über dem 150-Perioden SMA.
2. Die langsame Stochastik (14,3) fällt unter 20.
3. Das MACD-Histogramm (12, 26, 9) bewegt sich über Null.

Trading-Strategie für eine Short Position

1. Der 20-Perioden SMA notiert unter dem 150-Perioden SMA.
2. Die langsame Stochastik (14, 3) steigt über 80.
3. Das MACD-Histogramm (12, 26, 9) bewegt sich unter Null.

Trading-Beispiele zum Moving Momentum

Gewinntrade: Trading-Signal für eine Long Position

Das ist ein Tageschart des S&P 500 ETF (SPY). Der Chart zeigt, wie nach einem tiefen Rücksetzer (Pullback) im Index mit der Handelsstrategie des Moving Momentums ein gewinnbringender Einstieg gefunden werden konnte.

1. Der 20-Perioden SMA stieg über den 150-Perioden SMA und zeigt damit eine bullische Aufwärtstendenz an.
2. Der langsame Stochastik-Indikator fiel unter 20. Er verharrte im Bereich der niedrigen Werte, da die Kurse deutlich zurückgingen.
3. Schließlich überschritt das MACD-Histogramm die Nulllinie und vermittelte uns ein Signal für eine Long Position. Dieses Long-Signal wurde nach einem Abprall der Kurse am 61,8 % Retracement des vorherigen Aufschwungs ausgelöst.

Verlusttrade: Trading-Signal für eine Short Position

Dieser Tageschart von Sears Holdings zeigt einen gescheiterten Short Trade des Moving Momentums. Hätten Sie den Kursen an sich mehr Aufmerksamkeit gewidmet, wäre Ihnen dies dabei behilflich gewesen, diesen Verlusttrade zu vermeiden.

1. Die bärische Überkreuzung des Einfachen Gleitenden Durchschnitts markierte einen Abwärtstrend entsprechend der Trading-Strategie. Aber unmittelbar nach dieser bärischen Überschneidung begann ein Kursanstieg. Außerdem entwickelte sich eine Schiebezone bzw. Trading Range (gestrichelte Linien).
2. Die Stochastik stieg auf über 80 und markierte den Pullback. Dieser Rücksetzer ist tief und überstieg den 150-Perioden Einfachen Durchschnitt. Das Beispiel für den Gewinntrade wies einen ebenso tiefen Pullback auf. Aber im Fall dieses Gewinntrades war der Trend eindeutig etabliert. In diesem Beispiel befand sich der Trend in einem frühen Stadium, in dem Pullbacks ungewöhnlich sind. Daher war die bärische Tendenz fraglich.
3. Wir bezogen eine Short Position, als das MACD-Histogramm unter Null fiel. Die Kurse schnellten empor und erzielten kurz danach ein höheres Hoch.

Abschließende Betrachtung zur Trading-Strategie des Moving Momentums

Der Vorteil dieser Handelsstrategie besteht in ihrem systematischen Ansatz, Trading-Möglichkeiten ausfindig zu machen. Das Verfahren und die Funktionsweise dieser Trading-Strategie sind fundiert.

Sie verwendet Gleitende Durchschnitte, um den langfristigen Trend zu ermitteln, bevor die Stochastik zum Einsatz kommt, um Pullbacks zu finden. Anschließend kommt der MACD als Auslöser von Trades zur Anwendung.

Der MACD ist ein zuverlässiger Auslöser von Trades bei komplexen Pullbacks. Für die einfachen und nicht so tiefen Pullbacks ergibt die verzögerte Natur des MACD jedoch verspätete Signale mit einem schlechten Chance-Risiko-Verhältnis.

Zur Lektüre: Das grundlegende Trading-Konzept des MACD (mit 6 ausführlichen Beispielen von Gerald Appel)

Bei der Trading-Strategie des Moving Momentums handelt es sich nicht um eine schlichte Handelsstrategie, da sie vier Indikatoren verwendet. Der Originalartikel bei ChartSchool hat vollkommen treffend darauf hingewiesen, dass man die Einstellungen der Indikatoren entsprechend der Volatilität des jeweiligen Trading-Instruments anpassen muss. Die Anpassung von vier verschiedenen Indikatoren ist keine leichte Aufgabe.

Zur Lektüre: Entwurf einer Einfachen Trading-Strategie

Anstatt die Parameter zu optimieren und so das Risiko der Überoptimierung zu erhöhen, können Sie mit dieser Trading-Strategie potenzielle Handelsmöglichkeiten finden. Schauen Sie sich anschließend die Price Action an, um zu erfahren, ob es sich wirklich lohnt, diesen Trade einzugehen.

Beachten Sie, dass diese Handelsstrategie darauf abzielt, Korrekturbewegungen innerhalb eines Trends zu erkennen. Schauen Sie sich jeden Chart an und beurteilen Sie, ob es eine Korrekturbewegung innerhalb eines Trends gibt. Vergleichen Sie dazu die Gewinn- und Verlustbeispiele.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: Moving Momentum Trading Strategy

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud