Tradingstrategie des „Moving Momentum“ (mit Beispielen)

Die Handelsstrategie „Moving Momentum“ stammt von der ChartSchool der Website StockCharts.com, wo Sie umfassende Informationen über die meisten technischen Indikatoren finden. Die Strategie durchläuft einen dreistufigen Prozess, um Korrekturen in Trends ausfindig zu machen.

Tradingregeln zur Strategie des „Moving Momentum“

Tradingstrategie für eine Longposition

  1. Der 20-Perioden Einfache Durchschnitt (Simple Moving Average = SMA) notiert über dem 150-Perioden SMA
  2. Die langsame Statistik (14,3) fällt unter 20
  3. Das MACD-Histogramm (12, 26, 9) bewegt sich über Null.

Tradingstrategie für eine Shortposition

  1. Der 20-Perioden SMA notiert unter dem 150-Perioden SMA
  2. Die langsame Statistik (14, 3) steigt über 80
  3. Das MACD-Histogramm (12, 26, 9) bewegt sich unter Null.

Tradingbeispiele zum Moving Momentum

Gewinntrade: Tradingsignal für eine Longposition

Moving Momentum - Gewinntrade - Beispiel SPY Tageschart
Moving Momentum – Gewinntrade: 1. Gleitende Durchschnitte kreuzen; Beginn der bullischen Tendenz | 2. Stochastic fällt unter 20 | 3. MACD Histogram steigt über Null

Das ist ein Tageschart des S&P 500 ETF (SPY). Der Chart zeigt, wie nach einem tiefen Rücksetzer (Pullback) im Index mit der Handelsstrategie des Moving Momentum ein gewinnbringender Einstieg gefunden werden konnte.

  1. Der 20-Perioden SMA stieg über den 150-Perioden SMA und zeigt damit eine bullische Aufwärtstendenz an.
  2. Der langsame Stochastik-Indikator fiel unter 20. Er verharrte im Bereich der niedrigen Werte, da die Kurse deutlich zurückgingen.
  3. Schließlich überschritt das MACD-Histogramm die Nulllinie und vermittelte uns ein Signal für eine Longposition. Dieses Long-Signal wurde nach einem Abprall der Kurse am 61,8% Retracement des vorherigen Aufschwungs ausgelöst.

Verlusttrade: Tradingsignal für eine Shortposition

Moving Momentum - Verlusttrade - Beispiel SHLD Aktie
Moving Momentum Verlusttrade: 1. Bärische Tendenz; aber die Kurse fangen an zu steigen. | 2. Stochastik steigt über 80 | 3. MACD Histogram fällt unter Nuzll.

Dieser Tageschart von Sears Holdings zeigt einen Shorttrade des Moving Momentum, der gescheitert ist. Hätten Sie den Kursen an sich mehr Aufmerksamkeit gewidmet, wäre Ihnen dies dabei behilflich gewesen, diesen Verlusttrade zu vermeiden.

  1. Die bärische Überkreuzung des Einfachen Gleitenden Durchschnitts markierte entsprechend der Tradingstrategie einen Abwärtstrend. Aber unmittelbar nach dieser bärischen Überschneidung begann ein Kursanstieg. Außerdem entwickelte sich eine Schiebezone bzw. Trading Range (gestrichelte Linien).
  2. Die Stochastik stieg auf über 80 und markierte den Pullback. Dieser Rücksetzer ist tief und überstieg den 150-Perioden Einfachen Durchschnitt. Das Beispiel für den Gewinntrade wies einen ebenso tiefen Pullback auf. Aber im Fall dieses Gewinntrades war der Trend eindeutig etabliert. In diesem Beispiel befand sich der Trend in einem frühen Stadium, in dem Pullbacks ungewöhnlich sind. Daher war die bärische Tendenz fraglich.
  3. Wir bezogen eine Shortposition, als das MACD-Histogramm unter Null fiel. Die Kurse schnellten empor und erzielten kurz danach ein höheres Hoch.

Abschließende Betrachtung zur Tradingstrategie des Moving Momentum

Der Vorteil dieser Handelsstrategie besteht in ihrem systematischen Ansatz, Tradingmöglichkeiten ausfindig zu machen. Das Verfahren und die Funktionsweise dieser Tradingstrategie sind fundiert.

Sie verwendet Gleitende Durchschnitte, um den langfristigen Trend zu ermitteln, bevor die Stochastik zum Einsatz kommt, um Pullbacks zu finden. Dann kommt der MACD als Auslöser von Trades zur Anwendung.

Der MACD ist ein zuverlässiger Auslöser von Trades bei komplexen Pullbacks. Für die einfachen und nicht so tiefen Pullbacks ergibt die verzögerte Natur des MACD jedoch verspätete Signale mit einem schlechten Chance-Risiko-Verhältnis.

(Zur Lektüre: Das grundlegende Tradingkonzept des MACD (mit 6 ausführlichen Beispielen von Gerald Appel)

Bei der Tradingstrategie des Moving Momentum handelt es sich nicht um eine schlichte Handelsstrategie. Sie verwendet vier Indikatoren. Der Originalartikel bei ChartSchool hat vollkommen treffend darauf hingewiesen, dass man die Einstellungen der Indikatoren entsprechend der Volatilität des jeweiligen Tradinginstruments anpassen muss. Die Anpassung von vier verschiedenen Indikatoren ist keine leichte Aufgabe.

(Zur Lektüre: Entwurf einer Einfachen Tradingstrategie)

Anstatt die Parameter zu optimieren und so das Risiko der Überoptimierung zu erhöhen, können Sie mit dieser Tradingstrategie potentielle Handelsmöglichkeiten finden. Dann schauen Sie sich Price Action an, um zu erfahren, ob es sich lohnt, diesen Trade einzugehen.

Beachten Sie, dass diese Handelsstrategie darauf abzielt, Korrekturbewegungen innerhalb eines Trends zu erkennen. Schauen Sie sich jeden Chart an und beurteilen Sie, ob es eine Korrekturbewegung innerhalb eines Trends gibt. (Vergleichen Sie die Gewinn- und Verlustbeispiele.)

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: Moving Momentum Trading Strategy

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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