Kurz-Trade mit dem Linearen Regressionskanal

Kurz-Trade mit dem Linearen Regressionskanal
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Der Kurz-Trade mit dem Linearen Regressionskanal (Regression-Channel) ist eine Tradingmethode aus Bernie Schaeffer`s Buch The Option Advisor: Wealth-Building Techniques Using Equity & Index Options (deutsche Übersetzung), das eine hervorragende Einführung in das Trading von Optionen darstellt.

Diese Methode verwendet Lineare Regressionskanäle, um Trends zu erkennen, die zur Beschleunigung bereit sind. Lesen Sie hier weiter, um mehr über das Trading mit einem Kanal zu erfahren.

Damit Sie einen Linearen Regressionskanal erhalten, zeichnen Sie die am besten passende Linie von einem Swingpunkt zum nächsten. Dann erweitern Sie die Kanallinie um jeweils eine parallele Linie nach oben und nach unten, die zwei Standardabweichungen von dieser am besten passenden Linie entfernt verläuft. Dieses Werkzeug des Linearen Regressionskanals ist in den meisten Chart-Softwareprogrammen der technischen Analyse enthalten.

Wie von Bernie Schaeffer empfohlen, verwendeten wir die 7-Tage-Regel des zeitbezogenen Ausstiegs.

Regeln für den Long Kurz-Trade

  1. Zeichnen Sie einen Linearen Regressionskanal, der zwei wichtige Swing-Tiefs verbindet.
  2. Schlusskurs über dem Kanal für zwei Tage hintereinander.
  3. Kauf mit Limitorder beim erneuten Test der oberen Kanallinie.
  4. Ausstieg nach sieben Tagen

Regeln für den Short Kurz-Trade

  1. Zeichnen Sie einen Linearen Regressionskanal, der zwei wichtige Swing-Hochs verbindet.
  2. Schlusskurs unter dem Kanal für zwei Tage hintereinander.
  3. Kauf mit Limitorder auf den erneuten Test der unteren Kanallinie.
  4. Ausstieg nach sieben Tagen

Gewinntrade – Kurz-Trade

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1. Regressionskanal mit diesen zwei Punkten umfasst den Trend. | 2. Ausbruchslücke | 3. Zwei Tage mit Schlusskursen über dem Kanal.

Oben sehen Sie einen Tageschart von IBM. IBM ist eine Aktie, auf die Optionen gehandelt werden, so dass Calls gekauft werden können. Aufgrund der Verwendung des Kurz-Trades mit Linearem Regression-Channel wären wir in den Trade eingestiegen, als die Kurse auf die obere Channel-Linie zurückfielen, wie es durch den kleinen grünen Pfeil gezeigt wird. Der Ausstieg nach 7 Tagen (kleiner roter Pfeil) hätte unseren Call-Optionen eine ordentliche Rendite beschert.

Wir werden uns dieses Gewinntrade-Beispiel nun etwas genauer anschauen.

  1. Für den Linearen Regressionkanal wählte ich ein großes Swing-Tief als Ausgangspunkt.  Die Endpunkte des Kanals glich ich an, als sich neue Swing-Tiefs bildeten. Demzufolge verändert sich der  Lineare Regressionkanal, während sich die Price Action entwickelt, was diese Strategie dynamisch macht.
  2. Als die Kurse von der unteren Linie des Kanals abprallten, entstand ein Breakaway-Gap (Ausbruch-Kurslücke), die unseren Long-Trade unterstützte.
  3. Die beiden aufeinander folgenden Schlusskurse über dem Channel dienen als wichtiger Filter, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.

Verlusttrade – Kurz-Trade

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1. Kurslücken ohne Anschlußbewegung – Warnzeichen. | 2. Vorangegangenes Gap wurde zum Widerstand. | 3. Der Kanal umfasste die Kurse.

 

In diesem Tageschart von Altera Corp. (ALTR) vollzog sich eine Trendumkehr zum Aufwärtstrend. Indem wir den Wendepunkt als Anfang unseres Trades entsprechend des Linearen Regressionskanals verwendeten, bekamen wir ein Signal für einen Kurz-Trade (Kauf von Call-Optionen), das durch den grünen Pfeil veranschaulicht wird. Allerdings wurde der Trade sieben Tage später mit einem Verlust beendet.

Die Price Action zuvor gab deutliche Warnhinweise, die gegen diesen Kurz-Trade sprachen.

  1. Es entwickelte sich eine Kurslücke nach oben (Gap up), aber die Kursbewegung kam zum Stillstand aufgrund fehlender bullischer Impulse.
  2. Es kam zu einem Ausbruch aus dem Linearen Regressionskanal in den Widerstandsbereich, der durch eine vorausgegangene Kurslücke (Gap) entstand. Bevor dieser Widerstand gebrochen wird, sind Long-Trades einem Glücksspiel vergleichbar.
  3. Unser Kanal war gut gezeichnet, da er die Kursbewegungen trotz des misslungenen Trades gut umfassten. Wir hätten uns auf den Abprall von der unteren Kanallinie verlassen können, um zu einen günstigeren Kurs auszusteigen. Entscheidend ist jedoch, dass wir uns beim Traden von Optionen an unseren Zeitstopp von sieben Tagen gehalten haben, weil im Laufe der Zeit der Zeitwertverfall zunehmend zum Tragen kommt.

Überblick: Kurz-Trade unter Verwendung des Linearen Regressionskanals

Beim Kurz-Trade mithilfe des Linearen Regressionskanals werden die am besten passenden Linien kombiniert mit der Entscheidung des Traders, die entsprechenden Swing-Punkte auszuwählen.

Gut platzierte Regressionskanäle beinhalten eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Wählen Sie immer das bedeutendste Swing-Tief bzw. Swing-Hoch, um den Aufbau des Kanals zu beginnen, so dass dieser Kanal den Haupttrend umfasst bzw. enthält.

Obwohl der Kurz-Trade eine wirksame Tradingstrategie ist, können die Gelegenheiten begrenzt sein. Außerdem ist es aufgrund des Ermessensspielraums, der nötig ist, um die Swing-Punkte auszuwählen, nicht einfach, systematisch nach Kurz-Trade-Setups zu suchen. Seien Sie geduldig und warten Sie den besten Trade ab. Angesichts der Hebelwirkung beim Traden von Optionen lohnt sich das Warten.

Der Plan des Zeitstopps für eine Optionsstrategie ist großartig. Der Verlust beim Kauf von Optionen ist zwar begrenzt, aber Trader sollten nicht an Ihren Calls und Puts festhalten, wenn ihr Vorteil bereits zerbröselt ist.

Der Kurz-Trade tritt oft zusammen mit dem Bollinger-Squeeze auf. Dies ist nicht verwunderlich, da beide Trading-Setups explosive Kursbewegungen ausfindig machen wollen.

Wenn Sie gerne mit Channels traden, werfen Sie einen Blick auf die Daytrading Strategie mit einem Gleitenden Durchschnitt Kanal von Jake Bernstein.

 

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: Quick Trade using Linear Regression Channel

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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