Stochastik Daytrading-Strategie von Steve Kane (2022)

In Day Trading Systems and Methods hat Charles Lebeau, der Begründer des Chandelier exit diese S&P-Tradingmethode von Steve Kane eingeführt.

Diese Methode verwendet die Price Action eines höheren Zeitrahmens zur Erkennung des Trends. Zudem verwendet sie %K des Stochastik-Indikators, um den Trade-Einstieg ausfindig zu machen, der mit dem Trend übereinstimmt.

Trading-Regeln für %K Hooks (Haken) von Kane

Long Daytrading-Strategie

  1. Im Stundenchart entwickelt sich ein höheres Hoch innerhalb der letzten beiden Stunden.
  2. Kauf, wenn der 12-Perioden langsame (slow) Stochastik %K auf dem 5-Minuten-Chart unter 20 fällt und einen „Haken“ nach oben ausbildet.

Short Daytrading-Strategie

  1. Im Stundenchart entwickelt sich ein tieferes Tief innerhalb der letzten zwei Stunden.
  2. Verkauf, wenn der 12-Perioden langsame (slow) Stochastik %K auf dem 5-Minuten-Chart über 80 steigt und einen „Haken“ nach unten ausbildet.


Trading-Beispiele für %K Hooks von Kane

Gewinntrade für %K Hooks

Kane's % K Haken
1. Der rote Bar bedeutet, das auf dem Stunden-Zeitrahmen ein tieferes Tief gemacht wurde. | 2. Versteckte Divergenz | 3. %K über 80

Dies ist ein 5-Minuten Chart von ES Futures. Im unteren Chartbereich entsteht ein roter senkrechter Balken, als sich im Stundenchart ein tieferes Tief ausbildete (siehe Box 1 im Chart oben). Es zeigt sich ein grüner senkrechter Balken, wenn sich im Stundenchart ein höheres Hoch entwickelt. Das mittlere Diagramm zeigt den %K der langsamen (slow) Stochastik.

  1. Der Stunden-Kursstab bildete ein tieferes Tief und produziert ein Abwärtstrend-Signal.
  2. Als der Stochastik %K über 80 gestiegen ist, hat sich ein höheres Hoch gebildet, welches aber nicht für den Kurs galt. Dabei handelt es sich um eine bärische verborgene Abweichung (Divergence), was für unseren Fortsetzungstrade spricht.
  3. Schließlich stieg der %K über 80. Anstelle eines Einstiegs, wenn der %K einen Haken nach unten bildet, platzierten wir Verkaufsstop-Aufträge unter die Signal-Kursstäbe. Die Verkaufsorder unterhalb des zweiten Signal-Kursstabs wurde ausgelöst. Wenn wir ausgestiegen wären, als der %K einen Haken nach oben vom Wert unter 20 ausgehend gebildet hatte, hätten wir einen Gewinn von 2,5 Punkten erzielt.

Verlusttrade für %K Hooks

Kane's %K Hooks Verlusttrade
1. Roter Kursstab bedeutet, auf auf dem Stundenchart ein niedrigeres Tief gemacht wurde. | 2. Mittlere bullische Divergenz. | 3. %K über 80

Dieser Chart zeigt einen weiteren Short Trade für das %K Daytrading-Setup. Dieser Trade verlief jedoch weniger gut.

  1. Am Nachmittag bildete der Stundenchart ein tieferes Tief aus und erteilte uns grünes Licht für Short Trades.
  2. Der %K zeigte jedoch eine bullische Divergenz mit einer Seitwärtsbewegung am Tief des Trends.
  3. Trotz des Warnhinweises durch die bullische Divergenz bezogen wir eine Short Position, als der %K einen Haken nach unten bei einem Wert über 80 ausgebildet hatte. Der Trade scheiterte innerhalb von 15 Minuten, aber es gab eine Möglichkeit des Wiedereinstiegs, der dann zu einem gewinnbringenden Trade führte. Ich hätte diesen Wiedereinstieg allerdings vermieden, sofern es keine weitere Bestätigung – beispielsweise eine bärisch versteckte Divergenz – gegeben hätte.

Abschließende Bemerkungen zum %K Hooks von Kane

Diese Daytrading-Strategie mit dualem Zeitrahmen ist eine vernünftige Methode. Allerdings sollte man sie nicht mechanisch anwenden.

Auf Divergenzen im Stochastik-Indikator zu achten, ist ein geeignetes Verfahren, um Ihr Trading-Setup zu verbessern.

Wir können auch nach bestimmten Umkehr-Chartmustern Ausschau halten, wenn der %K über 80 steigt oder unter 20 fällt. In einigen Fällen können uns diese Chartmuster einen %K Haken bescheren. Bisweilen können wir, wenn es kein klares Umkehr-Chartmuster gibt, einige Trades minderer Qualität vermeiden.

Charles Lebeau empfiehlt zwei Möglichkeiten des Ausstiegs aus einem Trade: Erstens ein Ausstieg, wenn der %K das andere Extrem erreicht. Zweitens, indem man nach Divergenzen im 1-Minuten-Zeitrahmen sucht. Beschäftigen Sie sich mit dem Buch von Lebeau, um mehr zu erfahren. Beachten Sie dabei, dass die Einstellungen für Daytrading-Systeme in seinem Buch veraltet sind. Allerdings sind einige seiner Trading-Ideen zeitlos. Lesen Sie sein Buch wegen dieser Trading-Ideen, aber halten Sie sich nicht genau an die Einstellungen, da diese in den aktuellen Märkten nicht mehr funktionieren könnten.

Für eine weitere Trading-Strategie mit mehreren Zeitrahmen können Sie sich auf das Impulse System von Alexander Elder beziehen.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: Kane’s Stochastic %K Hooks Day Trading Strategy

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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