Die sechs besten Tradingstrategien mit dem ADX-Indikator

J. Welles Wilder war ein erfolgreicher Designer von Handelsindikatoren, die den Praxistest bestehen konnten. Mit seiner großen Markterfahrung wusste Wilder, dass der entscheidende Faktor für den Handel darin besteht, den richtigen Rahmen zu schaffen.

Aber wie erfassen Sie den Rahmen? Der ADX-Indikator ist die Antwort von Wilder.

Wilder entwickelte den Average Directional Index (ADX) als Indikator für die Interpretation des Marktumfeldes. Im Wesentlichen informiert er Sie über die Ausrichtung des Marktes.

Die folgenden sechs Tradingstrategien ermöglichen Ihnen einen umfassenden Einblick in die Funktionsweise des ADX. Sie werden Ihnen auch zeigen, wie es mit anderen gängigen Tradinginstrumenten funktioniert.

Sie sollten bereits mit dem ADX vertraut sein, um die folgenden Strategien nachvollziehen zu können. Wenn Sie zuvor noch nie etwas von diesem Indikator gehört haben, klicken Sie hier für eine kurze Einführung von Investopedia, bevor Sie weitermachen.

1. Der ADX mit dem Directional Movement Index (DMI)

Obwohl der ADX bereits für sich alleine ein nützliches Werkzeug ist, war er ein Bestandteil des DM-Systems von Wilder.

Das Directional Movement System besteht aus drei Linien:

  1. Der ADX erfasst die Stärke des Trends.
  2. Der DI+ erfasst bullische Kursbewegungen (Aufwärtstrend).
  3. Der DI- erfasst bärische Kursbewegungen (Abwärtstrend).

Die folgende Interpretation ist nur dann gültig, wenn der ADX über einem Schwellenwert liegt (üblicherweise mit einer Einstellung von 20 oder 25):

  • Bullisch: DI+ > DI-
  • Bärisch: DI- > DI+
Derf ADX-Indikator innerhalb des D System. Beispiel Tageschart der Ford Aktie.
Der ADX im DI System: 1. ADX (grün) ist über 25. 2. DI- (rot) bewegt sich über DI+ (blau); Beginn eines Bärentrends. 3. DI+ kreuzt über DI-; bullischer Trend gewinnt Überhand. 4. ADX fiel unter 25 und zeigte damit an, das der Markt nicht länger trendig war.

Bei diesem System handelt es sich um ein einfaches Setup. Rechnen Sie nicht damit, dass es profitabel ist, ohne es mit anderen Instrumenten wie der Price Action und dem Volumen zu optimieren.

Weitere Beispiele finden Sie im Artikel der Website TraderHQ über das DI-System.

2. Der ADX mit dem Parabolic SAR

Diese zweite Strategie baut nun auf dem DM-System auf. (DM = Directional Movement)

Mitunter werden Sie feststellen, dasss die Price Action nicht mit dem ADX übereinstimmt. In solchen Fällen ist es möglicherweise nicht sinnvoll, sich bei Einstiegen auf DI-Kreuzungspunkte zu verlassen.

Nach Aussage von Wilder können Sie einen besseren Einstieg bekommen, wenn Sie das System in Verbindung mit dem Parabolic SAR verwenden.

Das funktioniert folgendermaßen:

  1. Verwenden Sie das DM-System, um Ihre Marktausrichtung zu ermitteln.
  2. Betrachten Sie den Parabolic SAR als Trade-Auslöser.
ADX Indikator mit Parabolic SAR. Tageschart mit KO Aktie.
ADX mit Parabolic SAR: 1. DI+ kreuzt über DI-;bullisch? 2. Nach dem ADX wird der bullische nur dann bestätigt, wenn der Wert über 25 steigt. 3. Jedes Mal, wenn sich der Parabolic SAR unter die Kerze schiebt, wird ein Kaufsignal generiert. 4. Signal für die Gewinnmitnahme.

Wie Sie oben in Punkt 4 sehen, kann der Parabolic SAR sogar Ihren Ausstieg aus dem Markt steuern, wenn Sie einen schönen parabolischen Schwung antreffen.

Weitere Beispiele finden Sie in diesem Artikel von FX Trading-Revolution.

3. ADX und ADXR

Der ADXR ist ein geglätteter ADX.

Obwohl es sich hierbei an und für sich nicht um eine Handelsstrategie handelt, geht es dabei um ein Werkzeug, mit dem man konservativere Signale ausfindig machen kann. Bei jedem Ansatz, der den ADX verwendet, können Sie diesen durch den ADXR ersetzen. Aufgrund dieser Austauschmaßnahme werden die aggressiveren Signale herausgefiltert.

Eine weitere Möglichkeit, den ADXR einzusetzen, besteht darin, ihn zusammen mit dem ADX darzustellen.

Anhand der Überkreuzungen können Sie dann beurteilen, ob der Trend an Dynamik gewinnt oder sich abschwächt. Dies bietet frühzeitigere Signale, als es mit der alleinigen Beobachtung des ADX der Fall gewesen wäre.

ADX Indikator und ADXR am Beispiel von EURUSD 240 Minuten
ADX + ADXR: 1. ADX (grün) stieg über den ADXR (blau) und zeigt damit einen Trend qan. 2. ADX kreuzte unter den ADXR; ein Signal, das der Trend verschwand.

Dieses Verfahren ähnelt der hier erörterten ADX-Steigungsmethode.

4. 2-Perioden ADX-Strategie

Früher habe ich einige Zeit damit verbracht, das Verhalten von gängigen Indikatoren mit extremen Parametern zu untersuchen. Diese Analyse führte zur Entwicklung dieser 2-Perioden ADX-Strategie.

Hier nutzen wir die Strategie nicht, um Trends ausfindig zu machen, sondern wir wenden Sie stattdessen an, um unmittelbar bevorstehende Ausbrüche, wie den nachfolgend gezeigten, zu finden.

2 Perioden ADX Strategie anhand des 5-Minuten FDAX Charts
2-Perioden ADX anhand des 5-Minuten FDAX Charts

Klicken Sie hier, um die vollständige Beschreibung des 2-Perioden ADX zu erfahren.

5. Der Holy Grail

Dies ist einen klassische Strategie von Linda Bredford-Raschke. Der Holy Grail verbindet den ADX mit einem Gleitenden Durchschnitt, um aufgrund der Price Action Rücksetzer (also Pullbacks) zu finden.

Holy Grail ADX Strategie von Linda Bradford Raschke

Weitere Chartbeispiele finden Sie in unserem ausführlicheren Artikel über die Holy Grail Strategie.

6. ADX Kurs Divergenz

In dieser Strategie lautet die grundsätzliche Einsicht, dass mit der Entwicklung eines Trends der ADX-Wert steigen sollte.

Aber wie verhält es sich, wenn der ADX stattdessen fällt? Was bedeutet das?

Diese Abweichung (Divergence) bedeutet, dass der ADX eine Warnung gegen den Trend ausgibt.

Dies ist ähnlich wie die Divergenzen (Divergences), die man bei Oszillatoren wie dem RSI und dem MACD findet.

Ein entscheidender Unterschied besteht darin, dass der ADX nicht aus sich selbst heraus gerichtet ist. Dieses Merkmal hat direkten Einfluss darauf, wie man nach ADX-Preisabweichungen sucht.

Ich finde, dass ADX-Divergenzen besser funktionieren, wenn der erste ADX-Scheitelpunkt über 40 liegt. Daher habe ich den folgenden Chart so festgelegt, dass er die 40er Linie anzeigt.

ADX Kurs Divergenz
ADX Kurs Divergenz: 1. Der bärische Trend setzte sich fort. 2. Die Erwartung war, dass der ADX neue Tiefs erreichen würde, um das Trend Momentum zu unterstreichen, aber dazu kam es nicht; bullische Divergenz.

Dieser Chart zeigt, wie der ADX im Verlauf des vorherrschenden Abwärtstrends niedrigere Hochs entwickelte. Diese niedrigeren Hochs deuteten darauf hin, dass der bärische Abwärtstrend an Dynamik verlieren könnte.

Ein weiteres Beispiel für die ADX-Divergenz finden Sie im letzten Chart dieses Artikels von Brandon Wendell.

Schlussbemerkung

Hier finden Sie sechs Strategien für ADX-Anwender.

Diese Strategien dürften eine solide Grundlage für die Analyse des Marktes mit dem ADX bieten. Wenn Sie aber direkt zur Quelle gehen wollen, lesen Sie das Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ von J. Welles Wilders.

Neben diesen Setups finde ich als Price Action Trader den ADX hilfreich bei Marktanalysen.

So zeigt der ADX beispielsweise durch einen Scan tendierende Märkte an. Er bietet mir eine kurze Übersicht, in die ich hineinzoomen kann, um eine detaillierte Analyse der Price Action durchzuführen.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: 6 Top ADX Indicator Trading Strategies

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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