Tradingstrategie des verschobenen Moving Average Channel (2020)

Einen Moving Average (Gleitenden Durchschnitt) zu verschieben, bedeutet, den Moving Average nach rechts zu schieben. Mit zwei verschobenen Moving Averages (Displaced Moving Averages = DMA) können wir eine Channel-Tradingstrategie (Tradingkanal) entwickeln.

Die Tradingstrategie mit verschobenem Moving Average (DMA) stammt aus dem Buch New Frontiers in Technical Analysis: Effektive Tools and Strategies for Trading and Investing von Paul Ciana. Paul Ciana ist ein Markttechniker, der für Bloomberg arbeitet. Er engagiert sich vor allem darin, technische Analysten einzustellen, um Bloombergs Angebote im Bereich der Technischen Analyse zu verbessern.

Dieser verschobene Moving Average Channel (Gleitender Durchschnitt Kanal) besteht aus zwei Moving Averages:

  • 6-Perioden Simple Moving Average (Einfacher Gleitender Durchschnitt) der Hochs von Kursstäben, die um 4 Perioden nach rechts verschoben werden.
  • 6-Perioden Simple Moving Average (Einfacher Gleitender Durchschnitt) der Tiefs von Kursstäben, die um 4 Perioden nach rechts verschoben werden.

Tradingregeln für den verschobenen Moving Average Channel

Die folgenden Regeln stellen unsere Anpassung des verschobenen Moving Average Channel (DMA) für das Trading dar.

Long-Trading Strategie

  1. Kurs über dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel auf einem höheren Zeitrahmen
  2. Kurs innerhalb des verschobenen Moving Average Channel (DMA) im Trading-Zeitrahmen
  3. Platzieren Sie eine Kaufstopporder einen Tick über dem Kursstab, der über dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel im Trading-Zeitrahmen schloss.

Short-Trading Strategie

  1. Kurs unter dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel auf einem höheren Zeitrahmen
  2. Kurs innerhalb des verschobenen Moving Average (DMA) Channel im Trading-Zeitrahmen
  3. Platzieren Sie eine Verkaufstopporder einen Tick unter dem Kursstab, der unter dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel im Trading-Zeitrahmen schloss.


Tradingbeispiele für den verschobenen Moving Average Channel

Gewinntrade für eine Long-Position des verschobenen Moving Average Channel

DMA Channel Tradingbeispiel Procter & Gamble
1. Die Kurse bewegten sich über den DMA Channel | 2. Tief der Kerze über dem Channel zeigt einen starken Trend auf dem höheren Zeitrahmen. | 3. Die Kerze schließt außerhalb des Channel, aber die Kauforder wurde nicht getriggert.

Dieses Beispiel bezieht sich auf einen Tageschart von Procter and Gamble Company (PG). Der untere Teil zeigt einen Wochenchart, der unser höhere Trading-Zeitrahmen ist.

  1. Die Kurse bewegen sich über den Channel, so dass die Marktausrichtung bullisch wird.
  2. Das Tief des Kursstabes stieg und blieb über dem verschobenen Moving Average (DMA) Channel, so dass die bullische Ausrichtung bestätigt wurde.
  3. Diese Kerze schloss über dem Channel, aber der nächste Kursstab löste unsere Kaufstopporder nicht aus. Etwa eine Woche später, erhielten wir einen zweiten Signal-Kursstab (grüner Pfeil). Wir eröffneten am nächsten Tag eine Kaufposition und beteiligten uns somit am stabilen Aufwärtstrend.

Verlusttrade für eine Short-Position des verschobenen Moving Average Channel

DMA Channel Tradingbeispiel
1. Die Kurse bewegten sich unter dem DMA Channel. | 2. Profitable Trades. | 3. Die Tiefs der Kerzen befanden sich über dem DMA Channel; ein bullisches Zeichen.

Dieser Chart zeigt die Kursbewegung der Aktie DBS Group Holdings Limited, die an der Singapore Exchange gehandelt wird.

  1. Die Kurse bewegten sich unter dem Channel und wiesen damit auf den Beginn eines Abwärtstrends hin.
  2. Entsprechend unseren Regeln gab es zwei gewinnbringende Swing-Trades. Aber in diesem Beispiel konzentrieren wir uns auf das letzte Trade Setup, was zu einem Verlusttrade führte (roter Pfeil).
  3. Vor diesem Trade Setup gerieten die Tiefs des Candlesticks auf dem Tageschart über den verschobenen Moving Average (DMA) Channel. Dieses bullische Momentum deutete darauf hin, dass dieses Trading Setup wohl nicht so erfolgreich werden könnte, wie es bei den vorherigen Setups der Fall war.

Die drei aufeinander folgenden Dojis nach unserem Short-Einstieg vermittelten uns ein frühzeitiges Warnsignal für einen Misserfolg dieses Trades.



Schlussbemerkung zum verschobenen Moving Average Channel

Der Einsatz des verschobenen Moving Average Channel auf zweifachem Zeitrahmen ist eine tragfähiger Ansatz.

Moving Average Channels sind nützliche Tradinginstrumente, weil sie starke Trendbewegungen hervorheben. Machen Sie Kursstäbe ausfindig, die sich gänzlich außerhalb des verschobenen Moving Average Channels befinden. Sie zeigen bemerkenswerte Kursbewegungen auf, die Sie weiter nach Hinweisen von Marktstärke untersuchen können.

Das erwähnte Buch von Paul Ciana beinhaltet viele Informationen zum Trading des verschobenen Moving Average Channel, und dazu gehört auch, was die Neigung des verschobenen Moving Average Channels bedeutet und wie das Beta einer Aktie die Wirksamkeit des verschobenen Moving Average Channels beeinflusst.

Eine ähnliche Tradingstrategie stellt das Moving Average Channel Daytrading Setup von Jake Bernstein dar.

Eine weitere Tradingstrategie, die den verschobenen Moving Average benutzt, ist das Alligator System von Bill William, bei dem drei verschobene Moving Averages zum Einsatz kommen.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: Displaced Moving Average Channel Trading Strategy

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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