Die Tradingmethode der natürlichen Zahl und gleitenden Durchschnitt

George Kleinman schrieb über die Tradingmethode der „natürlichen Zahl“ beim Trading von Rohstoffen und Finanzfutures in seinen Büchern: A Step-by-Step Guide to Mastering the Markets und „The New Commodity Trading Guide: Breakthrough Strategies für Capturing Market Profits“. Beide Bücher sind auch in deutscher Sprache erhältlich:
Rohstoffe und Financial Futures handeln. Schritt für Schritt die Märkte beherrschen
Financial Times Börsenpraxis: Warentermingeschäfte. Rohstoffe auf dem Weltmarkt erfolgreich traden

Die natürlichen Zahlen sind die ganzen Zahlen, mit denen wir rechnen (Grundrechnungsarten). Aber George Kleinman hat eine andere Definition für diese Zahlen. Er versteht unter natürlichen Zahlen die runden Zahlen, die „reiner“ sind. Grundsätzlich bezieht er sich auf Zahlen, die für die Marktteilnehmer wichtig sind.

Kleinman hat diese Tradingmethode zwar für die Rohstoffmärkte entwickelt, aber ich finde, dass dieses Konzept auch für die Forexmärkte nützlich ist, in denen runde Zahlen bedeutungsvoll sind.

Tradingregeln für die Methode der natürlichen Zahlen

Diese Tradingstrategie verwendet einen Trailing-Verluststopp. Für Longpositionen gilt: Sobald sich die Kurse über eine runde Zahl bewegen, verschieben wir den Verluststopp zur ganzen Zahl knapp unter dieser. Das gleiche Prinzip gilt für Shortpositionen.

Longtrade-Setup

  1. Die Bar schließt über dem 180-Perioden gewichteten gleitenden Durchschnitt (weighted moving average); diese Bar ist die Setup Bar.
  2. Die Kurse überschreiten das Hoch der Setup Bar.
  3. Platzieren Sie einen Kaufstopp an der am nächsten gelegenen natürlichen Zahl.

Wenn eine Bar unter dem gewichteten gleitenden Durchschnitt schließt, wird das Trading Setup ungültig.

Shorttrade-Setup

  1. Die Bar schließt unter dem 180-Perioden gewichteten gleitenden Durchschnitt (Setup Bar).
  2. Die Kurse fallen unter das Tief der Setup Bar.
  3. Platzieren Sie einen Verkaufsstopp an der am nächsten gelegenen natürlichen Zahl.

Wenn eine Bar über dem gewichteten gleitenden Durchschnitt schließt, wird das Trading Setup ungültig.

Beispiele für die Tradingmethode der natürlichen Zahl

Gewinntrade

Tradingmethode der natürlichen Zahlen

1. Kerze schließt unter dem WMA | 2. Das Tief der Setup Kerze wurde unterschritten. | 3. Einstieg- und Ausstieg Positionen.

In diesem 30-Minuten Chart von 6E Futures (EUR/USD) haben wir als Hilfe bei dieser Tradingmethode alle 10 Ticks eine waagerechte Linie eingefügt. (Nutzer von Ninjatrader können durch einen Rechtsklick auf die waagerechte Achse und durch Auswahl von „Properties“ den Abstand der waagerechten Gitterlinien auf 10 Ticks verändern.)

  1. Diese Bar schloss unter dem 180-Perioden gewichteten gleitenden Durchschnitt (orange) und wurde zur Setup Bar.
  2. Die folgende Bar unterschritt das Tief der Setup Bar und bestätigte den Abwärtstrend. Unsere Verkaufsorder bei 1.3580 wurde durch die gleiche Bar ausgelöst. Es ist günstiger, wenn Sie Ihre Verkaufsorder im Voraus platzieren, da sich die Kurse rasch am Einstieg vorbei bewegen können, nachdem der Trend bestätigt wurde.
  3. Die rote Linie markiert unseren Einstiegspunkt, und die grüne Linie bezeichnet unseren Ausstieg. Wir nutzten die Trailing Stop Loss Methode. Als die Kurse 1.3530 erreichten, verschoben wird den Verluststopp auf 1.3540. Die Kurse prallten ab und lösten den Verluststopp aus, was uns einen Gewinn von 40 Ticks einbrachte.

Verlusttrade

Tradingmethode Euro-Future

1. Kerze schloß unter WMA | 2. Hoch der Setup Kerze wurde überschritten. | 3. Gekauft zum schlechtesten Kurs.

Dies ist ein weiterer 30-Minuten-Chart von 6E Futures (EUR/USD). Dieses Beispiel ist das genaue Gegenteil zum obigen Gewinntrade. Wir sind zum ungünstigsten Kurs eingestiegen.

  1. Diese Bar schloss über dem 180-Perioden gewichteten gleitenden Durchschnitt.
  2. Die Kurse überschritten das Hoch der Setup Bar, bevor sich für zwei Stunden eine Seitwärtsbewegung einstellte. Wir platzierten einen Kaufstopp an der am nächsten gelegenen runden Zahl 1.3600. (George Kleinman nennt Zahlen, die mit zwei oder mehreren Nullen enden, „die natürlichen Musterzahlen“.)
  3. Die Preise stiegen und lösten den Kaufstopp aus, bevor es zu einem massiven Kurssturz kam. Die Tradingmethode der natürlichen Zahlen schreibt vor, dass unser erster Verluststopp die am nächsten gelegene runde Zahl war, so dass wir unseren Verlust auf 10 Ticks begrenzen konnten.

Wären wir gelassen geblieben und hätten das nächste Short-Trade-Setup genommen, so hätten wir den Abwärtsschub als Gewinn verbuchen können.

Schlussbemerkungen zur Tradingmethode der natürlichen Zahl

Die Tradingmethode der natürlichen Zahl stellt einen einzigartigen Ansatz dar. Anstatt sich auf Indikatoren oder Chartformationen für den Einstieg in einen Trade zu verlassen, benutzt dieser Ansatz wichtige natürliche Zahlen.

Es ist eine sichere Methode für Ausbrüche, und sie funktioniert gut, wenn sich der Markt rasch in eine Richtung bewegt. Der Markt neigt dazu, sich um den langfristig orientierten gewichteten gleitenden Durchschnitt zu schlängeln und Zickzackbewegungen zu machen. Aber der Einstieg bei der am nächsten gelegenen runden Zahl reduziert diese Zickzackbewegungen.

Außerdem begrenzen die eindeutigen Trademanagement-Regeln unsere Verluste und erlauben uns, unverhoffte Gewinne zu sichern.

Eine ausschlaggebende Entscheidung ist die Auswahl der Abstände zwischen den natürlichen Zahlen. Diese Entscheidung wirkt sich auf alle Bereiche der Strategie aus und zwar von der Auslösung des Trades bis zum Trademanagement. Sie ist abhängig von der Volatilität des Instruments und vom Marktkonsens in Bezug auf wichtige psychologische Bereiche.

Achten Sie darauf, wenn sich die Kurse ober- bzw. unterhalb der Setup Bar bewegen, denn dies gibt Hinweise auf die Qualität des jeweiligen Trades.

Beschäftigen Sie sich mit dem Gewinntrade. Die Kurse bewegten sich auf überzeugende Weise unter das Tief der Setup Bar. Beim Verlusttrade war es so, dass die Bar, die das Hoch der Setup Bar testete, als Doji abschloss, woraufhin der Markt in eine Seitwärtsbewegung überging.

Die Daytrading-Strategie von Jjrvat (Forum-Thread) ist ein weiteres Tradingsetup, das den gewichteten gleitenden Durchschnitt verwendet, um den Trend zu bestimmen.

 

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: The Natural Number Trading Method

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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