Inside Day NR4 (ID/NR4) Chartformation

Toby Crabel hat sich eingehend mit Volatilitätsstrukturen in der Kursbewegung beschäftigt. Der Inside Day/NR4 (ID/NR4) ist eine dieser Strukturen, die er in seinem 1990 erschienen Buch Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout veröffentlicht hat.

Ein „Inside Tag“ (Inside Day) wird durch ein tieferes Hoch und höheres Tief als im vorherigen Kursstab (Bar) gekennzeichnet. Ein NR4 bezeichnet einen Kursstab mit der geringsten Kursspanne der letzten 4 Kursstäbe. Die Kursspanne des letzten Kursstabes muss also kleiner sein als die der letzten 4 Kursstäbe.

Daher handelt es sich beim ID/NR4 um ein objektives Kriterium, um Tage verringerter Kursspanne und Volatilität ausfindig zu machen.

Sobald wir ein ID/NR4-Muster vorfinden, zielen wir darauf ab, einen Ausbruch aus dieser Kursspanne mit der geringen Volatilität zu handeln.

Man wartet also drei Tage mit hoher Volatilität ab, wobei der NR4 außerdem ein Inside-Tag sein muss.

Tradingregeln für ID/NR4

Regeln für Longpositionen:

  1. Inside Bar mit der geringsten Kursspanne der letzten 4 Bars.
  2. Platzieren Sie eine Buy Stop Order über dem Hoch dieser Bar.
  3. Warten Sie einen Ausbruch ab, der Ihre Order auslöst.

Regeln für Shortpositionen:

  1. Inside Bar mit der geringsten Kursspanne der letzten 4 Bars.
  2. Platzieren Sie eine Sell Stop Order unter dem Tief dieser Bar.
  3. Warten Sie einen Ausbruch ab, der Ihre Order auslöst.

Tradingbeispiele für ID/NR4

Gewinntrade

EUR-USD ID/NR4 Inside Day
1. Untere Schatten der Kerzen zeigen Kaufdruck | 2. Bullische Anschlußbewegung | 3. Unterstützung wird getestet

Dies ist ein Tageschart des Währungspaares EUR/USD. Der grüne Pfeil markiert einen Inside Day mit der geringsten Kursspanne der letzten 4 Bars (ID/NR4).

Wir platzieren eine Buy Stop Order am Hoch dieser Bar mit der kleinsten Kursspanne, die am nächsten Tag ausgelöst wurde. Während der nächsten Tage vollzog sich ein Kursanstieg.

Die vorausgehende bullische Price Action war ideal für diese Longposition.

Hervorzuheben ist, dass Toby Crabel den Tageschart für ID/NR4 zugrundelegte, wobei der Ausbruch dann jedoch intraday gehandelt wurde. Dies gilt auch für den Ausstieg.

  1. Die Outside Bar mit dem langen unteren Schatten weist auf Kaufdruck hin.
  2. Der Kaufdruck wurde durch die bullische Folgebewegung aufrechterhalten.
  3. Die drei bärischen Bars vor unserer Signalkerze waren kraftvoll, aber die Unterstützung des vorherigen Swing-Tiefs (blaue Linie) konnte sich behaupten. Die Kerze, welche die Unterstützung testete, zeigte einen ausgeprägten unteren Schatten (Kaufdruck).

Verlusttrade

Du Pont (DD) ID/NR4 Inside Day
1. Doppeltief | 2. Allgemein Bullisch | 3. Starke Zurückweisung bestätigt Seitwärtsbewegung

Dies ist ein Tageschart des Chemieriesen DuPont, der an der NYSE notiert ist und einen ID/NR4 (grüner Pfeil) zeigt.

Wir stiegen am nächsten Tag ein, als die Kurse durch das Hoch des ID/NR4 ausbrachen. Während der nächsten Tage ergab sich eine Seitwärtsbewegung, bevor wir beim Ausbruch aus dem Tief des ID/NR4 ausgestoppt wurden.

Die Aktie DuPont war in einer Konsolidierung gefangen. In dieser Situation sollten wir am Hoch verkaufen und am Tief kaufen. Der ID/NR4 gab uns jedoch ein Kaufsignal im oberen Bereich der Seitwärtsbewegung.

Wir werden uns die Einzelheiten etwas genauer betrachten.

  1. Nach dem Zusammenbruch der Kurse entstand ein eindeutiger Double Bottom.
  2. Die Kurse prallten am Doppeltief im Rahmen einer bullischen Price Action ab und zogen nach oben.
  3. Diese furchtbare Umkehrkerze (Gravestone Doji) bestätigte, dass die Aktie DuPont in eine Konsolidierung eingetreten war. Allein diese einzige Kerze sollte die meisten Trader von einer Longposition abhalten, bis sich bullischere Aktionen außerhalb der Handelsspanne bzw. Konsolidierung entwickeln (gekennzeichnet durch die beiden blauen Linien).

Schlussbemerkung zum Inside Day NR4 (ID/NR4)

ID/NR4 sind Tage mit niedriger Volatillität und geringer Kursspanne.

Im Gegensatz zum Bollinger Squeeze, der durch einen Volatilitätsrückgang über mehrere Bars gekennzeichnet ist, zeigt der ID/NR4 nur einen einzigen solchen Tag. Dementsprechend handelt es sich beim ID/NR4 um ein kurzfristiges Volatilitätsmuster.

Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, die Price Action zu berücksichtigen, bevor man einen Trade aufgrund eines ID/NR4 eingeht. Experimentieren Sie mit einem Trendfilter wie einem Moving Average, und erweisen Sie dem Marktkontext mehr Aufmerksamkeit.

Das Gewinntrade-Beispiel zeigt, dass diese Formation im richtigen Kontext ein großartiges Signal mit geringem Risiko bietet.

Wenn sich der Markt jedoch in einer Seitwärtsbewegung befindet, könnte das ID/NR4-Muster Teil einer ausgedehnten Konsolidierung sein. Die Inside-Bar kann auch eine Falle sein.

Obwohl ich keine Intraday-Tradingbeispiele gezeigt habe, konnte ich vergleichbare Ergebnisse während meines Daytrading beobachten.

 

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: Inside Day NR4 (ID/NR4)

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

 

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