Forex-Daytrading mit dem CCI-Indikator

CCI-Indikator: Bei dieser Tradingstrategie verwenden wir den Original-Artikel von Donald Lambert über den Commodity Channel Index (CCI), der die Grundlage darstellt, um eine Daytrading-Strategie für die Forex-Märkte zu entwickeln.

Die Formulierung unserer CCI-Indikator Daytrading-Strategie

Viele Trader benutzen den CCI als Indikator, um überverkaufte und überkaufte Märkte ausfindig zu machen: Kaufen, wenn der CCI unter -100 fällt und verkaufen, wenn der CCI über +100 steigt.

Donald Lambert tat jedoch genau das Gegenteil:

Wenn der CCI über die Linie von +100 steigt, ist das ein Signal, um eine Longposition zu beziehen. Wenn der CCI unter die Linie von +100 fällt, wird die Longposition geschlossen. Die gleiche Technik wird bei Shortpositionen über bzw. unter der Linie von -100 angewendet.

Wenn wir seinen Worten folgen, suchen wir nach Long-Trades, wenn der CCI über 100 steigt und nach Short-Trades, wenn der CCI unter -100 fällt.

Bezüglich der Zeitperiode erklärte er:

… Datenbasis (Beobachtungszeitraum der historischen Daten) sollte weniger als ein Drittel der Zykluslänge betragen, um die theoretische Effizienz zu gewährleisten.

Anstatt eine komplexe Zyklus-Analyse zu vollziehen, gehen wir davon aus, dass es an den Forexmärkten Tageszyklen gibt. Daher beträgt die Zykluslänge 24 Stunden.

Wir arbeiten mit 30-Minuten-Charts. In 24 Stunden ergeben sich 48 Kursstäbe. Ein Drittel dieses Gesamtzeitraums beträgt 16 Kursstäbe.

Daher ist die typische Einstellung von 14 Zeitperioden angemessen.

Donald Lambert mahnte zur Vorsicht, da:

Eine zu geringe Datenbasis wird Zickzack-Bewegungen erzeugen, da der Index die täglichen Kursschwankungen so interpretiert, als handle es sich um Hochs oder Tiefs des entsprechenden Zeitrahmens.

Um die Zickzack-Bewegungen zu vermeiden, werden wir nicht unmittelbar nach dem Signal einsteigen. Wir werden ein Retracement und einen Kursstab abwarten, der deutlich auf einen Trend hinweist, bevor wir einsteigen.

Tradingregeln für Daytrading mit dem CCI-Indikator

Aufgrund des oben Gesagten kommen wir nun zu den Tradingregeln für das Daytrading mit dem CCI-Indikator.

Long Trading Setup

  1. Ein 14-Zeitperioden CCI steigt über 100
  2. Mindestens ein Kursstab schließt tief (Retracement)
  3. Einstieg einen Tick über den nächsten bullisch orientierten Kursstab

Wenn der CCI an einem beliebigen Zeitpunkt unter -100 fällt, wird das Trading Setup ungültig.

Short Trading Setup

  1. Ein 14-Zeitperioden CCI bewegt sich unter -100
  2. Mindestens ein Kursstab schließt hoch (Retracement)
  3. Einstieg einen Tick unter dem nächsten bärisch orientierten Kursstab

Wenn der CCI an einem beliebigen Zeitpunkt über 100 steigt, wird das Tradingsetup ungültig.

Beispiele für Daytrading mit dem CCI-Indikator

Gewinntrade – Short Daytrade

Daytrading mit CCI-Indikator

1. CCI fällt unter -100 | 2. Zeichen eines Retracements | 3. Erste Signalkerze – Verkaufsorder wurde nicht erreicht.

Dies ist ein 30-Minuten-Chart von 6E Futures (Euro/Dollar-Future).

  1. Der CCI fiel unter die Linie von -100 und schuf die Voraussetzungen für Short-Trades.
  2. Dieser Kursstab schloss oben als erstes Anzeichen für ein Retracement (Korrektur).
  3. Dieser kleine Kursstab hätte unser Auslöser sein können, aber die Preise fielen nicht unter diesen, um unsere Verkaufstopporder auszulösen. Stattdessen bezogen wir aufgrund einer bärischen Inside-Bar eine Shortposition (roter Pfeil).

Verlusttrade – Long Daytrade

Daytrading mit CCI-Indikator- Verlusttrade

1. CCI stieg über +100 | 2. Zeichen einer Korrektur | 3. Trading Setups unter dem Hoch der CCI-Ausbruchskerze sind besser.

Dieser Trade hätte eigentlich geklappt, wenn uns nicht die Outside-Bar aufgrund ihres Zickzack-Kurses aus unserer Position vertrieben hätte.

  1. Der CCI stieg über 100.
  2. Die Preise zogen sich über zwei Kursstäbe zurück, bevor uns ein bullisch orientierter Kursstab als Einstieg diente (mit grünen Pfeil gekennzeichnet). Aber kurz nachdem wir die Longposition bezogen hatten, wurden wir durch die darauf folgende rote Aussenkerze (Outside Bar) mit nur einem Tick unter unserem Stoploss ausgestoppt. (Wie immer hatten wir unseren Verluststopp einen Tick unter dem Signal-Kursstab platziert.)
  3. Long-Trading Setups, die uns einen Einstieg unter dem Hoch des CCI-Ausbruch-Kursstabes ermöglichen, funktionieren wohl besser. Das Gegenteil trifft für Shorttrades zu.

Schlussbemerkung

Diese einfache Tradingstrategie verwendet den CCI-Indikator, um das Momentum festzustellen, bevor wir in Anlehnung daran traden. Ein Retracement bzw. eine kleine Korrektur vor dem Trade-Einstieg abzuwarten, funktioniert gut, da man auf diese Weise Zickzack-Kursbewegungen vermeiden kann.

Fügen Sie Ihre eigenen Trade-Management-Regeln hinzu und ziehen Sie den Gewinnstopp nach oder setzen sich  Gewinnziele, so dass Sie zuverlässig mit dieser Methode traden können.

Die Price Action nach dem Ausbruch zu beobachten, ist der entscheidende Punkt, um qualitativ hochwertige Trades ausfindig zu machen.

Source: Donald Lambert’s original Artikel in “Stocks & Commodities V. 1:5 (120-122): Commodity Channel Index: Tool for Trading Cyclic Trends”

 

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: Day Trading Forex with CCI Indicator

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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2 Antworten

  1. Siegmund sagt:

    Über die stopsetzung sollte man nochmals drüber nachdenken. Auch erklärt sich mir nicht der Outside Bar bei der Longposition.

    • Hallo Siegmund,

      der Outside Bar ist die Kerze nach der Signalkerze (mit grünen Pfeil markiert). Dieser Outside Bar (Aussenkerze) geht kurz über das Hoch der Signalkerze und fällt dann knapp unter das Tief der Signalkerze, wodurch der Trade ausgestoppt wird.

      Ja, Stopsetzung ist natürlich das schwierigste am Trading, und da gibt es viele Möglichkeiten.

      Gruss
      Karsten

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