Entzauberung des verschobenen gleitenden Durchschnitts (2020)

Wenn Sie den normalen gleitenden Durchschnitt auf Ihrem Chart nach rechts oder nach links verschieben, erhalten Sie einen verschobenen gleitenden Durchschnitt (displaced moving average). Viele Tradingstrategien verwenden verschobene gleitende Durchschnitte als Verfeinerung gegenüber den normalen gleitenden Durchschnitten.

Aber welchen Wert bringt es, gleitende Durchschnitte nach rechts oder links zu verschieben?

Handelt es sich dabei um eine Verbesserung gegenüber dem normalen gleitenden Durchschnitt?

Das wollen wir nun herausfinden.

Die Verschiebung des gleitenden Durchschnitts nach rechts

Der Vergleich des normalen gleitenden Durchschnitts mit dem verschobenen gleitenden Durchschnitt

Verschobener Gleitender Durchschnitt versus normalen Gleitenden Durchschnitt
Die Kurse kreuzen den regulären Gleitenden Durchschnitt zuerst. | Der reguläre Gleitende Durchschnitt erwischte auch kleinere Bewegungen, welche der verschobene Gleitende Durchschnitt ignorierte.

In diesem Beispiel nutzten wir einen 6-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt (orange) auf dem Tageschart von Southwest Airlines. Danach haben wir einen 6-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt hinzugefügt, der um 4 Perioden nach rechts verschoben wurde (blau). (Wir haben diese Einstellung von der DMA Channel Tradingstrategie übernommen; DMA = displaced moving average = verschobener gleitender Durchschnitt.)

Um die Kursüberschneidungen hervorzuheben, haben wir die Kurse mit einem Linienchart gezeigt, anstatt die üblichen Candlestickcharts zu verwenden.

Auf diesen Chart wird deutlich, dass die Kurse immer zuerst den normalen gleitenden Durchschnitt kreuzen, bevor sie den verschobenen gleitenden Durchschnitt kreuzen.

Die Wirkungen durch den Gebrauch des verschobenen gleitenden Durchschnitts sind folgende:

  • Weniger Überkreuzungssignale
  • Zuverlässigere Signale, die kleine Trends ausfiltern
  • Größere zeitliche Verzögerung bei den Signalen

Das klingt wie der Unterschied zwischen einem schnellen gleitenden Durchschnitt (Einstellung von kürzeren Perioden) und einem langsamen gleitenden Durchschnitt (Einstellung von längeren Perioden).

Ist also der verschobene gleitende Durchschnitt einfach ein langsamerer gleitender Durchschnitt?



Vergleich zwischen dem verschobenen und dem langsameren gleitenden Durchschnitt

Verschobener Gleitender Durchschnitt versus Langsamer Gleitender Durchschnitt
Der verschobene Gleitende Durchschnitt reagiert an Wendepunkten mit Verzögerung. | Der langsame Gleitende Durchschnitt folgt gut dem verschobenen Gleitenden Durchschnitt während Trends.

Um zu untersuchen, ob es sich beim verschobenen gleitenden Durchschnitt lediglich um einen langsamen gleitenden Durchschnitt handelt, haben wir die Zeiteinstellung des einfachen gleitenden Durchschnitt auf 12 Perioden verdoppelt.

Die wichtigsten Beobachtungen:

  • Der 12-Perioden gleitende Durchschnitt folgt dem verschobenen gleitenden Durchschnitt sehr gut während eines Trends.
  • Der verschobene gleitende Durchschnitt zeigt an Wendepunkten eine größere zeitliche Verzögerung.

Die Wirkungen des nach rechts verschobenen gleitenden Durchschnitts

Die Zusammenfassung unserer Beobachtungen ergab, dass ein verschobener gleitender Durchschnitt tatsächlich ein langsamer gleitender Durchschnitt mit einer größeren zeitlichen Verzögerung an Wendepunkten ist.

Wir können somit einen verschobenen gleitenden Durchschnitt nicht einfach durch die Abstimmung der Periode eines einfachen gleitenden Durchschnitts abbilden. Der verschobene gleitende Durchschnitt ist jedoch kein geheimnisvolles Prognoseinstrument, indem wir ihn einfach nach rechts in die Zukunft verschieben.

Ich verwende keine nach rechts verschobenen gleitenden Durchschnitte. Dies erfordert zwei Eingaben (die Rückschauperiode und die Verschiebungsperiode) und verkompliziert den ursprünglich einfachen Tradingindikator. Und der zusätzliche Nutzen ist begrenzt. Bis jetzt ist es einfach eine andere Art von gleitenden Durchschnitt, der funktionieren kann, wenn Sie gelernt haben, damit umzugehen.

Wenn Sie den verschobenen gleitenden Durchschnitt bei Ihrem Trading verwenden wollen, können Sie einen Blick auf das DMA Channel und das Alligator-System von Bill William werfen.

Die Verschiebung des gleitenden Durchschnitts nach links

Die Verschiebung des gleitenden Durchschnitts nach links nimmt dem gleitenden Durchschnitt den Wert für die Echtzeitanalyse.

Zyklusanalyse

Den gleitenden Durchschnitt jedoch nach links zu verschieben und zwar um die Hälfte des Beobachtungszeitraums, zentriert den gleitenden Durchschnitt und ist nützlich für die Zyklusanalyse.

Ein zentrierter gleitender Durchschnitt kann dazu dienen, den Trend aus dem Kurs herauszuhalten, um Marktzyklen ausfindig zu machen.

Verschobener Keltner Kanal Beispiel

Keltner Kanal und Gleitender Durchschnitt
Kurs – Zentrierter Keltnerkanal | Zyklustief – Zyklushoch – Projiziertes Zyklustief | Der Kanal ist nach links verschoben und endet hier.

In diesem Beispiel verwenden wir einen zentrierten Keltnerkanal zur Zyklusanalyse.

Dieser Keltner Kanal besteht aus einem 41-Perioden gleitenden Durchschnitt des typischen Preises (Hoch + Tief und Schlusskurs / 3) und zwei Kanal-Linien (2 mal Average True Range vom gleitenden Durchschnitt entfernt). Danach verschieben wir den Kamal um 20 Perioden nach links, um ihn in der Mitte zu platzieren.

Der zentrierte Kanal hebt die Hochs und Tiefs des Zyklus hervor. Indem wir den Zeitraum des Zyklus abschätzen, können wir das mögliche Timing des nächsten Zyklus-Tiefs (oder Zyklus-Hochs) vorhersagen. In diesem Chart des S&P ETF ist das projizierte Timing für das nächste Zyklus-Tiefs zu sehen, welches auch gut getroffen wurde.

Um noch mehr über die Zyklusanalyse mithilfe des zentrierten gleitenden Durchschnitts zu erfahren, kann ich folgendes empfehlen:



Schlussbemerkung zu verschobenen gleitenden Durchschnitten

Verschobene gleitende Durchschnitte in verschiedene Richtungen haben unterschiedliche Auswirkungen. Das Verschieben des gleitenden Durchschnitts nach rechts bedeutet mehr zeitliche Verzögerung, und die Verschiebung nach links leistet Hilfe bei der Zyklusanalyse.

Die Grundlage des verschobenen gleitenden Durchschnitts ist zwar ein einfacher Tradingindikator, aber es ist wichtig, die Auswirkungen der Verschiebung des gleitenden Durchschnitts zu kennen, bevor wir diese in unsere Tradingstrategien integrieren.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: Demystifying the displaced moving average

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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