Candlestick-Chartmuster Trading mit Relative Strength Index (RSI)

Im Buch Japanese Candlestick Charting Techniques von Steve Nison (Deutsche Übersetzung) ist ein Abschnitt enthalten, in dem es um die Kombination von Candlesticks mit Oszillatoren wie Stochastik, RSI und Gleitende Durchschnitte Oszillatoren geht. Nach Steve Nison sind Oszillatoren objektiv, so dass diese die subjektiveren Candlestick-Chartmuster ergänzen können.

In diesem Artikel werden wir uns mit Candlestick-Chartmustern im Zusammenhang mit dem RSI (Relative Strength Index) von Welles Wilder beschäftigen. Der RSI erfasst die Stärke der Kursbewegung im Verhältnis zur Zeit und das Momentum des Anstiegs oder Rückgangs einer Marktbewegung. Der Relative Strength Index gibt Auskunft darüber, ob sich ein Markt in der Überkauft-Zone  oder in der Überverkauft-Zone befindet.

  • Ein Markt wird als „überkauft“ definiert, wenn er sich über 70 auf der Werteskala befindet, was bedeutet, dass ein Ende eines Aufwärtstrends zu erwarten wäre.
  • Auf der anderen Seite wird ein Markt als „überverkauft“ definiert,  wenn er sich unter 30 auf der Werteskala befindet, was bedeutet, dass ein Ende eines Abwärtstrends zu erwarten wäre.
  • Ein Wert über 50 zeigt an, dass die Kraft der Käufer überwiegt, so dass die Kurse steigen; ein Wert unter 50 weist darauf hin, dass die Verkäufer dominieren und entsprechend die Kurse fallen.

Der RSI-Indikator weist eine Werteskala von 0 bis 100 auf und bezieht sich auf das Verhältnis von durchschnittlichem Kursanstieg zum durchschnittlichen Kursrückgang. Diese Durchschnitte werden so ähnlich berechnet wie der exponentielle Gleitende Durchschnitt, und zwar bevor die relative Stärke (Relative Strength) in einen Index umgewandelt wird, der zwischen 0 und 100 schwankt.

Anders als bei den Candlestick-Chartmustern achten wir bei unseren Trade-Setups auch auf RSI-Divergenzen. Eine Divergenz tritt auf, wenn der RSI die Kurse nicht stützt. Das folgende Diagramm veranschaulicht eine bärische Divergenz.

Relative Strength Index und Kursverlauf

Bärische Divergenz: Die Kurse machen höhere Hochs. Der RSI macht niedrigere Hochs.

Regeln für eine Long-Position

  1. Bärische RSI-Divergenz zwischen dem 14-Perioden RSI und dem Kurs
  2. Verkauf bei einem bärischen Candlestick-Chartmuster

Regeln für eine Short-Position

  1. Bullische RSI-Divergenz zwischen dem 14-Tage RSI und dem Kurs
  2. Kauf bei einem bullischen Candlestick-Chartmuster

Gewinntrade

Bärische Divergenz bei Relative Strength Index (RSI)

1. Erste bärische Divergenz | 2. Zweite bärische Divergenz mit Evening Star Chartmuster | 3. Das vorangegangene Gap auf der linken Seite war ein gutes Kursziel.

Dieser Tageschart von IBM zeigt zwei aufeinanderfolgende bärische Divergenzen (auch Dreipunkt-Divergenz genannt). Mit einem deutlichen Candlestick-Chartmuster „Evening Star“ eröffneten wir eine Short-Position am roten Pfeil, was zu einem raschen und erfolgreichen Trade führte.

  1. Als die Kurse höher stiegen, entwickelte der RSI ein tieferes Hoch. Das war die erste bärische Divergenz. Allerdings erschien kein Candlestick-Umkehr-Chartmuster, so dass wir nicht aktiv wurden.
  2. Nach einer Seitwärtsbewegung entwickelte sich ein weiteres Hoch im Markt. Aber der RSI zeigte kein höheres Hoch, und wir erhielten eine weitere bärische Divergenz. Obgleich IBM ein neues Hoch testete, ergab sich kein Schlusskurs über dem vorhergehenden Swing-Hoch. Das war ein bärisches Anzeichen. Am folgenden Tag wurde das Candlestick-Chartmuster „Evening Star“ vollendet, und wir eröffneten eine Short-Position.
  3. Die vorherige Gap bzw. Kurslücke (im Candlestick-Jargon heißt es „Fenster“) stellte das perfekt Gewinnziel dar.

Verlusttrade

Bärische Divergenz Relative Strength Index

1. Bärische Divergenz | 2. Bullisches Engulfing Candlestick Muster | 3. Die Divergenz hielt weiter an und das Hammer-Muster setzte den Schlußpunkt.

Dies ist ein 10-Minuten-Chart im DAX-Futures, dem deutschen Aktienindex für Blue Chips. Der DAX ist ein sehr liquider Markt und passend für aktive Trader. Nun wollen wir uns diesen Verlusttrade etwas genauer anschauen:

  1. Es entwickelten sich tiefere Tiefs, was nicht vom RSI bestätigt wurde; eine bullische Divergenz.
  2. Im Rahmen der bullischen Divergenz entwickelte sich ein bullisches Engulfing-Chartmuster, und wir bezogen eine Kaufposition (wie durch den grünen Pfeil gezeigt). Etwa eine Stunde lang ergab sich eine Seitwärtsbewegung, so dass wir ausgestoppt wurden. (Unsere Stopps befinden sich unter der dem Signal-Kursstab.)
  3. Aber nach unserem Verlusttrade ging die bullische Divergenz weiter. Schließlich konnten wir aufgrund des Candlestick-Chartmusters „Hammer“ mit einer Long-Position einen Gewinntrade verbuchen.

Abschließende Bemerkungen zu Candlestick-Chartmustern mit dem RSI

Im Grunde handelt es sich bei dieser Tradingstrategie, die Candlestick-Chartmuster mit der RSI-Divergenz kombiniert, um ein Trendumkehr Trade Setup. Trendumkehr-Setups weisen eine geringere Erfolgswahrscheinlichkeit und ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis auf. Mit Hilfe der RSI-Divergenz Trends ausfindig zu machen, die sich erschöpft haben, erhöht die Chance auf einen Trendumkehr-Trade.

Das Problem mit den Divergenzen besteht jedoch darin, dass sie lediglich auf eine bevorstehende Trendumkehr hinweisen. Es kann immer wieder Hinweise geben, und diese Trendumkehr kann sich lange hinziehen, bis sie tatsächlich stattfindet. Während es hilfreich ist, nach Candlestick-Chartmustern Ausschau zu halten, um bessere Einstiege zu bestimmen, sind Zickzack-Kursbewegungen (whipsaws) unvermeidlich, so dass eventuell aufeinanderfolgende Verluste erfolgen können.

Deshalb müssen wir geschickt sein und versuchen, Verlusttrades zu vermeiden. Achten Sie auf die Price Action nach dem Einstieg. Die besten Trendwenden erfolgen rasch, und es sollten starke Kursstäbe  innerhalb von zwei oder drei Kursstäben nach Ihrem Einstieg entstehen, die mit Ihrer Trade-Richtung übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie einfach aussteigen und einen kleinen Verlust oder einen kleinen Gewinn in Kauf nehmen und abwarten, bis sich bessere Gelegenheiten ergeben.

Divergenzen sind selten. Als effiziente Methode zum Auffinden von Trading-Gelegenheiten können Sie einen Aktien-Scanner verwenden, um nach RSI-Divergenzen in einem Aktienkorb zu suchen, bevor Sie sich daran machen, ein geeignetes Trade-Setup ausfindig zu machen.

Um mehr über Candlestick-Chartmuster und über deren Kombinationen mit anderen Oszillatoren zu erfahren, sollten Sie sich das Buch Japanese Candlestick Charting Techniques von Steve Nison (Deutsche Übersetzung)  vornehmen. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen..

Für andere Candlestick-Chartformationen Trade Setups, die wir schon vorgestellt haben, können Sie mit der Sakata Methode arbeiten und Gleitende Durchschnitte mit Candlestick Muster verwenden.

 

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: Trading Candlestick Patterns with Relative Strength Index (RSI)

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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