2-Perioden ADX Trend-Tradingstrategie [05/2019]

In seinem Buch New Concepts in Technical Trading Systems hat J. Welles Wilder einer Reihe von bekannten Indikatoren (ADX, Parabolic SAR, RSI) den Weg bereitet. Der 2-Perioden ADX ist unsere spezifische Einstellung für Wilders ADX-Indikator, um die Fähigkeiten von Daytradern weiterzuentwickeln. Bei der Trend-Tradingstrategie des 2-Perioden ADX geht es darum, risikoarme Einstiege in einen tendierenden Markt zu ermöglichen.

Das Prinzip, das dem 2-Perioden ADX zugrunde liegt, besteht darin, die perfekte Unterbrechung im Markt ausfindig zu machen. Durch die Verwendung eines derartig kurzen Beobachtungszeitraums für den ADX-Indikator wird dieser besonders empfindlich. Folglich fällt der Indikator selten unter 25. Ist das aber der Fall, so kann dies als Signal für einen bevorstehenden Ausbruch betrachtet werden.

Lernen: Die Logik des 2-Perioden ADX

In dieser Tradingstrategie werden wir den Trendkontext analysieren, um die Richtung des Ausbruchs zu prognostizieren.

Tradingregeln für das Trend-Trading mit dem 2-Perioden ADX

Aufwärtstrends

  1. Von unterhalb des 20-Perioden EMA (Exponential Moving Average) kommend entwickeln die Kurse ein höheres Swing-Hoch über dem 20-Perioden EMA.
  2. Der 2-Perioden ADX fällt unter 25, aber die Kurse befinden sich dennoch über dem EMA. (Signal-Kursstab)
  3. Platzieren einer Kauforder einen Tick über dem Hoch des Signal-Kursstabes.
  4. Stornieren Sie die Order, wenn diese nicht durch den nächsten Kursstab ausgelöst wurde.

Abwärtstrends

  1. Von oberhalb des 20-Perioden EMA (Exponential Moving Average) kommend entwickeln die Kurse ein tieferes Swing-Tief unter dem 20-Perioden EMA.
  2. Der 2-Perioden ADX fällt unter 25, aber die Kurse befinden sich dennoch unter dem EMA. (Signal-Kursstab)
  3. Platzieren einer Verkaufsorder einen Tick unter dem Tief des Signal-Kursstabes.
  4. Stornieren Sie die Order, wenn diese nicht durch den nächsten Kursstab ausgelöst wurde.

Tradingbeispiele für das Trend-Trading mit dem 2-Perioden ADX

Gewinntrade – bullischer Einstieg

ADX-Indikator Tradingbeispiel
1. Ausbruch durch das Swing-Hoch über dem EMA bestätigt den bullischen Trend. | 2. Pullback mit kleinen Kerzen. | 3. 2-Perioden ADX fiel unter 25

Dieser 5-Minuten-Chart zeigt eine Handelssitzung mit einer netten bullischen Kursbewegung. Die violette Linie stellt den 20-Perioden EMA (Exponential Moving Average) dar, und der untere Teil zeigt den 2-Perioden ADX.

  1. Von unterhalb des Gleitenden Durchschnitts stiegen die Kurse und brachen durch ein Swing-Hoch aus. Das war unser Signal dafür, dass ein Aufwärtstrend begonnen hatte.
  2. Nachdem die Kurse über mehrere Kursstäbe gestiegen waren, setzte ein Pullback ein. Dieser Pullback bestand aus mehreren Kursstäben mit enger Kursspanne, die über dem EMA (Exponential Moving Average) blieben. Der Aufwärtstrend blieb also intakt.
  3. Der 2-Perioden ADX fiel unter 25. Wir kauften, als die Kurse durch das Hoch der Signal-Kerze ausbrachen (grüner Pfeil).

Da wir unseren Stopp genau unter dem Tief des Signal-Kursstabes platzierten, war unser Risiko gering. Selbst mit einem konservativen Gewinnziel konnten wir ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis verzeichnen.

Außerdem bot der 2-Perioden ADX zu einem späteren Zeitpunkt der Handelssitzung einen zweiten Einstieg. Bei diesem Einstieg handelte es sich ebenfalls um einen risikoarmen Einstieg im Aufwärtstrend.

Verlusttrade – bärischer Einstieg

ADX-Indikator Tradingbeispiel
1. Ausbruch unter das Swing-Tief von oberhalb des EMA kommend bestätigt den Abwärtsdruck. | 2. Die Kurse ziehen hoch, um die Stützung zu testen, den zuvor durchbrochen wurde. | 3. Das erste 2-Perioden ADX-Signal versagte, aber das zweite führte zu einem profitablen Trade.

Dies ist ein anderer 5-Minuten-Chart von ES Futures. In diesem Fall führte das erste Signal zu einem Verlust.

  1. Die Kurse fielen unter den EMA (Exponential Moving Average) und durchbrachen ein Swing-Tief, was uns ein Signal gab, eine Short-Position in Erwägung zu ziehen.
  2. Nachdem die Kurse unter die Unterstützung gerieten, flaute die bärische Dynamik ab. Der bärische Candlestick wies einen kleinen Kerzenkörper auf. Schließlich beendete ein stark bullischer Kursstab den Absturz. Allerdings fand dieser bullische Kursstab keine Fortsetzung. Stattdessen trieben die Kurse seitwärts entlang der vorherigen Unterstützung, die sich gewandelt hatte und zum Widerstand geworden war.
  3. In der seitwärts verlaufenden Handelspanne erfolgten zwei 2-Perioden ADX-Signale. Das erste Signal schlug fast augenblicklich fehl.

Das Risiko des Trades war jedoch gering. Deshalb wurde die potentiellen Gewinne aufgrund des zweiten ADX-Signals mehr als wettgemacht.

Abschließende Bemerkungen zur 2-Perioden ADX Trend-Tradingstrategie

Der 2-Perioden ADX ist eine hervorragende Möglichkeit, um risikoarme Einstiege in Markttrends ausfindig zu machen. Die meisten Signal-Kerzen weisen enge Kursspannen auf, und deren Extreme bieten einen zuverlässigen Verluststoppbereich (stop-loss level).

Der hauptsächliche Nachteil des 2-Perioden ADX besteht darin, dass wir in eine enge Kursspanne geraten können. Wenn wir jedoch das Signal des 2-Perioden ADX mit der Marktstruktur kombinieren, die wir aufgrund der Price Action erkennen können, begrenzen wir unsere Einstiege auf mögliche neue Trends. Diese Methode hält uns nicht nur mit dem Trend im Einklang, sondern ist uns auch eine Hilfe, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.

Ein weiteres Merkmal der Signale des 2-Perioden ADX besteht darin, dass sie nur selten auftreten. Die Methode lehrt uns die Tugend der Geduld beim Trading. Anstatt auf den Trend aufzuspringen, während er uns jedoch entgleitet, sollten wir lieber Geduld üben und den Zug erst während der perfekten Unterbrechung betreten.

Benutzen Sie ruhig Ihre eigenen Trendfilter, anstatt sich unseren Vorschlägen anzuschließen. Entscheidend ist dabei, mögliche neue Trends ausfindig zu machen. Die Signale funktionieren in voll entwickelten Trends nämlich nicht so gut.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: 2-Period ADX Trend Trading Strategy

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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